<HELP> for explanation

Блог им. Eugene_UKFU

Юмор от биржи

Доска опционов, казалось бы ничем не примечательная, однако :)
Юмор от биржи 
Лозунг такой:
Покупай, подешевело, было рубль, — стало ДВА! 
 

можно пояснение, а то я не шарю в опциках
avatar

Franky M.D.

присоединяюсь к вопрос, где Лопата? :)
весело)
avatar

Zorkiy

Да лопата в том, что согласно данной табличке значение индекса РТС через 3 дня вероятнее по 190 000 чем по 155 000 вот и все)
Головин Евгений, ааа
Головин Евгений, цены же не есть напрямую вероятность движения) производную на считать
посмотри лучше газпромовские опцики, которые завтра экспирируются, вот там ваще веселуха.
avatar

Zorkiy

Zorkiy, не чет в газпроме все как раз нормально
Головин Евгений, колы ближних страйков очень дорогие стали.
дайте две
avatar

asobo

может это как-то связано с тем, что волатильность биржевых цен (я с форекс работаю в основном) распределена по Гауссу но с выбросами по краям?
avatar

Sergei789

в том смысле, что 155 крайне маловероятны, однако в экстремальных случаях 190 будет более вероятен, нежели 155
avatar

Sergei789

Sergei789, противоречит теории верояности
megatrade, противоречия нет
насколько я анализировал статистически — многие процессы на бирже — от дневного хода валютной пары — до доходности большого числа трейдеров — во многих случаях распределение имело вид нормального но с особенностью — приподнятостью по краям. Т.е. будто два распределения совместили в одно

интуитивно понятно — когда цена уходит к верхней границе диапазона — там происходит качественный сдвиг — начинаются обрушения стопов, паника и так далее — и там формируется собственное распределение
Sergei789, противоречит отсутствию арбитражных возможностей. Стоимость колла должна быть монотонно убывающей функцией от страйка, вне зависимости от видов распределения изменений цен.
Походу ухмылка виновата.
avatar

Vkt

хах, забавно)
определенно, дело в кривом расчете биржей улыбки волатильности. странно, что они даже не проверяют ее на арбитраж
avatar

Citizen


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP