<HELP> for explanation

Urets

Опционы: Использование разных серий опционов перед возможным резким движением БА.

Был открыт стрэнгл 19 июня.
Опционы: Использование разных серий опционов перед возможным резким движением БА.

20 июня подумал, что возможно произойдет резкий рост волатильности и  принял решение подкорректировать «вегу» покупкой путов следующей серии. На момент корректировки «вега» была в пределах +500, «тета» снизилась на 20 %. (принтскрины в настоящее время)
Опционы: Использование разных серий опционов перед возможным резким движением БА.
БА снизился, волатильность возрасла.  Удалось заработать. Сравнение профилей:
Опционы: Использование разных серий опционов перед возможным резким движением БА.
Публикую как метод управления при продаже опционов. Есть что добавить?
 

а как смоделировать или продать если можно неликвидные опции на достаточно приличный объем?
avatar

cruss1u5

cruss1u5, через деск брокеров внебиржевой сделкой РПС
Андреев Андрей, а что, дески — грааль гдем можно делать подобное?… )) раз спросил, значит это не так хорошо (совсем не хорошо даже) работает на практике… это не есть хороший вариант имхо…
хотя может посоветуете деск, скажем на опции по УРСИ? и чтоб по цене не раздели
Андреев Андрей, ахда, внебиржевые инструменты не очень то и интересуют, тем не менее СПС
что делали бы после покупки путов и росте БА?
Diamond-ah, запас на рост был, посмотрите сравнение профилей…
avatar

Urets

и почему использовали сентябрьские путы — заведомо дорогие и с низкой пока ликвидностью*
Diamond-ah, вегу снижал… хотел немного положительной сделать…
avatar

Urets

Я бы не стал наливать «дохляк» (а такой налив ближних (по времени, июльских) внешних дешёвых опционов — это расчёт на то, что они умрут без риска, т.е. «дохлые») так рано, за четыре недели до экспиры (16 июня же вроде продано?). Минимум за две недели при таком уровне волы, а скорее всего даже лучше дней за десять… Конечно в этом случае и разлёт страйков будет поменьше (для получения примерно тех же денег за премии), НО управлять такой позой легче, т.к. в случае отсутствия движа в течении последующих трёх-четырёх торговых дней про одно крыло (путы либо колы) можно будет скорее всего забыть, т.к. времени останется на движение одного направления. И даже если это сильное движение будет иметь место, то тета высока (времени то мало), и там уже ясно что делать (либо откупать частями опасную сторону, либо делать как вы, строить календарик, покупая сент путики). Но даже в случае покупки сент путов это будет сделать в этом варианте легче, т.к. ликвидность сентября к середине июля будет гораздо выше, чем в середине июня…
А так конечно налив «дохлятины» прибыльное дело, чего тут скажешь)) Но при текущей воле рановато было на мой взгляд… сам буду чуть позже края подналивать, орхидеи ещё не зацвели))
avatar

Ra_Ivanych

Ra_Ivanych, спасибо! Очень продвинули меня!
avatar

Urets

видно, что ГО увеличилось незначительно, а какой у Вас ММ на стрэнглы?
avatar

onemorefake

onemorefake, % 15-20… остальное на непредвиденный случай…
avatar

Urets

а такое ГО дает 3% профита, и геморрой при сильном движении, вообщем начальная поза одна из самых неудачных,
нет возможности воспользоваться преимуществами опционов.
avatar

Bulat

Bulat, а что предложите в это же время? Позицию в студию! Троллить ума не надо…
avatar

Urets

Urets, да согласен, добавлю конструктива, имхо выбор позиции зависит от прогноза по волатильности, сейчас она скачет, и вроде как 35-37 iv может запросто стать 45-55, а июнь месяц для меня — когда может еще начаться резкое падение, поэтому, дельта чуть отрицательна, в пределах либо ваших рисков, либо модели движения волатильности, в зависимости от вашей агрессивности, поза получается, например
[URL=http://savepic.net/2954030.htm][IMG]http://savepic.net/2954030m.png[/IMG][/URL]
далее конечно самое интересное как управлять эти добром, достаточно активное управление (разбавлять и фьючерсом), например в случае тенденции снижения волы, позу делать зеркальной и т.п., и вопрос как всегда когда фиксить профит, но в итоге наща задача хотя бы 7-10% забрать, на месячной июльской серии (при том же ГО на момент открытия)
avatar

Bulat


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP