<HELP> for explanation

Блог им. LZone

Вопрос к спецам по Wealth-Lab'у...

Никак не могу понять...
Стратегия показывает кардинально различные результаты при определенных настройках Portfolio Simulation Mode:
— Shares/Contracts;
— Percent of Equity.
При  Percent of Equity (70,80 и 100 %) — результаты вообще плачевные, стратегия наглым образом просто сливает.
Если же использовать Shares/Contracts с определенным значением, стратегия торгует в +.

Почему так? Как это логически объяснимо?
Также, нужен совет в том, какие параметры (т.е. Shares/Contracts либо Percent of Equity) лучше использовать для более «реалистического» тестирования?
 

Логически — очень просто. Когда торгуем с реинвестированием, заработок 50% и потеря 33% — это одно и то же в абсолютном эквиваленте.
Антон Кротов, т.е. реинвестирование в данном случае понимаем Percent of Equity, тогда какой наиболее правильный выход из данной ситуации?)Т.е., что лучше использовать для более «реалистичного» тестирования?
Jetta, реалистичного в каком плане?
Вообще велс довольно скуп на выдаваемую при тестировании стратегии информацию. А насчет реалистичного тестирования — зависит от того, что ты хочешь: разогнать депо или получать прибыль с фиксированного депо.

Для расчетов с реинвестированием велс дает очень бестолковую информацию, и чтобы рассчитать правильные объемы входа с целью разгона депо, я даже собственный класс писал, который учитывает работу с реинвестированием, а потом полученные данные гонял в екселе.
Антон Кротов, разогнать депо, собственно реинвестирование…
Jetta, в таком случае данными из окна результатов пользоваться без толку. Объемы входа, максимальный риск на каждую сделку надо рассчитывать отдельно (велс этого не сможет); я данные экспортирую в эксель, и там уже занимаюсь поиском оптимального f, оценкой гладкости эквити и пр.
При 100% эквити некоторые сделки у меня не симулировались, если сделать 90-95% все норм. А так Антон все верно расписал про реинвестирование. Так что если система не сверхграальная, то лучше ей плечи не давать, а дать эти средства соседней такой же, но другой. Таким образом будет более гладкое эквити засчет сглаживания просадок одной системы другой.
avatar

krolix

krolix, да все верно, но даже при 70 и 80% эквити, система сливает. Получается, известная ошибка трейдера? Чем больший капитал мы задействуем в сделке, тем больше мы теряем?
Jetta, очень рекомендую обратиться к книге Ральфа Винса «Математика управления капиталом». Там есть чудный пример про игру в орлянку с положительным мат. ожиданием и расчет к ней оптимального объема входа.
Антон Кротов, да, тоже читал когда-то) Но считаю, что оптимальное f — сферический конь в вакууме. У депо есть цели, как ты правильно заметил (разогнать или снимать на жизнь). Есть такие нюансы, как довнесение со стороны. Есть психология и комфортный максимум просадки. Есть цели, мечты, возможные изъятия денег на них. Есть форс-мажоры. Есть нежданные доходы. Есть в конце концов дисперсия. Поэтому я f не считаю. Это как девушке на курсах самообороны поставить целью проплыть 50 метров за 30 секунд, чтобы уплыть от маньяка. Понятно, что если рядом будет вода, то она уплывет, но есть варианты нападения гораздо более прозаичные. Это я к тому, что f можно вычислить только на базе исторических данных, а это ненадежно. Поэтому лучше подстраховаться и снизить плечо и работать с почти постоянным плечом на всех суммах, лишь немного регулируя его. Ну это мое мнение.
krolix, оптимальное f вычисляется только для фиксированной доли капитала, т.е. чистое реинвестирование без вывода/довноса, без форсмажоров. Ситуация, конечно, редкая, но для разгона депо — самое то.

Психология — да, мешает, тем более там сказано, что чем больше оптимальное f, тем прибыль будет расти быстрее, но и тем к большим просадкам надо быть готовым.

Насчет ненадежности тестирования на истории: тут ты прав, поэтому многие рекомендуют полученное оптимальное f делить на 2.
krolix,

Реинвестирование на 100% эквити — это не плечи и по логике это ближе к реальности, так как при работе с постоянным числом контрактов задействовнный капитал увеличивается с ростом цены и уменьшается с падением, т. е. де-факто это довнос денег с ростом цены.
Александр, да, конечно, смешал в кучу) Просто у меня 100% реинвест и определять приходится только плечи комфортные психологически (и исходя из желаемой доходности/риску за год) с учетом потенциального реинвеста.
Лично мы добились более-менее адекватных реультатов тестирования в WL только в режиме отключения fututres mode, 100% of equity и плечом 1:2. При включенном режиме futures mode вообще получалась лабуда.
avatar

А. Г.

А. Г., а где включается futures mode?
Антон Кротов, присоединяюсь к вопросу!
А. Г., я наивно думал, что у Вас, все системы в экселе?!)))
Про отключение fututres mode, даже не знал, но тогда, как же тестировать стратегии на фьючерсах?
Jetta,

А какие проблемы тестировать системы на фьючерсах? У фьючерса есть номинал от которого все прекрасно считается ри отключенном futures mode. А на WL я сам не тестировал — это спецы прогнали в нем одну из моих реальных систем. А где отключается — я видел в руководстве пользователя для версии 6.2, но сходу не вспомню. Завтра пороюсь — у меня нет этого руководства на ipade.
А. Г., т.е. получается, тестировать фьючерс, как если бы она была акцией?
Jetta,

Да, если Вы хотите понять, как Ваша стратегия работает без плечей.
А. Г., проблема усложняется, ведь мы на Фортсе, уже работаем с плечами…
Jetta, если честно, не совсем понял, чего вы найти не можете.
Там же, где сайз выбирается, есть «futures mode» внизу (5.4) Юзал в режиме акции (без плеча) и с плечом 1:2 на 50% эквити. Кроме buy&hold линии вроде было одно и то же.
krolix, еще пишут, что во вкладке datasources есть enable futures mode. Хотя зачем это делать, если есть поле margin, не знаю.
krolix,

Я тоже не понимаю почему в WL режиме 100% эквити, плечо 1:2 при включенном futures mode и выключенном получаются принципиально разные результаты. Но это вопрос не ко мне, а к разработчикам WL.

Могу сказать точно, что соответствие обычному реинвестированию получается когда futures mode отключен (сравнивались реальные результаты торговли c реинвестированием и эквити, выдаваемая WL).
А. Г., в виде предположения: возможно, комиссии разные считаются (для фьючерса меньшие в 2 раза), не?
krolix,

Не, дело не в комиссии
krolix, ну, по логике я так и думал, должно быть там. Но нету. Тоже 5.4

Антон Кротов, хм, только сейчас открыл WL, действительно. Я думал, что если задавать плечо, то это то же самое, что режим фьючерсов. Только расчет комиссий идет не на все плечи, а на одно. В общем, ни наю)
Jetta,

Это на усмотрение трейдера как работать — с плечами или без плечей. И от площадки это не зависит.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP