<HELP> for explanation

Блог им. Redlabel

Реверс-инжиниринг в Открытии, есть подозрения? Пишите.

И такой вопрос,
При игре по рынку, при исполнении заявки стоящей первой в спреде, вторая и третья заявки, стоящие за ней снимаеются, и в итоге образуется проскальзывание.

Как так можно быстро анализировать стакан и управлять своими заявками? 
 

не ты первый это заметил, такое происходит уже много лет
avatar

Yo-sen

открывашка почти единственный маркетмейкер фьюча ртс, так что это не удивительно
avatar

tutarhamon

tutarhamon, тогда понятно что они наверное торгуют против суммарных индивидуальных рисков своих клиентов.
нужно просто смириться с этим.
avatar

siva

Возможно банально, но
в идеале:
-торговать инструменты с высокой ликвидностью
-колокация
-торговый робот
-стать самому маркетмейкером)
на практике:
-входить в области высокой плотности лимитных заявок
-стараться не входить при чрезмерной активности флешеров, особенно крупноразмерных
-глазами отследить достаточно трудно, частично помогает специализированный софт (анализ динамики лимитных ордеров, тиковой активности на уровнях, айсбергов и т.п.)
avatar

Dale_DMT


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP