<HELP> for explanation

Блог им. kulikov_pv

Влияние подсознания во сне на трейдинг.

Ребята всем привет.

Решил набросать свой вчерашний день на нашем рынке каким он был для меня.

Все началось еще с вчерашней ночи. Снился мне такой сон :
Идем мы с мужиком вдоль некоторого обрыва а на другом краю обрыва медведь гулял. Увидев нас начал недовольничать и направился в нашу сторону.
Смотрю через некоторое время медведь уже почти рядом. И понятно дело стали мы делать ноги. Забегаем в какой-то дом заваливаем дверь мебелью. Медведь прорывается сквозь нее. Продолжая убегать от него мы выбегаем из дома ну и медведь за нами. В принципе я понимаю что от него особо не убежать. Но тем не менее не сдаюсь. Утекая от медведя я разворачиваюсь на бегу и показываю ему неприличный жест. (Мол хрен догонишь) На этом и проснулся.

Утро. Рынок.
Текущая позиция 1/2 лонга. (часть уже скинул)
весь день рынок торговался в небольшом коридоре — скукота.

Вечером смотрю на Si какой-то бардак начался — думаю не к добру это. Лучше понаблюдаю за рынком. Приказы стоповые стоят в принципе не очень близко — Примерно 1290 по РТС.

Ну и через некоторое время индексы полезли вниз. В том числе и фьючерс на РТС. А индекс РТС собственно по которому я веду расчеты упорно стоит на месте с какой-то невнятной динамикой. И такое я стал уже замечать некоторое время назад что на вечерке индес стал менее подвижным.
Ну думаю надо что-то делать. Принимаю решение что если фьючерс пойдет ниже 129000 минус некоторый запас на волатильность короче 128500 то буду закрывать лонги, фиксировать прибыль и по чуть чуть открывать шорт. Так и получилось цена уходит ниже 128500 я все продаю и встаю в шорт. Время примерно 20:45.

На закрытии фьючер упал до 126300 а индекс всего-лишь до 1296 ???
Я конечно фигею над нашей биржей. ВЫ ХОТЬ ЧТО-НИБУДЬ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКИ.

Результат: медведь меня не догнал получается.

Мораль: если работать тупо по стратегии то я бы на открытии получил нехилое проскальзывание. А так — получил нормальную цену входа в рынок. А что будет дальше я не знаю. Текущая позиция — ШОРТ.

P/S: мое предположение причин столь сильного отставания индекса РТС на вечерке — смена базы расчета.
http://smart-lab.ru/blog/61715.php
 

Был осьминог Пауль, стал Павел :)
Выкладывай сны почаще посмотрим совпадения с рынком.
avatar

Sekator

Как всегда вопросы.
Почему расчет по индексу, когда торгуешь фьюч?
Как ты бектестил свою систему?
При каком значении проскальзывания твоя система убыточна?
avatar

EAGor

EAGor, А как иначе. Если тестировать по фьючу будут частые запилы и повышенная волатильность там где ненужно (следовательно увеличенный шаг цены). При проскальзывании 1% на сделку (между индексом и фьючем) даст минус на длительном интервале с выпадами вверх во время трендов.
Если расчитывать стратегию по фьючу то она должна быть с еще немного большим интревалом что автоматически снизит результативность.(я пока не готов)
Последний месяц проанализировал расхождение между теорией и практикой всего -2%(по счету).Это очень хорошо.
2% это на мой взгляд много. Ты перевернулся раньше, т.е. не следовал стратегии?
avatar

EAGor

EAGor, Да но только на вечерке на основной сессии такие фокусы не делаю. Вечерка не в адеквате часто. (сильное увеличение спреда).
А 2% это очень мало вот например в теории твой счет на конец месяца составил 1000 000 а в реальности 980 000.
Kulikov Pavel, это с учетом тех рисков(потенциалом прибыли) которые я сейчас закладываю.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP