<HELP> for explanation

Блог им. Max_Sokolov

Сегодня штурмуем уровни подтверждения среднесрочного даун-тренда

Неделю назад, в  среду предположил завершение растущей летней коррекции 5 июля. Убедившись в правильности расчетов по вычислению восходящего пика, рекомендовал массово набирать стратегических шортов с утра пятницы.
 
И хотя снижение идет, исключать попытки выбивания из коротких позиций не стоит. Еще пока  следует  поволноваться, поставить шорты в безубыток, и ждать подтверждения разворота.
 
Интересная задачка по акциям Лукойла — для любителей EWT в конце публикации.
 
 Публикация материалов заседания FOMC ожидаемо подтверждает, что ожидать QE-3 в скором времени не стоит. Какая «печалька» для людей эксплуатирующих эту глупую надежду (отбить «лосей» от весеннего обвала).  Раздача наркотика QE-3 не будет и 31 июля, и 12 сентября, и даже 24 октября ( очередные заседания FOMC).  Поскольку до президентских выборов (6 ноября) ни один политик, не желающий стать политическим трупом, не будет поддерживать идею очередного спасения «жирных» банкиров. QE-3 возможен (!) не ранее 11 декабря 2012г. До этого финансовые рынки будут продолжать естественно-логическую даун-трендовую направленность.

 
. Самая близкая модель этого подтверждения разворота вниз – на американских индексах, с них и начнем.
 
Индекс S&P500
На часовом графике стоит обратить внимание на отметку 1335п. Это бывший горизонтальный уровень сопротивления росту (теперь поддержка) и текущая нижняя граница восходящего зеленого «Флага», про пробое которого можно будет предварительно сообщить об окончании летней коррекции. Окончательная констатация факта продолжения весеннего даун-тренда произойдет только при проходе 1313п – уровень волны Bof (Y)of [2].  
 Сегодня штурмуем уровни подтверждения среднесрочного даун-тренда
На дневном графике вновь реализовалась свечная разворотная формация «харами».
Поскольку предположительный пик волны [2] известен, можно просчитать цели текущего падения волны [3]без значимых коррекций. При нормальном развитии событий она должна закончиться ниже прошлогоднего минимума 1075п, при растяжении волны [1] на 262% получим цель 970п, от нее ожидается рост в [4]-й волне на несколько месяцев (очевидно на принятии QE-3), после чего продолжиться итоговое снижение ниже 666п (в [5]-й волне)
 Сегодня штурмуем уровни подтверждения среднесрочного даун-тренда
Есть менее вероятный вариант текущего падения [3]-й волны до 1125п, с последующей растянутой [5]-й волной.
Резюме:
При проходе 1335п и особенно 1313п подтверждаем текущее снижение на 970п
 
Индекс ММВБ
Напомню, что сейчас привожу все графики в единое соответствие с индексом ММВБ, где весеннее падение рассматриваю единым импульсом волны (1)of [3]. Восходящая коррекция 24 мая- 5 июля волны (2) в форме «тройного зигзага» завершилась у 233-дневной скользящей, 50% фиб-чи падения с 15 марта, под пробитым ап-трендом с 2009г.
Предварительная цель удержания шортов (без значимых откатов вверх) в текущей волне (3)of [3] составляет 815п (расширение 162% волны (1)of [3] – весеннего обвала).
 Сегодня штурмуем уровни подтверждения среднесрочного даун-тренда
 
На часовом графике видим ключевой уровень, подтверждающий разворот вниз, на 1380п. Здесь нижняя образующая летнего «Клина». Предположительно 5-9 июля прошел первый импульс вниз (оранжевая волна «1»), который корректировался «неправильной плоскостью» оранжевой «2». На её пике ставим защитные стопы наших шортов.
Сейчас индекс лежит на «водоразделе» 233-часовой скользящей – 1395п. Его необходимо преодолевать сегодня. Откатов выше 1415-1420п более не планируется.
 Сегодня штурмуем уровни подтверждения среднесрочного даун-тренда
Резюме:
Удерживаем стратегические шорты от 1430п (открытые в пятницу). Стоп в безубыток. Добавлять шорты рано – ждем подтверждения даун-тренда после взятия 1380п. Предварительная цель текущего снижения без значимых коррекций —  815п
 
Индекс и фьючерс РТС
На дневном графике индекса реализуется потенциал разворотной свечной комбинации «вечерняя звезда дожи». Видим, что летняя коррекция волны (2) проходила в «Флаге» и «Двойном зигзаге», в котором  идеально равны между собой волны w=y. Рост прекратился у 89-дневной скользящей средней и 38% уровня фиб-чи от весеннего падения.
Предполагаемая цель текущего снижения волны (3)of [3] без откатов лежит на 855п (равенство волн (1)=(3) ). Есть цель и ниже (550п – расширение на 162%), но такой сценарий предполагает чрезмерно раннюю и  сильную девальвацию рубля (поэтому  пока в рассмотрение как основной не берется). Общая цель, безусловно, лежит ниже 490п, но не так рано.
 Сегодня штурмуем уровни подтверждения среднесрочного даун-тренда
Краткосрочная раскладка (на часовом интервале) падения фьючерса – аналогична индексу ММВБ.
Уже 3 дня падению фьючерса препятствует 233-часовая скользящая. Сегодня стоит ожидать штурм нижней границы июньского «Флага»  на 131к. Вероятно, текущее локальное снижение пройдет до 124-124,5к в 3-й оранжевой волне  (расширение 162% от падения 5-9 июля).  Поскольку ясно видно поддержку на 133-133,5к, то при её проходе возможна добавка спекулятивных шортов с данной целью.
 Сегодня штурмуем уровни подтверждения среднесрочного даун-тренда
Резюме:
Вычисленное в среду 4 июля окончание роста в зоне 141,5-142к было слишком быстрым, пришлось рекомендовать вставать в  стратегические шорты утром в пятницу – на 138к. Их держим до сентябрьской экспирации, ожидая 80-85к (успеем?). Стоп по этой позиции -в безубыток.
Для спекулянтов появилась хорошая точка на вход (добавку) шорта — при проходе 133.1к с целью 125к.
 
 Акции Газпрома
Дневной график акции почти полностью аналогичен графику индекса РТС (за исключением летнего роста в формации «тройной зигзаг» вместо «Двойного зигзага» у РТС). Аналогичное прекращение роста произошло после достижения 38% фиб-чи от весеннего обвала, 89-дневной скользящей средней и разворотной свечи «вечерняя звезда дожи».
Цели внизу становится уже страшно вычислять. Основную цель -  ниже 84р увидим обязательно, но чем более анализирую график Газпрома, тем больше склоняюсь, что увидим его ниже 50р ( и по 25-30р – в рамках реальности). Текущему снижению от 5 июля пока поставил скромную цель 97р (равенство волн (1)=(3)  ).  
 Сегодня штурмуем уровни подтверждения среднесрочного даун-тренда
На часовом графике акции наблюдаем пробой летнего восходящего тренда. Сейчас видим откуп от зоны 152,6-152,7р. При взятии этого уровня можно добавить спекулятивных шортов, с целью расширения 1-й оранжевой волны на 162% до 144р
 Сегодня штурмуем уровни подтверждения среднесрочного даун-тренда
Резюме:
В пятницу рекомендовал вставать в стратегические шорты по акции (156,5р). Стоп ставим в безубыток.
При проходе 152,6р можно добавить спекулятивных шортов, с целью 144-145р
 
 Акции Сбербанка
 Представлю новую раскладку весеннего падения (2 месяца) акции единым импульсом в волне (1), в котором 1-я субволна – НДТ (Начальный Диагональный Треугольник), а 5-я волна – ортодоксальна (т.е не превысила минимум 3-й волны). С 4 июня – 5 мая (т.е 1 месяц) прошла корреция в виде «Простого зигзага» A-B-C в волне (2) почти до уровня 62% фиб-чи.
Препятствием дальнейшему росту выступает «линия Сталинграда»  — зона 91-91,7р. Если не произойдет прорыва вверх, то будет вырисовываться  формация «Голова-плечи», с «линией шеи» в районе 76р. Её пробой даст цель 47р (по высоте «головы»).  Удивительно похожая цель получается и по методам фиб-чи. При равенстве вол (1)=(3), получим цель падения без значимых откатов вверх на 46,5р.
 Сегодня штурмуем уровни подтверждения среднесрочного даун-тренда
Подробная раскладка единым импульсом падения весны. Единственное «слабое место» — несоразмерность голубых  коррекционных волн 2 и 4 в красной волне 3of (1).
 Сегодня штурмуем уровни подтверждения среднесрочного даун-тренда
  На часовом графике показана альтернатива еще одного задерга вверх – выше 92,43р. Ситуация для шортов самая опасная. Ставить ли стоп на 91,8р, чтобы перезаходить по 92,5р?
Пока что будем надеяться, что акция пойдет по аналогичному для индекса РТС сценарию – вниз. Ключевой уровень, позволяющий снять все вопросы, относительно направления – отметка 87р. Здесь находятся 233-часовая и граница летнего ап-тренда.
 Сегодня штурмуем уровни подтверждения среднесрочного даун-тренда
Резюме:
Держим стратегические шорты, открытие утром в пятницу – по 91р. Стоп 91,8р – по желанию (перезаход  в шорт по 92,5р).
Акция не удобна по открытию спекулятивных позиций, т.к лежит на поддержках.
 
 Акции ВТБ
Новая раскладка по акции – падение весны единым импульсом  в (1)-й волне.
 4 июня – 3 июля прошла коррекция – волна (2) в виде «простого зигзага». Где движущие волны a=c равны между собой. После образования разворотной свечной модели «харами» началось падение в волне (3) с целями 3,7коп (маловероятно) или 2,2коп (растяжение 162% от весеннего падения – волны (1)  ).
 Сегодня штурмуем уровни подтверждения среднесрочного даун-тренда
Весенний импульс (1), во всех подробностях:
 Сегодня штурмуем уровни подтверждения среднесрочного даун-тренда
Текущее падение набирает силу. Вчера акция закрылась на нижней границе растущего летнего канала. Первая краткосрочная цель снижения – отметка 5,3коп (равенство оранжевых волн 1=3)
 Сегодня штурмуем уровни подтверждения среднесрочного даун-тренда
Резюме:
В пятницу рекомендовал входить в стратегические шорты по бумаге – по 5,8коп. Стоп перемещаем в безубыток. Цели 3,7 коп и 2,2коп вероятны в первой половине осени.
 
 Задача: Акции Лукойла
Единственная акция, у которой весеннее движение вниз нельзя разметить импульсом (т.е. трендом). Разметить можно только «тройкой», подразумевающей коррекцию.
Казалось бы надо паниковать, и сбрасывать (пока не поздно) стратегические шорты, открытые в пятницу. Поскольку «тройка» предполагает обновление максимума марта 2012 в росте от 18 мая.
Почему этого не делаю, и продолжаю рекомендовать удерживать стратегическую короткую позицию?
Решение этой задачи (весьма интересное – искал его 5 дней) —  завтра. А пока привожу этот участок старой неправильной раскладкой для желающих решить эту головоломку, пробуя свои силы в EWT.
 Сегодня штурмуем уровни подтверждения среднесрочного даун-тренда
 
08:30   12.07.2012
 

Привет. И снова коллапс мирового масштаба? Торопишься, в скором времени придётся снова разметку менять.
avatar

Genda

большая работа, большое спасибо
avatar

юрий

tatika, большая угадайка. постоянно новые расклады
Уже новые раскладки… Так можно вечно медведить…
avatar

jtrade

Спасибо за обзор во многом мнение сходится, вот только сбер напрягает стою вниз без стопов
avatar

Gesh

Gesh, по Сберу вверх и без стопов)))
Jetta, Ты б лучше молчал. Тебе твои трейды напомнить? Комментарии напомнить? Ты так ни чему и не научился.
avatar

eserg

Одно тупоголовое бычье — верный индикатор!
avatar

Qwerty

Красиво, но не так быстро!
avatar

stavtrede

а по роське какая раскладка?
avatar

high

high, приберег на завтра мозг порвать
лукойл, роснефть и нор. никель
Max, а почему вы не делаете раскладки по нефти, золоту и серебру?
Александр Баглай, по нефти (лайт) делаю
от 27 июня — долгосрок раскладка
www.1prime.ru/news/comments/-101/%7BD8275B7B-40B2-40F7-A788-E5348AF2C6DF%7D.uif?d1=24.06.2012&d2=27.06.2012
Из трех вариантов победил самый долгосрочно пессимистичный (второй).
В прошлом посте smart-lab.ru/blog/63956.php писал. что уже идем вниз.

Золото раньше делал — держал в голове около 50 раскладок, потом забил. ибо не понятно. И наверх и вниз могут дернуть из текущего огромного треугольника.
Лично склоняюсь больше вниз (т.е золото для покупок не интересно).

Серебро… не торговал им ни разу
Я со среды в шортах, и давно в профите… Стопы на безубыточных позициях. Кстати Мах снижение РТС до 550 вполне реально, у меня тоже расчет именно до этих низов.
avatar

AlexandrN

Спасибо. Порадовали. У меня разметка по фьючерсу на индекс РТС (часовые интервалы) совпала.
ухххххх, магедоныч разбушевался
газпром на 80, кассу на 14
ртс на пицот
быкаанов на пиро
avatar

Shved

больше всего на графиках нравятся длинные черные палочки вниз — без откатов, просто тупо в пол, так держать

сбербанк вобще в хламину
avatar

Shved

Max_Sokolov, а как на счет тройного загзага на волне (2)? Вероятность такая есть?
Вполне можно предположить такое развитие событий. Отскочим от нижней границы канала (после экспирации опционов 16 июля), пойдем волной Z где-то на уровни 145, а там и начало августа — традиционный для России месяц полного «абзаца». Вот в августе и покажем во всей красе волну (3).
В Тройной зиг по РТС уже не верю. т.к есть уже Тройной зиг в газпроме и ММВБ (четверных ведь не бывает?))
По Газпрому за уровнем 150,35 следите — выбьет, тогда заход вверх по ФР РФ полностью исключается
avatar

Max_Sokolov

Max_Sokolov, есть предложение скорректировать разметку на графике индекса РТС ( 1 час тайм фрейм). Волна c of Y of (2) на самом деле пятерка и вместо c of Y of (2) надо поставить «а». Волна «в» (тройкой) закончилась на минимуме 12.07.2012, в настоящий момент развивается волна «с» (пятеркой). Окончание волны «с» где-то под 145, ближе к концу июля. Таким образом, двойной зигзаг соблюден и окончание волны c of Y of (2) только ожидается.
Подтверждением такой раскладки второго зигзага является то, что S&P-500 явно движется к уровню 1390, а нефть WTI к уровню 95.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP