<HELP> for explanation

Блог им. Lukasus

Математическая модель рынка - тренды,боковики,уровни.

Сегодня окончательно оформил  модель финасовых рынков. В этой модели описываются такие базовые понятия как тренд, боковик, линии перехода  этих состояний. Модель основана на стат. анализе.  Модель точно дает определение такой характеристике как сила тренда, вводится новое определения сила боковика, уровни фазового перехода, промежуточные уровни.  И самое приятное, что модель может быть визуализирована — трейдер может увидить фазы рынка, динамические уровни. 

Планирую использовать для торговли опционами — в фазе тренда  и  боковика. 
 

Понятно, что авторские наработки, но если что-то можешь скинуть, было бы интересно почитать. Статистика наше всё)
avatar

krolix

Могу для своего научного интереса дать возможность использовать как черный ящик — взять интересующий инструмент и проанализировать. Что можно получить на выходе? Фазы инструмента, уровни перехода.
avatar

Lukasus

Lukasus, не совсем понял, то есть вы можете протестировать инструмент и выложить результаты на базе вашей модели? Любопытно было бы ваше виденье точек бифуркации на часовиках Сбера в режиме черного ящика… Как я понимаю, уровни у вас эмпирические и пока четко не формализованы?
krolix, я тестировал систему на дневках — меньше шума. Но можно и на часовиках. Сейчас работаю над автоматизацией анализа. Далее смогу быстро проанализировать любой инструмент.
Пока тока в Excel.
Например диапазоны для покупки или продажи стредла.
avatar

Lukasus

Зоны накопления и прорыва волатильности.
avatar

Lukasus

Тема интересная, потянет на диссертацию как минимум, рассмотрю сотрудничество со спецом по теории вероятности, для развития модели, тестирования, применения в торговли, создания софта.
avatar

Lukasus

Очень интересно
avatar

siva

а где формуля и все такое? тянет на очередное словоблудее
avatar

cruss1u5

cruss1u5, это авторская наработка.
На стат анализе чего? Какие вводные данные используешь? Цена в них включается, или только её производные.
avatar

funkyjazz

funkyjazz, на входе только цены, на выходе графическая модель
стат модели динамической системы?
avatar

yummy

yummy, статмодель временных рядов
а к чему топик то?
ну оформил и оформил, читателям то что с этого?, про саму модель ни слова…
я сегодня дверь холодильника оформил под гжель, мне тоже об этом топик писать?))
avatar

Ra_Ivanych

Ra_Ivanych, пять топиков: дверь, гжель, холодильник, это все вместе и моральные муки процесса — у «делателей денег на рынке» тут так принято
avatar

yummy

Ra_Ivanych, кстати окрытую динамическую систему можно описать только системой дифференциальных уровнений, но никак не «Модель основана на стат. анализе»

вышку то учили или как?… :)
avatar

yummy

yummy, не только есть методы мат.анализа, учили другие? )
Lukasus, учила многие, принципиально динамическую систему можно описать только динамической системой уравнений, все другое — это не модель / а надежды из регрессионного прошлого на неопределенное будущее /
avatar

yummy

yummy, дифф. уравнения слабо помогут в стохастических процессах
… пытались некогда описать разницу между болезнью и здоровьем — легче
ведь лечить болезнь в самом начале, в фазе перехода — ак сь… бло ...- нет такой фазы.
Владимир Спицын, есть такое понятие как пороговое состояние даже в медицине, например температура 37 — специально выделена
Lukasus, при такой температуре у меня патология и полчаса до смерти, а у Вас просто
возбуждение от «Эврики!!!»… ни о чём.
Владимир Спицын, цыфру 37 ставят не по вашему и моему случаю конкретно а по статистической выборке

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP