<HELP> for explanation

Блог им. kashtan1

Оценка ликвидности систем

Всем здрасте! Мой первый блог, не судите строго:)
Периодически, на разных форумах возникают вопросы, а сколько ликвидности можно запихнуть в ту или иную систему? какое будет проскальзывание?
Очевидно, что для разных систем просткальзываение будет абсолютно разным даже на одном инструменте и таймфрейме. Поэтому расскажу свой опыт по оценке ликвидности системы. Для начала строим эквити системы по РЕАЛЬНЫМ сделкам, получаем что-то такое:

Оценка ликвидности систем

Не важен период, важно, на какую мин. доходность в этом периоде вы расчитываете и что мин 500 сделок было, чтоб оценка был статистически значимой. Итак, получили, что система за некий период принесла 20% от вложенного капитала. Просадка устраивает, все устраивает.
Торговля шла 25 контрактами. Хочется увеличить объем системы, но возникает вопрос, во сколько увеличится абсолютная доходность, если увеличить объем системы в 2,5,10 раз? Самое простое, что просится это просто увеличивать постепенно объем и смотреть на профит/просадку, но на это уйдет куча времени и профит/просадка в будущем может изменится в силу причин рыночного характера, а не из-за изменения объема системы. Поэтому необходимо произвести оценку системы, а что было бы, если бы при текущих сделках макс. задействованный объем был бы не 25 контрактов, а 1. Данное если относительно не сложно реализовать формулами того же экселя. В данном случае доходность одноконтрактового лимита этой же системы на том же периоде составила бы 47%. При 2-х котрактах общая доходность составит 45%, т.е., если первый контракт принес 47%, получается что второй контракт принес 43%. Считаем так далее вплоть до 25 контрактов и получаем график зависимости доходности системы от числа задействованных контрактов:


Оценка ликвидности систем

Таким образом видно, что добавление 1 контракта в эту систему даст не 20% профита, как можно было бы предположить из первого графика, а всего лишь 6%. Вывод: если желаемая доходность составляет, например, 10%, то система перегружена и нужно сократить ее лимит до 20 контрактов, если мин. желаемая доходность составляет 3%, то, на глаз, контрактов 5 еще можно добавить.

Все выше описанное быстро тестируется только на скальперских стратегиях, но,  если вы докупаетесь по тренду, усредняетесь, закупаетесь/продаете через определенные участки цены, то по данной схеме вы сможете оценить и правильнось своих действий, увеличивающих позицию. Например, у меня периодически получались такие ситуации:

Оценка ликвидности систем

Т.е. увеличение объема не только не увеличивало прибыль, но и, наобоорот существенно уменьшало ее.
Всем, кто осилил спасибо и удачных торгов! 
 

по последнему графику что-то общее есть с функцией оптимального плеча по Р.Винсу, но у него для ликвидных инструментов, а Вы привели пример для увеличения объёма. Спасибо!
avatar

agmalov

Kashtan1, +4. :)

Развивай тему. Очень интересно.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP