<HELP> for explanation

Блог им. gars

ТЕСТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ НА fSBRF

В продолжение предыдущего поста, решил проверить, как поведет себя стратегия на других тикерах. Если нормально, то для диверсификации можно будет торговать одновременно несколько бумаг.

Тестирование fSBRF.

Как и в случае с fRTS, выбираю таймфреймы для торговли и для определения «глобального» тренда. Оптимально получилось 12 и 36 минут.

Теперь протестирую на годах 2006-2012:

2006г:
ТЕСТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ НА fSBRF

ТЕСТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ НА fSBRF

2007г:
ТЕСТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ НА fSBRF
ТЕСТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ НА fSBRF

2008г:
ТЕСТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ НА fSBRF
ТЕСТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ НА fSBRF

2009г:
ТЕСТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ НА fSBRF
ТЕСТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ НА fSBRF

2010г:
ТЕСТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ НА fSBRF
ТЕСТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ НА fSBRF

2011г:
ТЕСТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ НА fSBRF
ТЕСТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ НА fSBRF

2012г (5 мес):
ТЕСТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ НА fSBRF
ТЕСТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ НА fSBRF

Напомню, что система не имеет оптимизационных параметров. Поэтому оптимизации не делалось. Подгонка под историю исключена.

Ниже в таблице сведены основные итоги тестирования.
ТЕСТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ НА fSBRF
Какие выводы можно сделать?
  • Несмотря на скромную прибыль 2008 и 2012 гг, убыточных лет не было.
  • Среднегодовая прибыль — 152% годовых (с 1-м плечом).
  • Максимальная просадка за 6,5 лет — 33%.
  • Средний Профит фактор — 1,33 (нормально).
  • Средний Фактор восстановления — 2,82 (хорошо).
  • Средний Коэффициент выигрыша — 2,55 (хорошо).
Можно пытаться торговать с 2-м плечом.
 

а что было бы со счетом за первые 5 месяцев 2012 со вторым плечом? в топку
avatar

vfreeman

vfreeman,

Была бы прибыль +8%)) На последней недели выскочили неожиданно.
А если бы не выскочили, было бы в худшем случае с 2-м плечом -66%. Не смертельно, учитывая отсутствие оптимизационных параметров.
avatar

gars

Тслаб неверно считает максимальный дродаун в процентах сильно занижает например пересчитай вручную
avatar

ves2010

ves2010,

не слышал такого… проверю.
avatar

gars

если -66% это приемлемая просадка — предлагаю свои услуги — с таким результатом умею торговать руками :)
avatar

vfreeman

vfreeman,

Приемлемая МАКСИМАЛЬНАЯ просадка за 6,5 лет. Статистический параметр.
При торговле руками такого понятия нет и быть не может.
avatar

gars

gars, что такое 6.5 лет? «Я только что закончил тщательную статистическую экспертизу жизни Президента Буша. В течение 55 лет, около 16000 наблюдений он не умирал ни разу. Я могу, следовательно, объявлять его бессмертным, с высокой степенью статистической значимости.» (с)
vfreeman,

Смешно))
Ну, до конца жизни, с высокой степенью степенью статистической значимости, он действительно должен был жить.))
Я не оценивал вероятность разорения (смерти) системы. Оценивалась максимальная просадка.
Вам бы поспорить с А.Г.))
avatar

gars

gars, я ни о чем не спорил :) глядя на график тестирования каждого года пришел к очень простому выводу картинки совершенно не похожи => сделки (входы/выходы) случайны…
vfreeman,

1. Если года не похожи (трендовость, волотильность и проч.), почему картинки должны быть похожи?
2. Картинки похожи — все года прибыльны. Разброс размера прибыльности, вопрос другой. Значит, это можно использовать.
avatar

gars

Зря вы не считает таймфрейм параметром системы :) Это именно он и есть, вы даже подобрать лучшие смогли 12 и 36
avatar

at60hz

at60hz,

Ну, тут частично согласен.
Есть еще одна натяжка. Я использую индикатор Ишимоку. В нем, в общем-то тоже есть 3 параметра. Хоть я их не оптимизирую, а беру стандартными.
avatar

gars

gars, а разве оптимальный таймфрейм это не оптимизация?
На Америкеибудете пробовать?
avatar

Invest-Fund

Invest-Fund,

На Америке пока не торгую. Сначала попробую fSi, fSILV
avatar

gars


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP