<HELP> for explanation

Блог им. Maaxee

технический вопрос за реализацию момента в роботорговле

такая вот ситуация. хочется по умному запрограммировать переворот в рынке.
исходные моменты такие.

в определённый момент времени система даёт мне сигнал на переворот в рынке.
понятно что в этот момент у меня есть цифра-цена по которой рынком была совершена последняя сделка.

вот хотелось бы в идеале перевернуться в рынке не хуже чем по этой цифре-цене

с другой стороны, так как система переворотная я не могу сколько угодно долго выжидать исполнения заявки, так как цена может улетать против меня а я всё ещё буду не перевёрнутый

вот думал думал, как бы это половчее обстряпать на купайле и чтото с идеями туго. может я изобретаю велосипед и есть общеизвестные идеи?
 

котирование заявок
avatar

Casper

Тунеядец прав. Ставите лимитку и если на не исполнилась, а заявка в стакане ушла на хх пунктов вглубь, то передвигаете на край стакана. Результат в любо случае будет лучше, чем кидать в рынок. Особенно если сделок вдень много или объемы большие.
at60hz, xx пунктов вглубь не пробовал. Я использую таймаут.
Тунеядец, а время таймаута у вас «секретное»?
Maaxee, нет))) я пост на тему котирования писал — гляньте
Тунеядец, таймаут тоже можно. Просто могут быть случаи когда цена не ушла далеко (ну нуапример разбирают продавца на 5 п выше вас), а вы перевыставляетесь по худшей для вас цене. На самом деле имеет смысл тестировать оба подхода или их комбинацию. Но думаю результат будет приблизительно одинаовым
at60hz, это и есть «котирование заявок»?
Maaxee, ну да :) Все просто, это название обычно кажется оч пугающим и сложным
Как ты хочешь перевернуться по «цифра-цена» если сигнал на переворот, как правило, приходит намного позже этой «цифра-цена» Если только раскидать заявки гребенкой от момента сигнала до «цифра-цена» и верить в дабл хай/лоу. Если не всем, то хоть чем то зайдешь. А если убыток, то на все будет.
avatar

Mumbo Jumbo

second, это в идеале. можно хуже, но эту «хужесть» хочется минимизировать.
кстати если у тебя система с ХОРОШИМ мат ожиданием, то «не хуже» вряд ли получится. Я исследование проводил на эту тему. Максимум — хуже на 5 пунктов можно сделать, а чтоб лучше — вряд ли
avatar

Casper

а если плюхать заявку на покупку по цене лутшего офера из стакана? и заявку на продажу плюхать по цене лутшего бида из стакана? какие подводные камешки
avatar

Maaxee

Maaxee, возможно неполное исполнение заявки
avatar

Dem0N

может это поможет?
smart-lab.ru/blog/60824.php
avatar

Dem0N

если попадет на геп или новость какую, когда проходит импульс — большая вероятность, что не исполнится. Ну т.е. краткосрочное движение без откатов будет и усё…
avatar

Casper


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP