<HELP> for explanation

Блог им. gift

Серьезная прокачка предыдущей торговой системы.

Система из моего предыдущего поста претерпела существенные, качественные изменения.  Новая и главная особенность — никаких стоп-лосов.

Период тестирования - 2008-2012
Максимальная просадка за весь период — 4,98%
Среднегодовая доходность — 
103%
Общая доходность за весь период — 
1489%
Шарп — 4,08!
Профит фактор — 2,17
Рекавери фактор — 30,74
Есть ли индикаторы
 — нет
Какой метод лежит в основе системы — пробой уровней + немного хитрых математических преобразований
Сколько оптимизируемых параметров — 2
Вместимость системы — прибыль на сделку — 0,79%, что на 0.08% больше чем в предыдущей версии. 

Эквити (без плеч)

Серьезная прокачка предыдущей торговой системы.


Результаты (так же без плеч)


Серьезная прокачка предыдущей торговой системы.


Бонусом та же система но с использованием плеч (немного космоса)

Серьезная прокачка предыдущей торговой системы.

 

грааль? :) я плохо понимаю, или система действует в условиях, когда рынок не совершает масштабных движений в какую-либо сторону? ориентируюсь, на очень неспешный угол наклона в 2008 году и, прям, шикарный угол роста кривой доходности в последующем времени?
avatar

Vitka

Vitka, как раз когда совершает. Диверсификация по инструментам — весь грааль. Один сливает, другой зарабатывает, а система одна для всех.
Александр Дрозд, сколько инструментов в данном случае?
Александр Сергеевич, 30
Александр Дрозд, ниже топ5 ликвидов Вы не уложитесь не то что в 0.1% слипаджа (если торгуете маркетами и стопами) а и в 0.5% причем на сайз уже в 1 млн. рублей. Да и в топ5 под большим вопросом.

Я просто по опыту рассказываю. Меня Ваш пассаж из прошлого поста про 0.1 на 100 млн. в управлении очень сильно повеселил.
nfxzhzh, плюс у Вас возможно есть ошибки в тесте связанные с тем что в 2008 набор топ ликвидов был существенно другим (топ5 примерно тот же а ниже совсем другие папиры) т е такие системы надо тестировать на топ ликвидах за предыдущий год (в 2008 тестируем топ ликвиды 2007 итд.). Но это уже методологическая мелочь, для эстетов.
nfxzhzh, здесь не топ ликвиды, здесь первая 30-ка.
Александр Дрозд, ок, первая 30ка была другая.
nfxzhzh, А.Г. по этому поводу написал следующее —
" По пятеркам российские акции не делятся. Есть две очень ликвидные — Сбер и Газпром. Там с 0,2% проскальзования в одну сторону можно по 50 млн. руб. крутить с 99%-м исполнением, а с 25 млн. и в 0,1% укладываться в 95% случаев.

Есть вторая группа — Лук, Роснефть, ВТБ, Никель и Сбер-преф. Там цифра, аналогичная 50 млн. выше — 15 млн. руб… Но чтобы уложиться в 0,1% надо ужаться до 5 млн.

И наконец третья группа (сургут, северсталь, уралкалий, русгидро) — там с 5 млн. можно в 0,2% уложиться и с 1 млн. в 0,1%.

В остальных акциях из индекса ММВБ бросание 3 млн. руб. в рынок с проскальзованием 0,2% — вероятность исполнения 50 на 50. Потом через час-другой конечно «наливают» еще в 20-30%% (в плюс к исполнившимся 50%) случаев, но, как правило, это не перед хорошим ростом или падением. В последних случаях с вероятностью 0,9, если не исполнилось сразу, то не исполнится вообще.
"

Ну а касательно моей стратегии — тестовая прибыль на сделку порядка 0.8%, ну заложите вы на проскальзвание+комиссия хоть 0.3%, стратегия от этого не намного хуже будет отрабатывать.
Александр Дрозд, я очень уважаю А.Г. однако я торговал краткосрочную страту на топ20 ликвидов с 2005 по 2011 год причем делая основную прибыль на менее ликвидных стоках (например в 2008 основной профит дал Полюс) а он насколько знаю нет.

«И наконец третья группа (сургут, северсталь, уралкалий, русгидро) — там с 5 млн. можно в 0,2% уложиться и с 1 млн. в 0,1%.»

Это вполне может быть применимо к стратегии Александра Борисовича (с добором некупленного на закрытии и прочими фишками) однако не сработает в Вашем случае краткосрочки.

Попробуйте помониторить стаканы в течении дня (dde в excel и считаем) особенно в моменты Ваших трендовых пробоев на сайз разного размера.

«Ну а касательно моей стратегии — тестовая прибыль на сделку порядка 0.8%, ну заложите вы на проскальзвание+комиссия хоть 0.3%, стратегия от этого не намного хуже будет отрабатывать.»

На небольшой сайз (до ляма) возможно но Вы пишете о масштабируемости которой нет.
nfxzhzh, в плюсе он за 2008, на сколько знаю я.

Среднее время удержания в позиции по его стратегиям день-два, здесь примерно та же ситуация и это видно по параметру bars held, у меня он равен 7, если считать что бар часовик, то получается среднее время удержания около дня.

Ну как же до ляма? Если торговать 1млн, то разделив его на 30 инструментов каждому достанется по 30 000, что копейки. При том что в первую пятерку 30млн (деленных на 5) пролетит со свистом.
Александр Дрозд, я писал не про плюс по итогам года а про разницу в инструментах. Александр Борисович такой шитняк как я не торговал.

«Среднее время удержания в позиции по его стратегиям день-два»

Вообще то больше но не суть.

«Ну как же до ляма? Если торговать 1млн, то разделив его на 30 инструментов каждому достанется по 30 000, что копейки. При том что в первую пятерку 30млн (деленных на 5) пролетит со свистом.»

Со свистом в размере 0.1 на круг. При равномерном распределении по инструментам по 100к аналогично бектесту будет 3 млн. При неравномерном (бОльшую часть в ликвиды) упадет доха.
nfxzhzh, ну 0.1 нормально, хоть 0.2 запас есть.
Александр Дрозд, 0.1 это только по топ5 :) Я ж приводил цифры по Сурпрефу там отдадите 0.2 на круг на спокойном рынке а не по стопу. Таки стоит на стаканы посмотреть.
Александр Дрозд, вот например спред по Сур преф в моменте на 200к рублей 0.1% и это очень оптимистичная оценка если движения нет на рынке.
nfxzhzh, если капитал «размазан» в моменте по 30-ти разным инструментам, то на каждый приходиться относительно небольшая доля, если мы конечно не говорим про управление суммами более 100млн руб. Так же что мешает заходить в позицию частями, если уж совсем все печально?
Александр Дрозд, а частями надо и тестировать по частям. Вы кстати что торгуете стопы или маркета?
nfxzhzh, и стопы и маркет в зависимости от ситуации. Там гибко все.
Александр Дрозд, распределение капитала в тесте по количеству выставленных стопов или количеству открытых позиций на баре?

Если стопы то частями не получится, а в шитняке слипадж будет еще больше.
nfxzhzh, т е правильно тестировать надо фикс % на акцию (3.33% в Вашем случае) потому что мы не знаем сколько стопов сработает на баре. В результате если мы выставляем поделить капитал пропорционально на все сигналы мы заходим только в сработавшие стопы большим чем реально могли объемом поднимая теоретическую доху.
nfxzhzh, так и тестировалось — примерно 3.3% (фикс) на акцию не зависимо от количества пришедших сигналов.
Александр Дрозд, хорошо, грабли обойдены стороной.

Страта собственно работоспособная, это понятно.
А такой вопрос… Вот эти два оптимизируемых параметра имеют одни и теже значения для всех 10-ти инструментов, или для каждой акции своя пара значений?
avatar

OlegSh5

OlegSh5, одни и те же
madoff_trade, 1 — нет, 2-нет, 3-нет, 4-нет, 5-нет (противоположная сторона это и есть стоп-лосс, как правило, но не в этом случае, ее нет вообще), 6-в этом случае не используется, 7 переоптимизировать одновременно 30 инструментов это наверное особый талант надо иметь, при том, что для всех используются одни и те же параметры, которых всего два.
Александр Дрозд, т.е. получается купили и ждем когда отрастет? или применяется усреднение/мартингейл?
xTestero, ни того ни другого. Купили и в определенный момент продали, а с прибылью или убытком, это как получится.
Будьте осторожны со статисткой сделок в WL. При включенном Futures mode % в сделках считаются некорректно.

Чтобы получить корректную статистику сделок в % надо получить результаты тестирования в режиме отключенный Futures mode — 100% Equity- плечо 2:1 (чтобы хватало денег на сделку).
avatar

А. Г.

Да, есть такое дело. В данном случае фьючерсмод выключен и тестирование проводилось в симуляторе (сразу на портфеле) со стандартным набором инструментов по настройке плеч и распределению капитала между активами.
madoff_trade, почему грабли?
BuyAtStop(bar+1, ...), никаких следящих-стопов и вообще стоп-лосов нет

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP