<HELP> for explanation

Блог им. terra_aura

Лайкали вчера вечером грааль - спасибо! Детали в посте

Спасибо за плюсы — потешели самолюбие х*ли… приятно
Лайкали вчера вечером грааль - спасибо! Детали в посте


 
Суть метода в том что не важно куда пойдет цена вверх или низ главное точно знать что она вырветься из этого диапазона как можно раньше с наименьшими возвратами к начальной точке.
 
Итак график1
От  –Х1 …… до ….Х1 есть некий диапазон цен который точкой Х делиться пополам а дроби ½ — четвертуют сий диапазон если брать от –Х до Х или половинят если брать от Х в любую сторону.
 
 График1
Лайкали вчера вечером грааль - спасибо! Детали в посте
 
 
Наша цена на уровне Х мы не можем сказать точно куда она дойдет быстрее к Х1 или к –Х1  тоесть вы вряд ли поставите миллион долларов на один из вариантов. А я поставлю на тот который для вас незаметен и спокойно выиграю.
Итак барабанная дробь  - ставка: цена точно дойдет к одному из вариантов (причем аж ниразу не опционы ограничения по времени у меня нет)
Как на ентом поднять бабла…в чем мулька так сказать…момент брюки преврашаються….брюки преврашаються…
 График 2
Лайкали вчера вечером грааль - спасибо! Детали в посте
Предпологаемый поход цены
(причем прошу заметить, что нарисовал я немного кривовато в плане что цена у меня ходит ровно по уровням  но сделал это что б вы поняли механику…живые примеры будут ниже)
 
Пошаговое действие по Графику 2
 
Дано:
Инструмент: Золото за Баксы
Расстояние от Х к Х1 (-Х1) = 16 долларов
Приступаем к расчетам:
Изначально мы не знаем куда пойдет цена – открываем два противоположных ордера по цене Х
Итак Бай  0,1 по цене Х; Селл 0,1 по цене X в ординате Y (не спешите с своим спрэдом и проскальзыванием…вы главное механизм ша поймите)
 
Цена прошла 8 долл прошла к Х1/2 в ординате Y1 открываем Бай объемом 0,12
 
Едем дальше цена вернулась к Х – значит Селл тоже объемом 0,12 в ординате Y3
 
…дальше
Y3  Х1/2 Бай 0,26
 
Цена дошла к Х1 – бинго
Считаем профит за вычетом спрэдов
 
По Бай
0,1 *  1600 пунктов = 160 $
0,12 * 800 пунктов =    96 $
0.26 * 800 пунктов =   208 $
 
По селл
0,1*-1600 пунктов = -160$
0.12*-1600 пунктов = -208$
 
Затраты на спрэд
Проторговано 0,7 лота – спред 50 пунктов итого 28$
 
Сальдируем: 160 + 96 +208- 160- 208 — 28 = 68$
 
Как считать объем открываемого лота
Сума по направлению * коэффициент = открываемый объем
В примере я рассмотрел коэф. 1.2 (ну это изменяемая величина – думайте сами…сопоставляйте ваш спрэд к величине Х — подсказка)
Итого вышло
0,1
(0,1*1,2= 0,12)
0,12
((0,1+0,12)*1,2 = 0,26)
0,26
…….дальше как сами понимаете угрожающе больше…
 
 
Я понимаю ша многие начнут орать да етож усреднение хуль тут такого и т.д.
Особо умные нарисуют след график
 
 
Лайкали вчера вечером грааль - спасибо! Детали в посте
 
 
На котором, методом моего усреднения потребуется очень серьезная сума что б открывать  возрастающие по объему ордера
 
Но я Вам скажу в моем понимании все энто решаемо и вчерашний тест это показывает……но я как и многие не особо то в него и сам верю то есть его достоверности я верю но деньги б доверил ему…. в таком виде…… но…. есть еще кое что в загашнике но об этом уже не поведаю – звыняйте.
 
Пример из жизни за прошлую пятницу
Лайкали вчера вечером грааль - спасибо! Детали в посте
 

«зеро» накрывает тех кто усредняется, то что система показывает профит — повезло с периодом значит, много денег доверять такой не стоит.
avatar

Vint

"… Все описанные ниже тактики порочного управления риском имеют одну общую замечательную особенность: они позволяют максимизировать прибыль в относительно краткосрочной перспективе за счет высокого скрытого риска. Т.е. даже используя случайную стратегию тайминга, можно получать некоторое – иногда довольно длительное время – прибыль.
Если человек не полный идиот, а лишь наполовину, он использует те же тактики максимизации прибыли за счет сверхриска, но основываясь на результатах исторического тестирования. Модель его рассуждений всегда одинакова: если событие x ни разу не происходило на исторических тестах, то оно не произойдет и в будущем. Если бы это умозаключение было верным, жизнь трейдера была бы слишком легкой! Сценарий Судного Дня – насущная реальность для любой стратегии, вне зависимости от степени ее гениальности. И только разумное управление риском позволяет пережить его, сохранив большую часть капитала."
из моего блога my-strategy.blogspot.com/2012/01/blog-post.html
avatar

Сергей

гуглим abbonacci
я кстати распарсил пару тройку формул.

Некто под ником Potavin трется у этого Абоначчи, поклевывает сигнальчики.
avatar

silentbob

… простейший мартингейл по выходу из рейнджа.
не удивил.
avatar

akaRem

Да пизнец оказывается народ на смартике тасует прохаваный: рейндж абоначчи — я таких слов и слыхом не слыхал. Кароч я тут было думал выложить бумажные тесты где я явно и уверено обгоняю вчерашний тест с средней доходностью в ранее 8%\мес но понял что не стоит позориться. снимаю шляпу — точно мы делаем деньги на рынке. А мне до вас…
avatar

terra_aura

terra_aura, ты в миру не репер ли Сява?
а чо расказать как телок тр@хать нахаляву, без лаве и не нужных тебе затрат…
Итак Бай 0,1 по цене Х; Селл 0,1 по цене X в ординате Y (не спешите с своим спрэдом и проскальзыванием…вы главное механизм ша поймите)

Даже читать не стал это говно дальше :)))))
avatar

siva

Почти что моя первая ТС, которую придумал 8 лет назад еще на форексе. Но тогда я еще не успел догадался до такой глупости, как усреднение.
Проверьте на истории годиков за 3-4-5, скорее всего вопросов больше не останется.
Виталий, так уже ж… smart-lab.ru/blog/64400.php
terra_aura, вот о чем я и говорил. Стандартный график сливной системы. Они все выглядят примерно одинаково. На этом ресурсе таких бэктестов с плавно-повышающейся линией полно. На реальном счете почему то все без исключения сливают.
Или у вас действительно есть иллюзия, что именно ваша система прибыльна?
Виталий, Нет у меня илюзий — почитайте последний абзац.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP