<HELP> for explanation

Блог им. Ewsam

Плиты во фьючерсе: Экономика мероприятия

Слово «манипулятор» приобрело в наши дни уничижительное значение. Оно нуждается в замене. Я не вижу ничего таинственного или порочного в самом процессе, когда речь идет о необходимости разместить на рынке кучу акций, если, разумеется, при этом публику не обманывают.
Восспоминания биржевого спекулянта

Еще разок на бис- манипуляция
Общественного безсонательного для
Спасительного нет, а вот сомнительного да

Радио Чача «Прокурор Медведь»

 Мы тут с коллегами прикинули, что же сделали эти клевые парни которые так хорошо держат наш рынок.
Когда рынок мертвый, то лучший способ заработать, это заработать на временном распаде- если посмотреть на ОИ в ближайшем фьюче, то видно что больше всего позиций в 135 и 130(причем мы держали около 30% ОИ в 125 путах, но вчера закрыли его в ноль/плюс)
Представим, что Крутые парни держат чуть больше половины открытого интереса и там и там- скажем по 40 000 контрактов- денег на это им надо нужно под ГО около 700 мио рублей
Что бы подерживать эту позу нужно будет еще примерно 50 000 контрактов индекса это еще 450 мио рублей.

почему 50к контрактов- ну это чисто умозрительно- приерно столько баер собрал с отметки 132500, и столько же должен раздать по 134500 что бы удержать рынок в рамках.

Что же они заработают? я думаю что только по опционам они должны поднять 200-250 мио, это совсем не плохая доходность за несколько дней.
Плюс второй момент- это доход с фьючей- вчера они взяли 2 тыс пунктов на 50к контрактов- это еще 65 мио, сегодня они могут еще взять 2 тыс вниз.

итого, по грубым прикидкам с ярда люди поднимут 300-350 мио.

Кто то получит хороший бонус в ближайшее время, я думаю

upd. Коллеги с нашего опционного деска, и из другого брокера активно работающего с опционами сказали что я не прав в своих умо-заключениях.
Спасибо за науку. Оставим эту теорию как фантастику в разрезе теории заговоров.



 

Ну это если у них все по плану пойдет
avatar

sashaalf

Если они скинули не весь фьюч, то перекроют убыток от проданных коллов при росте выше 135 ри, заработав на распаде путов. В целом, при таком сайзе верное управление фьючом даст плюс по такой позе в любом случае, ибо они могут сдерживать рынок частично. Но бабла для этого нужно пиздец, не на все ж деньги идет торговля. Имхо, это какой-нибудь втб капитал может быть
avatar

rofunt

rofunt, слушай ну они же продают что-то сейчас
Иван, ну вот я как пришел на работу, оферов больших не видел, а открытие рынка я пропустил. Понимаешь, если они скинули не все фьючи, то уже частично перекрыли позу по шорту коллов, если они набирали лонг ри чисто на перекрытие с надеждой, что удержат рынок. По идее, в данном случае, я бы на их месте следил за внешним фоном, если все будет расти, то они аккуратно могут докупать ри, чтобы перекрыть возможные потери от коллов снова, тогда до 138-140 где-нибудь им ваще будет все пох, ибо будет плюс. Хотя тут много «но» и «если», один фиг мы ничего не знаем точно, но торгуя таким сайзом можно очень четко все делать. Да и вчера, имхо, они тупо сдерживали рынок, убив двух зайцев — теперь у них частично (или полностью) перекрыт шорт коллов, удалось удержать рынок, чтобы не получить лося по шорту путов. В целом, любой объем можно купить/продать, привлекая меньше внимания, так что управлять позой ща может быть идеально.
Вывод: не спорю, что идеально, скорее всего, для этих людей оставить ри в 130-135 диапазоне до экспирации. Но, мне кажется, что при таком раскладе и рост до 138-140 ри не будет чем-то катастрофическим, если у них еще остался лонг или если они смогут его беспалевно набрать, что реально.
rofunt, ну уж точно не Леня эту позу держит;)
Иван, Лёня бы зафиксил плюс по ри через 500 пунктов))
rofunt, и перевернулся бы в шорт
Иван, Лёня однозначно круче этих пацанов, им нужно ему офер предлагать
Иван, спасибо за разъяснения!
какой максимум по RIU 2 видется Вам сегодня?
А что если будет -5% по СНП на отчетности Морган? это ведь никто не может предсказать.
avatar

Theorist

Theorist, ну то что вчера пендосов выкупили, их спасло
а зачем раздавать если скоро будет 150 000 а потом 175 000 ??
avatar

Richmond

rokaware, для них синица в руках важнее чем журавлик в небе. А потом они этого журавлика еще сами еще раз...))
Руслан, мне кажется синица важна для мелких..а для крупных важен КУШ. что б можно было и больше брать и скупать… такие люди любят самолеты и яхты.
rokaware, вы себе не очень верно представляете внутреннюю кухню институтов.
главное это соотношение риск/доходность.
а вот фондирование позиции что бы сорвать «Вероятный» куш может отвлекать от другой деятельности, по этом совершенно не факт, что это интересно
Иван, Ваня ты недооцениваешь аппетиты ИНСТ инвесторов)
rokaware, и горы джипов?
Против лома нет приема, кроме другого лома. А что если кто нибудь решить поиметь этих товарищей, и опустить их на те же 350 лямов :)
нет никакого кукла на рынке
Могу доказать, что это не продавцы а покупатели держат рынок. Сами так сказать себя имеют. Кто хочет узнать логику плюсуйте=) После 10 напишу.
avatar

agat50

agat50, есть такой анекдот, про то, что если его нет, то зачем тратить время, а если он есть, то зачем ссориться
Иван, это не анекдот, это Паскаль
не очень представляю чтобы какой то фин институт этим занялся. Для этого нужно потенциально иметь не ярд, а условно негораниченную сумму. И результат призрачен.
Хотя экспирация, думаю, будет 133-137
avatar

Johnny_22

Johnny_22, ну у институтов ликвидность условно не ограниченная, потому что можно реповаться на рынке.
Иван, да, но все же — если это один институт — ему никогда не привлечь денег против всего рынка.
Если несколько — то необходимо в допущения добавить теорию заговора, иначе — огромные риски.
Банально риск-менеджмент такие операции не должен пропускать.
Johnny_22, в зависимости от размера проп позы.
Johnny_22, да да экпирация 125-145, за базар отвечаю!
Johnny_22, как то Вы широко берёте )
мой прогноз 134500-135400
Гусев Михаил(debtum), я так точно угадывать не умею
Есть десяточка. Нус, приступим. option.ru все вроде знают. Забейте 135е коллы 100шт + минус 50 фьюча, дельта нейтраль для простоты. Красота — го 70к всего, банальные 3к движухи в любую сторону — уже удвоение счёта. Ну 3к ессно никто не выдерживает. И как только фьюч идёт куда-то — кроют позы. Такая вот обратная связь, минимум потенциальной энергии аля камень во впадине из физики школьной. А учитывай ОИ в 150к, вся эта толпа вполне держит рынок ввиду отсутствия крупняка. Если бы он был, пришлось бы ему всю эту толпу тащить на себе. Это может быть только в одном случае — ему надо закупиться или продать на много, проскальзывание мало. Ну собственно яркого представителя, реализующего сдерживание рынка мы и видим в последние дни — чувак купил опцики, и теперь сдерживает любое движение, чтобы отбить тетту. Тем самым рубит движуху и имеет сам себя.
avatar

agat50

agat50, на данную конструкцию ГО = 100тыс на июльской серии и 200 на сентябрьской. Движение 3к дает менее 30% прибыли
если так просто, то почему этим все не займутся, бабки на дороге валяются!
avatar

jurgen

jurgen, го на покупку меньше в 20 раз чем на продажу. Тупо больше народу.
Эх… Ваня Ваня
avatar

Ник

Ник, ну тебя нет, посоветоваться не с кем.
я тебе открою небольшой секрет… весь тот интерес(ну или минимум 90%) который ты видишь в ОИ это все навсего перекрестные сделки(захеджированные)… и тем более что этим ОИ владеет не один инвестор(хеджер)а много… по сути смотреть на ОИ на биржевом рынке это ниче не даст… другое дело видеть флоу на внебирже и делать выводы…
avatar

Ник

ну как бы у нас с вами разный бизнес, ты это знаешь, и внебиржевой флоус ты видишь а я нет, а учитывая что в 125 мы вчера держали много биржевого ОИ, то я понимаю насколько все эфимерно.
другое дело это большие биды/офера, которые держат рынок 132,5/135. я попытался это объяснить со своей точки зрения.
это не взаимосвязанные вещи что там в бидах и офферах в стакане фьюча и что там с ОИ в опциках
avatar

Ник

Ник, ну а что, заработать теперь уже нельзя удержав рынок на интересном мне уровне?
удержать(или держать) один из самых ликвидных инструментов в мире… ХМ… я попал в страну чудес?)))
avatar

Ник

Ник, ты кто такой?! давай досвиданья!!!
Ник, это в твоей волшебной стране фьючерс на российский индекс один из самых ликвидных инструментов в мире.
2 Тролля с Давидом)
avatar

Ник

Ник, его теперь завут Дато.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP