<HELP> for explanation

Блог им. Dartanian

Потуги на пути к автоматизации торговли. Робот торгует РТС на часовиках.

Сразу расскажу как проходил тест. Робот не совершал реальных сделок, все проходило так:
Роботу поступает информация он анализирует и записывает сделку и цену в файлик эксель. (цену он берет из реального стакана).
Все с учетом комиссий и прочих платежей. Естественно все с учетом проскольза так как использовался для определения цены сделки реальный стакан.

Робот работал на часовом графике. в базе 1 млн рублей в результате 2 988 175 руб.

Движение РТС за отчетный периуд (с начала года по 10.07.2012
Потуги на пути к автоматизации торговли. Робот торгует РТС на часовиках.

За это время робот сумел сделать следующие:

Потуги на пути к автоматизации торговли. Робот торгует РТС на часовиках.

Теперь соответственно вопрос остается за малым выпускать его в плавание открытое или нет? 
 

Мне кажется статистики недостаточно для принятия решения!)
avatar

Марина

Только для покупки вроде хорошо. Плечо до 4-го?
avatar

Kulikov Pavel

Kulikov Pavel, Он и снижения собирает, если они более или менее резкие. В данном случае плечо максимальное! Знаю что много и риски ппц, но пока был тест нормально, на практике думаем использовать до 5.
madoff_trade, волков бояться в лес не ходить.
а робот шортить не любит смотри в переди могут порвать
avatar

Kisa13

2 коня погоняй 2 недели — будет ясно…
avatar

edv

Что мешает запустить на одном котракте или ваще на споте с парой тыс руб?
avatar

Invest-Fund

Invest-Fund, на споте тестили там получается менее интересные цифры на сбербанке с начала года 61%.
При том что на фьюче с максимальным плечом пиковая просадка -6,9%
Dartanian, У себя на споте тестировал, и тоже менее интересные цыфры.
Dartanian, двайте дам пару тыс погонять под 60% если свох для теста жалко:)
Нас споте просадка получилась зато всего -2,7% максимальная.
Dartanian, Но спот то без плечей такая просадка?
Это ты от чего просадку считал? Судя по графику робот терял с 2400 до 1700 — а это 29%, то что он в минус с начала не уходил, так это просто удачные первый сделки
Артемов Иван, Почему он уходил в минус сначала на -6,9%. Там это уже колебания когда есть прибыль. Главная задача это не не просадить собственные деньги и только вторая их прирастить) А резкое снижение это сначала стоп а потом рынок был вялый… потому и пилило. Однако на пиле не так много теряет с макс плечом.
Dartanian, Ну я и говорю удачные первые сделки дали возможность комфортной торговли, но это не правильно считать максимальную просадку 6,9%. максимальная просадка 29%, вот ты его сейчас запустишь и можешь попасть в такую пилу и получить по факту такой минус
Артемов Иван, ты считаешь со стопом, если считать от него, т.е. саму пилу то получается что 20% на максимальное плечо во фьюче. Это на мой взгляд приемлемо, так как меньше плечо меньше просадка.
dimano, нет не MA все сложнее)
хы у тя уже счас та наком мизерном интервале тестирования один дродаун в 700000 а второй в 500000… т.е ты слил 70% счета легко и непринужденно…
avatar

ves2010

ves2010, да согласен мани менеджмент надо корректировать.( Очевидный вариант снижения плеча с 12 до 5, тогда оба этих слива унесут не более 8,5% каждый.
ну что за пилядство, роботы уже на часовики пришли, скоро такая же вакханалия как на мелких ТФ будет, эхх уйду я от вас
avatar

NOA

NOA, Я даже больше скажу этот робот ориентирован на работу на дневках, это его модификация на часовиках.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP