<HELP> for explanation

Блог им. GrigoriyStar

Динамика в игре.

Если кто нибудь играл в казино то помнят что на рулетке есть доли где выплата на 100 условных едениц состовляет 200 условных едениц,  всего три доли с вероятностью выиграть 1 из 3 случаев. Многих интересует вопрос как выиграть? И ответ на этот вопрос есть. Я давно занимался этим бизнесом но помню схему как это сделать, возможно кто нибудь сможет использовать это в трейдинге.

Дак вот начнем с того что уравновесим шансы игрока и казино, и для того чтобы это сделать уберем с с поля номер зеро, после чего динамика уравновесилась в ноль также как и на рынке вероятность проиграть 100 условных едениц равна вероятности выиграть эти же 100 условных едениц.

Далее играя будем ставить стандартную ставку и эту переменную обозначим как Х, всего у нас будет малая ставка которая равна X, и большая ставка котора равна 3*X.

Далее переходим к самому процессу игры в котором будем всегда придерживаться стандартного алгоритма котороый включает в себя следующее:

 1. Малую ставку равную X необходимо поделить на две части и занять первую и вторую долю, после чего вероятность выиграть будет состовлять 2 из 3 случаев и выигрыш будет равен X/2, это будет первым шагом.

 2. В случае если на первом шаге вы выиграли  и получили выигрш в размере X/2, то тогда необходимо будет повторить алгоритм описаный в первом шаге, повторять первый шаг нужно до тех пор пока не возникнет ситуация когда вы проиграли стандартную ставку и получили проигрыш в размере X, вероятность проигрыша состовляет 1 из 3 случаев, когда происходит проигыш мы переходим ко второму шагу алгоритма который будет состоять из двух частей.
 3. Теперь большую ставку равную 3*X необходимо поделить на две части и занять первую и вторую долю,   после чего вероятность выиграть будет состовлять 2 из 3 случаев и выигрыш будет равен 3*X/2, это будет первой частью второго шага.
 4. В случае если на первой части второго шага вы выиграли  и получили выигрыш в размере 3*X/2, то тогда необходимо будет перейти к второй части второго шага, когда происходит проигыш мы снова переходим к первой части второго шага.
 5. Теперь большую ставку равную 3*X необходимо поделить на две части и занять первую и вторую долю,  после чего вероятность выиграть будет состовлять 2 из 3 случаев и выигрыш будет равен 3*X/2, это будет второй частью второго шага.
 6. В случае если на второй части второго шага вы выиграли  и получили выигрыш в размере 3*X/2, то тогда необходимо будет перейти к первому шагу, когда происходит проигыш мы снова переходим к первой части второго шага.

Чтобы всё это было понятнее покажу на примере:
Баланс 3000уе
Стандартная ставка 100уе

ход1  шаг1              баланс 3000уе   ставка 100уе    проигрыш   100уе
ход2  шаг2 ч1         баланс 2900уе   ставка 300уе    проигрыш   300уе
ход3  шаг2 ч1         баланс 2600уе   ставка 300уе    выигрыш     150уе
ход4  шаг2 ч2         баланс 2750уе   ставка 300уе    выигрыш     150уе
ход5  шаг1              баланс 2900уе   ставка 100уе    выигрыш       50уе
ход6  шаг1              баланс 2950уе   ставка 100уе    проигрыш   100уе
ход7  шаг2 ч1         баланс 2850уе   ставка 300уе    выигрыш     150уе
ход8  шаг2 ч2         баланс 3000уе   ставка 300уе    выигрыш     150уе
ход9  шаг1              баланс 3150уе   ставка 100уе    выигрыш       50уе
                                баланс 3200уе


Если хотите можете прогонять этот алгоритм через ГСЧ и баланс будет приростать с течением времени.

Адаптировать алгоритм для трейдинга тоже возможно ведь рынок это игра с нулевой суммой и тоже динамическая система.

Например:
Стоп лосс          100 пунктов.
Тейк профит       50 пунктов.
Вероятность выиграть 2 из 3 случаев, а вероятность проиграть 1 из 3 случаев.

50+50-100=0 Динамическая система пришла в равновесие. =)
 

некорректно твое изыскание применять к рынку.
Едь в игровую зону и там играй на шансах в свое удовольствие
avatar

Olleg

И что прогнал на ГСЧ. Баланс колеблется около 0. Да и как он может прирастать…
avatar

toster

не похоже что вы работаете в казино
Убираем зеро поле делим на 3 части на 2 из них ставим по 100р
выиграть может только 1 поле и коофицент выплат 1 к 1 то есть на одном поле мы получаем ставка 100 + Выигрыш 100 и на втором поле проигрыш 100 итог 0.
Twilight_reg73,
В казино я не работаю их закрыли. Вы путаете, выплаты 1 к 1 не на долях а на цвет красное или черное.
У вас стандартная ставка X=200р=100р+100р
Расчет выплаты 2 к 1 т.е. на 100р в первой доле выигрыш 200р — проигрыш 100р на второй доле = общий выигрыш 100р.
Выигрыш X/2=100р убрать зеро это условие для исключения из
динамической системы математического приемущества казино.
Необязательно использовать рулетку для понимания динамики возмите кубик номера 1 и 2 проигрыш 3,4,5,6 выигрыш.

И это просто ИДЕЯ нет гарантий что она работает на 100%

Для увеличения эффекта можно добавить коэффициент для большой ставки, например
3*X*K где K это переменная.
я использую систему которая позволяет 10 раз подрят ошибиться.
хотя по теории вероятности может быть и такое
результат 10 ошибки составит убыток в 20% от начального депозита
В данной статье я не столько хотел акцентировать внимание на данной системе очевидно не прибыльной, сколько показать динамику изменения вероятностей от манипуляции со ставками а именно перенося это на поле трейдинга зависимость вероятности выигрыша в сделке от соотношения приказов SL (стоп лосс) и TP (тейкпрофит) по отношению к друг другу:
Пример 1
[TP 500 SL 100] соотношение вероятностей 1:5 то есть из 6 случаев пять приносят убыток в 100 пунктов а 1 прибыль в 500 пунктов и как бы вы не манипулировали этими соотношениями сумма в итоге всегда будет равна нулю.
Пример 2
[TP 100 SL 1000] соотношение вероятностей 10:1 то есть из 11 случаев 1 приносит убыток в 1000 пунктов а 10 прибыль в 100 пунктов, и что бы вы не делали это не даст математического преимущества.
Пример 3
[TP 100 SL 100] соотношение вероятностей 1:1 то есть из 2 случаев 1 приносит убыток в 100 пунктов а 1 прибыль в 100 пунктов, от этого и название игра с нулевой суммой за целый год этот message никто не понял и сейчас я пишу об этом чтобы смысл контекста стал ясен всем кто это читает, попытка извлечь прибыль из биржи без понимания происходящего это как попытки отыскать систему выигрышных ставок этот пост давно написанный иллюстрация поведения трейдеров которые находятся в вечном поиске грааля, так сказать пародия на весь этот цирк, так что же делать спросите вы и и мой ответ вам будет стать частными маркет-мейкерами потому что только у поставщика ликвидности есть конкурентное преимущество, ведь поставлять ликвидность может абсолютно каждый и получать с этого доход.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP