<HELP> for explanation

Блог им. Eugene_UKFU

Счастливый финал, последняя корректировка позиции на июле

Фиксирую все.
После экспирации должно все схлопнуться, получаю 100 лотов индекса по 130 коллам и крою их 100 проданными индексами и купленные ранее 25 по 138 000 как хедж закрываю сейчас с убытком.
Итак 2,5 недели 320 000 руб, при начальном максимальном риске 170 000 
смотри как все начиналось:
http://smart-lab.ru/blog/61825.php
Счастливый финал, последняя корректировка позиции на июле
 

А какова доходность по сделке получилась?
avatar

Марина

Максим Козлов, к чему считать? к max{ГО} около 80%, к депозиту намного меньше порядка 10%.
Да я просто разбираюсь с опционами, хочу понять примерную доходность!
Головин Евгений, Молодец! Спасибо за наглядное управление изначально открытого спреда!
avatar

Urets

респект! а начиналось все с бычьего колспреда насколько я понимаю?!-)
avatar

vfreeman

Красота
avatar

asobo

хотя я скромно умолчал о своей покупке волатильности :)
по которой лось сейчас 90 000 руб :)
Головин Евгений, при макс. риске 2400 90 тыр. больше похоже на шум. Я думаю, если делать рехедж по теханализу, да еще изредка угадывать уровни, при реальзованной 25-27 волатильности можно уже в плюсе быть ))
avatar

asobo

asobo, я для себя макс риск поставил 400 тыр
Головин Евгений, тогда наверное имело смысл позу раза в полтора меньше сделать, чтобы вега не так давила.
avatar

asobo

Головин Евгений, может повыправлять уже?
avatar

Urets

Urets, да не, просто нудачный вход, пока сижу :)
а не проще было просто купить колов 130ых или 135 ?) тогда 22 июня
avatar

Stability

Stability, не проще.
avatar

siva

Stability, не проще, это были бы просто другие соотношения риск -доходность. Видимо Вы, постфактум зная цену экспирации анализируете компоненту доходность, забывая что на момент создания позиции никто не был на 100% уверен в таком развитии событий.
Головин Евгений, да тетта есть прибыль. я смотрю вы гоняете фьюч — т.е. делаете нейтрально позицию — зарабатываете на колебании фьюча?
интересные взгляды по рынку, пишите еще.
avatar

Invisible


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP