<HELP> for explanation

Блог им. Alen

Скальпинг - нашел стратежку, не знаю как использовать.

Всем привет.

На этих выходных наткнулись с Шурой на стратегию с очень хорошими результатами. 
Все кварталы, начиная с 2009, в плюс. Но вот средний профит мелкий. Обычно я такие стратегии сразу выкидываю, но эта очень нравится по плавности эквити.

Загвоздка состоит в том, что я никогда не работал с таким скальпом. Поэтому не знаю, можно ли заставить работать такую стратегию, или это дохлый номер.
Если можно, то как это сделать, какие приемы можно использовать.

0,6% = 55 пунктов.


Понимаю, что подсказать сложно, не зная деталей. Только вот какие детали нужно написать…
 

проскальзование и комиссия не убивает профит?
avatar

skatino

в ваших лучших традициях, публикуйте вашу стратегию на смартлабе :)
мы ждем :)
avatar

megatrade

Да все детали! Как врачу, адвокату и корешу за рюмкой!
Какая величина проскальзывания убивает профит? Каков ПФ?
avatar

EAGor

EAGor, больше 10п проскальзывание и стратегия уже не интересна.
1 при большом количестве сделок все эквити плавные…
2 многое зависит от стабильности и идеи бота а это числового выражения не имеет…
3 вообщем смени таймфрейм на больший-меньший и протесть сберфьюч газпромфьюч и баксрубльфьюч без оптимизации… если профит сохранится то стабильность есть…
4 надо смотреть % профита в месяц… если хотяб +7% и выше то имхо при такой низкой средней сделке можно и попробовать торгонуть… тесть без рефинансирования
5 учти хотя бы комиссии…
6 торгуй по стоп лимитникам тебе нужна скорость выставления заяв меньше 0.5 сек
7 есть старый способ уменьшения проскальзывания вдвое
avatar

ves2010

ves2010, а бывают стратегии под конкретный эмитент? У меня есть статегия которая в тестовом плюсе только на одной голубой фишке, на всех остальных сливает и оптимизация не помогает.
avatar

EAGor

EAGor, есть. У меня есть рабочие стратегии, которые только на одном инструменте работают.
EAGor,
1 имхо нестабильность = риск…
2 кстати то что оптимизация не помогает в других бумагах тож признак нестабильности…
3 есть еще одна проверка как раз для случая с одной бумагой… принцип обратимости…
надо поменять местами вход и выход и запустить оптимизацию если будет хоть одна более менее торговая положительная эквити то бот нестабилен…
ves2010, stocksharp.com/forum/yaf_postsm20278_Skal-pingh.aspx#post20278 тут с картинками.

7… какой же? самое интересное
5 — комиссии на фортсе нитожны. 1.20 копеек
Горбунов Алексей, проблема в том, что во все лосевые лимитки Вам нальют обязательно, а в профитные нет.
avatar

EAGor

Горбунов Алексей, угу глянул…
1. у тя нет начальной суммы в таблице…
2. дродаун надо считать не от профита а от начальной суммы… (если тест без рефинансирования)… кажись у тя слив
3. старый метод уменьшения вдвое проскальзывания прост- вход по лимиту — выход по маркету…
4. нет формы эквити
5. мало сделок… т.е ты вытаскиваешь бота на высокую доходность за счет мм… скорее всего это что то типа мартингейла… что не гуд по ряду причин
ves2010, раскажите подробней про «старый способ уменьшения проскальзывания вдвое».Можно в личку. Спасибо.
avatar

laki


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP