<HELP> for explanation

Блог им. orekton

Робот Spreader - разгоним неликвид

Не секрет, что на бирже много неликвидных инструментов. Сделки по ним проходят довольно редко, при этом, как правило, присутствуют значительные спреды (разница между лучшей продажей и лучшей покупкой). Напишем робота, который будет торговать эти спреды, выставляя заявки на границах стакана.

Чтобы было понятно, о чем речь, приведу несколько примеров инструментов со значительными спредами. На рис. 1 стакан фьчерса на доллар 9.15 (срок исполнения — сентябрь 2015 года).

Робот Spreader - разгоним неликвид
Рис. 1. Стакан фьючерса на доллар 9.15

Как видим, спрэд составляет более 1000 рублей, за день было продано 5 контрактов (по состоянию на 13 июня 2012 года, 18:13). Возьмем другой инструмент: HYDR-9.12 (фьючерс на акции «РусГидро»). На рис. 2 вы видите его стакан. Тут спред гораздо меньше, порядка 30-40 рублей, но зато и объемы торгов выше. Так, с начала торгов до 18.20 13 июня 2012 года оборот составил 1034 контракта.

Робот Spreader - разгоним неликвид
Рис. 2. Стакан фьючерса на РусГидро срок исполнения сентябрь 2012 года.

Таким образом, просматривая различные инструменты, мы можем подобрать инструмент с приемлемым для нас спредом и объемом торгов. Торговать спреды можно и руками, но такая работа требует постоянного внимания к тому, что происходит в стакане, а также большого числа ручных операций по вводу и снятию заявок. Успех торговли во многом будет зависеть от выбора инструмента, а вот совершения самих операций вполне можно доверить роботу, которого мы напишем на языке Qpile для терминала Quik.

Работает робот следующим образом: делает запрос номеров выставленных заявок и стакана, вычисляет текущий размер спреда. Далее идет проверка, надо ли закрывать позицию (вышло время или спред меньше критического). Если позиция подлежит закрытию, то выставленные заявки удаляются, а существующие позиции закрываются по рынку.

Затем робот проверяет, надо ли передвигать существующие заявки. Сдвиг осуществляет в том случае, если поменялись лучшие цены на покупку или на продажу. При сдвиге старая заявка удаляется, а новая выставляется с учетом текущего остатка, так как пока заявка висела, она могла частично исполниться.

Последним этапом проверяется условие входа в позицию, а именно: в системе нет активных заявок, а спред больше или равен pSpred. В условиях проверки, надо ли выставлять заявку, также присутствует проверка времени, после которого торговать нельзя и критический спред. Проверка времени присутствует и в условиях сдвига заявки.

Будем наводить движуху в неликвиде.
Код робота и его описание robostroy.ru/community/Article.aspx?id=358
 

Эххх как давно это было когда на Фьючерсе РТС был спред 80-150 пунктов, ставь по краям и стреги бабло лопатами =)
Сейчас такой халявы давно нету даже на таких низколеквидных бумагах.
Twilight_reg73, а в каком году так было?
Да почему нет. Халява есть всегда, нужно просто поискать. Как вариант — опционные контракты.
avatar

orekton

А думаете мало роботов на этих неликвидных контрактах уже сидит? Попробуйте поставьте лучшую заявку в спред, сразу же переставятся перед вами. Так что идея неактуальна. Такой халявы давным-давно нету.
avatar

Dirk

Dirk, +1. Описанный робот слишком примитивен. Его быстро отфронтранят.
Dirk, вы откройте что нибудь кроме ри, газпрома, сбера и си в опционах — можно, можно в спрэдах работать. В опционах еще и возможности по хеджированию огромные
Johnny_22, работать то можно, а зарабатывать тупо на спреде — это сейчас практически нереально. Эта ниша занята теми же ХФТ что сидят на Ри и других ликвидных контрактах.
avatar

Dirk

Dirk, и зарабатывать можно, немного, но можно.
orekton, сколько? У вас какие результаты на таком роботе?
avatar

Dirk

Johnny_22, не спорю, что можно иногда войти лимиткой в опционе и тем самым выиграть спред, но чтобы потом еще и закрыться лимиткой это должно либо очень повезти, либо движуха начаться в нужную сторону.
avatar

Dirk

Робот только из печи. Пару лет назад руками торговал спреды в неликвиде по той же схеме, что этот робот автоматом делает. Тут все зависит от выбора контрактов. В опционах вполне реально открываться и закрываться лимитками.
avatar

orekton

Ну так пару лет назад были другие расклады на рынке =)
avatar

Dirk

Dirk, с тех пор появлось много новых контрактов.
orekton, и много новых роботов.
avatar

Dirk

Ну это просто инструмент. Я ради интереса попробую этого робота небольшим объемом, посмотрю, что будет получаться.
avatar

orekton


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP