<HELP> for explanation

Блог им. smoketrader

Ликвидность 10.07.12

На сегодня ЦБР предложил следующие лимиты:
На овернайт — 330 млрд.
На 7-ми дневное РЕПО — 1,04 трлн.


Общий лимит — 1,370 трлн. (неделей ранее было 1,340 трлн.)

1-й аукцион:
Спрос — 436,862 млрд.
Исполнено — 329,970 млрд.
Дефицит ликвидности составил — 106,892 млрд. — (существенно). Вчера дефицит был 62,48 млрд.
Отсечение — 5,2528%
Ср. взв. ставка — 5,3468%
Мин/макс — вот тут весьма интересно — 5,25/17,5% (т.е. кто-то ОЧЕНЬ хотел взять).
Могу сказать, что это не ошибка и такая ставка уже была ранее (05 июня 2012, тоже вторник, хотя тогда дефицита ликвидности небыло).

Недельное РЕПО:
Спрос — 1,044 трлн.
Исполнено — 1,001 трлн.
Отсечение — 5,2501% (практически минимум)
Ср. взв. ставка — 5,2708% (нормально)
Мин/макс — 5,25/5,50%

Итого сегодня рынок привлек — 1,330 трлн. — абсолютный рекорд 2012
Предыдущий рекорд — начало июня — 1,178 трлн.

Ставки денежного рынка:

Свопы до 12 дня торговались достаточно стабильно — ставки на уровне открытия, однако затем наметился слабый снижающийся тренд с резким провалом в последние 10-13 минут торгов:

Ликвидность 10.07.12

Долларовый — открытие — 5,87%; последняя — 4,43%
Евровый — открытие — 5,5%; последняя — 4,33%

МБК: 5,5-6%
РЕПО:
Акции — 5,9%
Облигации — 6,08%

Более-менее «адекватное» кэрри может быть между ЦБР и РЕПО.
 

у меня вопросик, не знаете, крупные финансовые учреждения(банки) фьючерс на индекс РТС используют больше для хежда, портфелей акций, или покупают продают по направлению как обычные участники рынка?
avatar

Les Grossman

RealA, не берусь отвечать за всех…
у каждого согласно той стратегии с которой работают
Процентная ставка по коротким кредитам подскочила до максимума за полгода: www.medelle-finance.com/blog/blog/birzevoj_dozor/1125.html
avatar

Goldmanit

Goldmanit, это уже сверху и написано
Smoketrader, в терминале пришло сообщение:
[ 16:16:44 — Робот ММВБ ]: ДОФР сообщает: второй аукцион прямого РЕПО 10.07.2012 г. признан несостоявшимся.
Что это означает?
Владимир Ставров,

Если вопрос — почему — потому, что денег практически не осталось после 1-го аукциона…
Smoketrader, т.е слишком большой спрос был?
Владимир Ставров, ДЕНЕГ БЫЛО МАЛО СЛИШКОМ, никто не взял
Smoketrader, спасибо, понятно
Ага… ну понятно чО сегодня рыночек ни туда ни сюда, а УрКа попёрла вверх как на дрожжах… Всё ясно кто взял денеШку и зачем :)))
Спасибо, уважаемый Куряще-Дымящий Трэйдер :))) Ваши посты как всегда полезны и интересны…
avatar

XoXoL-T


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP