<HELP> for explanation

Блог им. Romanio

Фьючерс RTS - простая прибыльная система - поддержка/сопротивление ... и всё!

    На выходных захотелось попрограммировать, и я решил проверить самые простые правила теханализа, такие как —  покупка при пробое сопротивления, продажа при пробое поддержки, написав автоматическую торговую систему по этим правилам.
    Линия поддержки строится от минимума, линия сопротивления — от максимума… только я ещё ограничил по времени срок действия последнего минимума или максимума, после которого он сбрасывается… и ищется новый… вот рисунок — наглядный пример логики работы системы 
лонг/шорт при пробое сопротивления/поддержки


   Проверил систему на истории фьючерса РТС, за последние полтора года (с 2011 года) система дала прибыль около 280 000 пунктов (торговля одним контрактом без плеча и реинвестирования), пример на рисунке


тестирование простой системы

   Т.о. система за полтора года совершила 212 сделок, с одним контрактом (примерно 2 сделки в неделю), и дала прибыль 276 000 пунктов, причем мне понравился вид графика прибыли — он очень стабильный и ровный.
 
   Поскольку у меня почти нет опыта работы на срочном рынке, всё на ММВБ играл в сбер и другие акци, и вот только сейчас добрался на фьючерса РТС, прошу у знатаков просвятить меня по нескольким вопросам:
    — как пункты пересчитать в рубли?
    — 276 000 пунктов прибыли за полтора года с игрой 1-м контрактом — это хорошая система или нет?
    — как считать комиссию на срочном рынке, если 212 раз за полтора года система переворачивалась из лонга в шорт или братно и всегда держала позицию в 1 контракт? Вроде как при такой низкой частоте сделок комиссия тут не особо играет роль, я правильно понимаю?

Заранее всем спасибо за ответы.


 
 

Если очень грубо, то каждые 100 пунктов — 58-60 рублей.
А если точно, на сайте биржи есть расчет.
Светлана Карпова, а если точно 1 п. = 0,02 $ ;-)
avatar

Way

Romanio, как Вы описали работу своей торговой системы, это индикатор ценового канала с каким то периодом сейчас есть и в квике, дополнительные фильтры не использовали или просто оптимизировали период?
avatar

Way

Пункты *0.65

276к это хорошо.

Комиссия 1000 руб

Но надо всегда закладывать проскальзывание, от него сильно меняются резалты.
ABN Capital, а чё это у Вас такая дикая коммисия, вроде как 1рупь за сделку берет биржа и в зависимости от брокера ещё 20-50 копеёв!?
strubka, да суть не в комиссии. ну пусть будет 300р.

комис при таком колличестве сделок вообще можно не считать.

гораздо важнее проскальзывание.
AndreiSk, Спасибо!
Остался последний вопрос, вы написали — " если 1 контракт без плечей (100тр)" — т.е. минимальная сумма на счёте для покупки контракта — 100т.р.? ГО же около 9 т.р.… или я что-то не понял?
AndreiSk, не… на тиковых не проверял… тут на 10-минутках, но вроде просадок больших не наблюдается — пунктов 500… не больше
Для полноты счастья надо указать, на каком таймфрейме совершаются сделки и во сколько времени? На гепе ведь ни купишь не продашь…
avatar

Spekyl

Romanio, если не читали, может пригодится www.quotetracker.com/help/russ_modern_trading_4_24_28.pdf
avatar

Way

Way, о! спасибо! интересно… и правда… кто-то уже написал похожий алгоритм до меня)) протестирую ...))
Очень важно, что бы «система» не заглядывала в будущее. Т.е. что бы ваша линия поддержки/сопротивления не меняла показания в зависимости от текущего движения цены. Большинство систем на экстремумах больны этим заглядыванием.
В этом смысле очень показателен пример индикатора «Зигзаг». Типичный супергуру на левой стороне графика)) Однако искать тренд с ним для торговли невозможно, он всегда будет его показывать, когда он уже закончился. А сделки при тесте будет выставлять в прошлом. Примеры таких систем есть в «весёлых картинках» forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=43632#Post43632
Николай Лазарев, да спасибо, я в курсе… у меня заглядывания нет, анализ и сделки идут только по цене закрытия очередного бара
Не знаю как Вы программировали но мне не нравится красная линия с момента открытия лонга. Она по какому принципу строится если угол не меняется?
avatar

quant_trader

1 проверь на стабильность
2 не торгуй на открытии внутри гэпов т.к профит завышается в разы
3 протесть на часовиках от 2006г особено интересно поведение мтс на крзисе
avatar

ves2010

на практике в этих точках идет мясо и ручная торговля привела к хорошему минусу. Тренды очень сложно автоматизировать. Зигзаг рисует постфактум, но можно высчитывать угол наклона. Надо исключить утренний геп и вечерний клиринг. Попробуйте поторговать систему в экселе в реальных торгах. и смотрите как рынок ведет себя в этих точках. Удачной торговли!
avatar

ukrtrader

Надо было тестировать систему с фиксированным стоп уровнем, мне кажется. Стопы в 60% сноятся

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP