<HELP> for explanation

Блог им. krolix

По тестам портфеля торговых систем; upd. стратегии инвестирования

Ну что, второй квартал подходит к концу, в пятницу подведу его итоги.

Пересмотрел еще раз в экселе эквити систем, которые торгую.

Стратегия 1, спот) Главный косяк, считаю, то, что в этом квартале портфель акций торговал по buy&hold, в то время, как простейший МА-шный фильтр позволяет значительно увеличить эффективность. Поскольку каждый раз распродавать портфель я не собираюсь, буду перекрываться фьючерсами на индекс ММВБ. По иронии, только вчера фильтр показал среднесрочный лонг, так что ничего не делаю, и продолжаю держать, пока не покажет шорт. Таймфрейм — дневки. Оттестировал с 2007, продлил до 2003 — все ок. На ровном росте по сути тот же b&h.

Стратегия 2, тренд фРИ) Тут я думал над плечами. Сейчас торгую позиции около 90% депозита, после раскрутки его раза в 4 планировал снизить до 50%. Благодаря замене b&h на b&h с фильтром просадки по портфелю стали сильно меньше, поэтому рабочее плечо до нового года будет 90%, потом в долгосроке — 75%.


Стратегия 3, тренд USD) по этой же причине плечо для бакса расчетное на уровне 150%. Сейчас примерно 180% депо.

По тестам портфеля торговых систем; upd. стратегии инвестирования


График доходности прилагаю, тестирование на Wealth-lab 5, до марта 2012 (после — см. мое эквити), слияние стратегий в портфель — в муках в кривом функционале Excel.

Средняя доходность портфеля — 45% за 5+ лет. При этом хорошо видно, что с мая 2008 начинается рост (трендовые стратегии берутся с учетом вечерки, но я решил не обрезать 2007 год). Если брать с этого момента — то под 60%. Шарп был бы любопытен, но где-то под 2, наверное.

Максимальная просадка в 2008 г. -14%, в другие времена не более 8%.

Структура распределения капитала:

  • Акции 50%: 25% дивидентные, 10% голубишки, 15% — 2 и 3 эшелон.
  • ФОРТС 20%: 8% ГО фРИ, 7% ГО бакс, 5% ГО фММВБ/запас.
  • ММВБ кэш 5% (запас)
  • Банковский депозит с возможностью снятия 25%
 

МА-шный фильтр: две средние используешь?
при пересечении средней вниз лонги по акциям кроешь или сразу реверс делаешь?
по фьючу: рабочее плечо 90% от депо в целом или от части, выделенной для данной стратегии?
и не пойму: капитал по сути делишь на три части (вклады не в счет), а стратегия принятия решений по открытию сделок одинаковая, или они индивидуальные?
В лонг по пересечению 20SМА или 20EMA, выход, по пробитию вниз нижнего боллинджер с сигмой 0.5-1 (по вкусу). Профит-фактора под 3 от такой простой маски не ждал. Фишка в том, что по 20SMA многие торгуют (и по 200МА на часовиках), поэтому подтвержденное пробитие с относительно близким стопом на блюдечке. Это именно как замена b&h, потому что сам по себе Шарп слабый, но вкупе с другими системами самое то.

Wealth-Lab Score 24,57 (B&H -1,32)
Sharpe Ratio 0,79
Profit Factor 2,69

Шорта нет, есть относительно рыночно-нейтральная позиция при пересечении нижнего боллинджера. Реверса нигде нет, в принципе, все может быть без позиции (не беру портфель акций).

90% по номиналу от депозита всего. По ГО это где-то 10%.
Капитал на фортсе. Все спекуляции только на ФОРТСе. Там общий пул для всех стратегий. При маржин-колле всегда есть, откуда подсосать средства (от соседних стратегий, которые сейчас без позы, или с ММВБ, или дивиденты, или с депозита на худой конец).
avatar

krolix

рекомендую вместо хеджа фьючами заходить опционами тоесть продавать колы=) как бы нейтральная позиция но зато времянку можете забрать
Twilight_reg73, пробовал курить, комиссии и спреды большие) Опционы — игра с нулевой суммой минус издержки. Я склонен считать, что цены у ММ более-менее справедливые, а играть на улыбке — трудозатратно и требует высокой квалификации. Это чисто психологическая примочка для сглаживания эквити. Зато раз в год, если будет сильные рост, сливается вся прибыль.
Twilight_reg73, я просто подумал про дальние страйки OTM, но похоже вы про страйки, на которые намечен заход в лонг. Идея хорошая, но

а) на истории не оттестировать, а тратить год-два, чтобы понять, насколько оно эффективно, — не хочется

б) спред и комиссии таки большие на фММВБ… В фРИ норм, но как сделать синтетический опцион из РИ и бакса, равный опциону на ММВБ определенного страйка?) К тому же, в баксе тоже, помнится ликвидность только в ближних страйках
krolix, ты тестил именно по индексу РТС? или по ММВБ?
Артур Медков, фильтрованную b&h тестировал именно по индексу ММВБ для чистоты эксперимента. Фьюч завязан на безрисковой ставке в отличии от фРТС, поэтому ходит примерно так же, как и индекс.
krolix, начинаю учиться стратегиям… Вы написали «В лонг по пересечению 20SМА или 20EMA, выход, по пробитию вниз нижнего боллинджер с сигмой 0.5-1 (по вкусу).» Можно ли это построить это в Альфа-директе? Я так понял, вы им тоже пользуетесь. Где можно почитать про это? Спасибо.
TheGuyFromWallStreat, а что там строить? МА20 добавляете, свечки часовые и боллинжер с периодом 20 и отклонением 0.5-1. Ручками вход в лонг и выход из него. Автоматизировать на 3ке я пока не спешу, на АД4 буду строить бота к новому году, скорее всего.
Подскажешь, как в экселе соединить стратегии в портфель?
avatar

k4rv


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP