<HELP> for explanation

Блог им. Evgeny

Новая методика сбора за транзакции на FORTS с 16.07.2012

Документ здесь: ftp://ftp.rts.ru/pub/FORTS/test/reports/Fee_descriptions.doc

1.Методика расчёта сбора за транзакции, попадающие в orders_log

Инструмент: фьюч на индекс РТС. Признак1=Признак2=Признак3=0
За период сделано 20000 транзакций(отправил заявку, снял заявку)
Из них 1000 привели к сделкам(покупка 1 лота, продажа 1 лота)

Сумма коэффициентов всех транзакций:  
S = 20000 транзакций * 1 = 20000


Сумма биржевых сборов всех сделок, умноженных на присвоенные сделкам коэффициенты:  
F =  сделки * 1руб. сбора за скальперскую сделку * 0.75 = 750


Сбор за транзакции:  
fee_for_transactions = 0,1 * max ( S – F / 0.05, 0) = 0,1 * max ( 20000 — 750 / 0.05, 0) = 500


Соответственно сбор за транзакции будет 500 рублей.


2.Методика расчёта сбора за некорректные транзакции
Предположим, что за 60 секунд: 50 секунд без штрафных баллов и 10 секунд со штрафом 200 баллов каждая
Логин: 30 транзакций в секунду

Лимит для логина:  
L = 10 * sqrt ( 2 * 30) = 77.459


Q_i – сумма всех баллов в i-тую секунду
x_i = [ Q_i  /  L ], где [ x ] – наибольшее целое число, не большее x

В штрафных секундах:  
x_i = [ Q_i  /  L ]  = 200 / 77.459 = 2.582 = 2

S_1 – cумма всех x_i, где i-тая секунда – до момента времени T:  
S_1 = 50 * 0 + 10 * 2 = 20

S_2 – сумма всех ( x_i ) ^ 2, где i-тая секунда – до момента времени T:
S_2 = 50 * 0^2 + 10 * 2^2 = 40


Сбор за некорректные транзакции:
  
fee_for_incorrect_transactions = min ( 30000, max ( 2 * S_1, S_2))  = min ( 30000, max( 2 * 20, 40)) = 40

Соответственно сбор за транзакции за эти 60 секунд будет 40 рублей.


Сбор за транзакции и за некорректные транзакции суммируется за отчетный период. Отчетный период: с начала вечерки сегодня и до начала вечерки завтра.
 

Дополню.

Признак1: 1 – транзакция или сделка совершена с признаком маркетмейкерства данного регистра, на данном инструменте, 0 – иначе
Признак2: 0 – фьючерс, 1 – опцион, 2 – спот
Признак3: 1 – низколиквидный инструмент*, 0 – иначе

* низколиквидные инструменты сейчас не определяются, планируется ввести

_____

Про что, кстати пост? Про HFT? И чем новая методика от старой отличается?
avatar

akaRem

akaRem, новое это штрафные баллы за некорректные транзакции. Просто потренировался считать для себя, вот и выложил. Может другим пригодиться.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP