<HELP> for explanation

Блог им. moscow

Тесты робота на CFD-rus на демке.

Привет.
На неделе поставил робота на демку, чтобы поглядеть как будут отрабатываться сигналы по GMKN и LKOH, и взависимости от этого делать выводы о целесообразности работы с русскими бумагами и, далее, америкой.
Получилось неплохо, хотя и малопрофитно:

Тесты робота на CFD-rus на демке.
Тесты робота на CFD-rus на демке.


Позиции сразу выходили в плюс и давали возможность ставить стопы в бу.
В общем, нормально.
За выходные попробую ещё что-нибудь подобрать.
Всем успехов в работе. 
 

мало сделок… чертовски мало…
Руслан, это сознательный выбор.
Редкость (=безопасность) входов я компенсирую количеством торгуемых инструментов.
moscow, без обид в чем сознательность выбора?… потести свою стратегию на промежутке хотя бы год-два. Один из моих роботов давал хорошие результаты 5 месяцев потом… потом очень не давал.))
Руслан, я же пояснил — сознательность выбора в редких входах в пользу безопасности входов, а компенсируется это количеством торгуемых инструментов.
Если есть желание, то можно заходить бОльшим объемом.
Пять месяцев для моей стратегии не очень хорошо идут.
Я перенастраиваю на периоде в два месяца примерно, и совершенно не понимаю людей, тестирующих на десятилетии. Рынок всегда разный, зачем его усреднять. Правильнее оптимизировать под каждое его изменение.
moscow, соглашусь, частично сейчас есть стабильный робот, но приходится постоянно видоизменять для лучших результатов, но все длинные тесты (даже без изменений) он хоть не сливает.
Кот Матроскин, ты такую херню сказал, что даже не хочется отвечать, но отвечу, чтобы не показалось что у меня нет ответа.
Равенство между редкостью и безопасностью сделано на основании настроек, которые я заложил в робота.
Я мог заложить другие, и он входил бы чаще, имея другое соотношение прибыльных и убыточных сделок.
Что касается тупости насчет «абсолютно случайно прибыли», то любой человек умеющий читать графики видит что прибыль была с самого начала и могла быть зафиксирована в любой момент, в том числе и установлением трейлинг-стопа, либо просто постановкой стопа в безубыток.
Демка ничем не отличается от реала в части котировок.
Так что, многозначительные намеки с отточием вряд ли можно принимать во внимание.
Кот Матроскин, лолшто?
ты попытался в ультимативной форме (с восклицательными знаками) рассказать мне про мою стратегию, о которой не знаешь ровным счетом ничего. И не просто рассказать, а обосрать.
Впрочем, если ты от намеков и троеточий перейдешь к делу, и обоснуешь, например, что таких котировок не было на реале, или, что сильно отличались о того, что было в стакане на мамбе, то получится обсудить.
Пока что, ты просто рассказал мне о своих фантазиях.
Кот Матроскин, эту систему я торгую уже года четыре, и понимаю _что_ делаю.
В случае с CFD-rus, я просто решил посмотреть, смогу ли засунуть в систему какие-то другие рынки кроме форекса, т.к. и в случае с валютами не каждую пару удается формализовать.
Если полистать этот бложек чуть ниже, то там видно, как я заранее описываю сигналы системы, а затем мы все вместе смотрим за их исполнением.
Робот стоял и на VPS на реале, и на домашнем терминале, и в тестере… и проявил себя с лучшей стороны, тем более, что изначально я подметил закономерности и только потом запульнул их в робота.
(вчера я засовывал в него фьючи на валюту… расхождение с форексными парами есть, но не такое большое чтобы придавать этому значение).
В общем, две сделки показывают мне что на бэк-тестах не было ошибки и что система работает и здесь. Именно поэтому я так возмутился на «случайность» прибыли в первой сделке.
Базару нет, плюс или минус от нуля — это там случайность… не было бы связи в тот момент, закрыл бы через секунду с минус рубль результатом, но сам вход, постоянное нахождение в плюсе, и остальные вещи — это уже закономерность.
Кот Матроскин, нет. в данном опыте как раз всё в руках робота.
просто, в тот момент я торчал в горах, а связи там совсем мало — терминал еле-еле справлялся, и по индикаторам второй ордер должен был закрыться раньше на пару часов.
Поэтому я и упомянул что случайность плюса можно рассматривать исключительно в этом разрезе, но не в разрезе «входишь в любую сторону и ждешь плюс».
Тайм-аут-фактора нет, открытие и закрытие по изменению волатильности.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP