<HELP> for explanation

Блог им. IYuFedotov

Фильтр "In Play" для СД

Продолжая статью http://smart-lab.ru/company/daytrader/blog/54006.php опишу еще одну интересную идею. 

 Фильтр "In Play" для СД

Данный фильтр вытаскивает стаки со следующими параметрами:
1) Объем >500K, ATR>0,40
2)Акции, объем которых больше чем средний объем за 65 дней
3)Акции, которые сходили сильно вверх (больше своего АТР)
4)Акции, которые сходили сильно вниз (больше своего АТР)
 

Текст фильтра, чтобы не набирать:

(Volume >= 500000 AND MovingAverage[MA,High,65,1,D]-MovingAverage[MA,Low,65,1,D] >= 0.40)
AND
(((Bar[Open,D]-Bar[Low,D])-AvgTrueRange[ATR,65,D,1] > 0) OR ((Bar[High,D]-Bar[Open,D])-AvgTrueRange[ATR,65,D,1] > 0) OR ((Bar[Volume,D]/MovingAverage[MA,Volume,65,0,D,1]) >= 1) )
avatar

IYuFedotov

IYuFedotov, в первой части фильтра вычисляется «ATR» как
MovingAverage[MA,High,65,1,D]-MovingAverage[MA,Low,65,1,D]
а во второй ATR как
AvgTrueRange[ATR,65,D,1]

Здесь сознательно разделены AvgDayRange и AvgTrueRange или следствие копипаста из разных источников?
… и имеет ли этот момент какое-то принципиальное значение?
akaRem, сам спросил, сам ответил :)
ATR хуже ADR (который MA(High)-MA(Low)) тем, что учитывает движения на гепах, т.е. в список могут попасть всякие ADR и т.п. хлам, который хоть и ходит, но не внутри дня.
почему ATR такой маленький?
avatar

Alex Hurko

Потому что, если в акции сегодня будет повышенный объем, она может сходить гораздо больше своего ATR.
avatar

IYuFedotov


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP