<HELP> for explanation

Блог им. slider

Вопрос в студию :-)) математикам про вероятность

Кто нибудь знает как побороть нормальное распределение вероятности?

Банальный пример: подкидываем монетку 1000 раз… бывает что случайно выпадает подряд одна сторона (3- 5 -7 -12 раз и т.д.)
Как нейтрализовать повторное выпадение?
можно добавить выброс второй монетки или какой либо комбинации… всю голову сломал…
 

При бросании монеты возможны два варианта — выпадение решки или выпадение орла. Значит число всевозможных исходов равно 2 => n=2
Нас интересует выпадение орла, то есть благоприятный исход только один => m=1
Вероятность выпадения орла при одном подбрасывании — m/n=1/2
Бросили монетку первый раз. Вероятность выпадения орла 1/2.
Бросили монетку второй раз. Вероятность выпадения орла также 1/2.
Тогда вероятность выпадения орла при двух подбрасываниях 1/4.
Бросили монетку третий раз. Вероятность выпадения орла также 1/2.
Тогда вероятность выпадения орла при трех побрасываниях (1/2)*(1/2)*(1/2) = 1/8
и так далее 9 раз
(1/2)^9 = 1/512
Алексей, не 1/2 она плавающая
На рынке не нормальное распределение.
Что значит «нейтрализовать»? Кроме снижения сайза и диверсификации с другой не сильно коррелированной стратегией в голову ничего не приходит.
avatar

krolix

krolix, ну его можно скорректировать и привести к нормальному, но тут я и попал в повторы вероятности…
slider, вероятность 1/2 при n -> oo
Чтобы уменьшить влияние дисперсии надо уменьшать сайз, тем самым увеличивая горизонт. Чтобы при 10 решках подряд это не имело значения, нужен горизонт в 1000 бросков, например.

Посмотри у покеристов — как они с этим борятся) Я так понял, цель именно чтобы при даунстрике (серии неудач) это не особо влияло на счет.
krolix, да именно, но не помню точно но при 1000 вроде как получим 14 раз подряд выброс, при меньшем меньшее и что меньше что больше как то не особенно работает :-( про покеристов не слышал, посмотрю!
krolix, еще дополню, что если цель — обрезать убытки при пиле для трендследячки — надо тестировать на истории. Вполне возможно, что самые выигрышные трейды были после 5 убыточных сделок подряд, поэтому фильтрация смысла не имеет. Можно добавить контртренд с положительным МО. Автор, вообще ты туманно, конечно, сформулировал)
krolix, не не, график развернут именно так как идет сама вероятность
krolix, вопрос вроде к рынку отношения н имеет.
Потому как рынок это не монетка, а скорее рулетка, где профессиональный диллер может положить шарик в определенный достаточно узкий сектор, где наименьшее количество ставок.
ММВБ росло 8 дней подряд. Какова вероятность роста на 9 день?
Математик начнет считать вероятности и дроби (типа 1/512)
а трейдер скажет, что если в лонгах с плечами все физики,
то хрен мы вверх пойдем (и никаких подсчетов).
Marconi, Супер ответ))))!!!!!+10000
Marconi, вероятность роста будет уменьшаться)
krolix, давно видел тут пост — человек считал для евры на часовике, оказалось там распределение приращений нормальное с высокой точностью.
avatar

Swan

Swan, евро и СнП более эффективные инструменты, чем РИ… я про нашу гавань)
krolix,

Ну тогда РИ надо просто посчитать.
Однако, думаю и там близко к нормальному, особенно внутри дня.

Сам я не считал (мне это не нужно) но лично я работаю в предположении около-нормальности и по факту оказывается, что оно примерно так и есть.
avatar

Swan

Swan, считали, видел в ЖЖ ссылку давно, счас наверно не найду. Но там не на интрадее считали — тут может быть и близко. На часовиках я за счет толстых хвостов отжимаю как раз, например.
krolix,
я тоже раньше на толстых хвостах работал…
сейчас они уже не очень, халявы всё меньше остаётся…
думаю, чем дальше — тем распределение будет ближе к нормальному…
avatar

Swan

нейтрализовать можно мартнгейлом с бесконечным количество денег
avatar

Konstantin

Konstantin, тогда прибыль будет бесконечно мала :-)
Konstantin, кстати кто то доказывал что система мартингейла с увеличением на 2 заведомо проигрышна
slider, нет если ставка 1 рубль.то в запасе ты должен иметь 3000 руб.если не выпадает твоя сторона с каждым разом удваиваешь ставку
slider, как это заведомо проигрышна?
мат. ожидание = бесконечность, коллега!
avatar

siva

slider, кто? а интересно тогда что прибовлять или утраивать надо)?
Не надо бороться с законами природы :)
С ними надо дружить!
avatar

PeterParker

Банальный пример: подкидываем монетку 1000 раз… бывает что случайно выпадает подряд одна сторона (3- 5 -7 -12 раз и т.д.)
Как нейтрализовать повторное выпадение?

— Никак, имеем хаотичный процесс с нормальной функцией распределения.

А вообще, не ходите в те места где вас знают :)))
avatar

PeterParker

PeterParker, +1)))
Хотя с точки зрения рынков… было доказано что 60% времени рынок растет… то в принципе может и сработает
avatar

Konstantin

Konstantin, да, растет но очень долго а хочется побыстрее, и с вероятностью 2/3 :-)
возможно что каким то хитрым методом смещения выпадения можно получит нужный результат (например парами)
или тоже был пример что при двух заведомо проигрышных вариантах можно получить выигрышную стратегию…
avatar

Slider

slider, ну вы будите очередным трейдером генеием, если из двух заведомо убыточных поз сделаете прибыльные, тогда Вы точно в золотой 10 ОК% попадаете))))
Мне Ваш вопрос напоминает пословицу, Близок локот а не достнанешь))))
Кот Матроскин, если орел — это +1, а решка -1, то при подбрасывании нескольких монеток (или одной монетки несколько раз подряд) сумма подчиняется биномиальному распределению. если монеток очень много, то оно превращается в нормальное распределение.
Кот Матроскин, нормальное — для суммы всех бросков. И вообще, многократный случайный выбор величины с любым распределением даст в итоге нормальное. Это предельная теорема о сумме случайных величин.
avatar

Swan

а зачем нейтрализовывать повторное выпадание?

тогда получится корреляция между распределениями доходностей двух соседних монеток (периодов).
avatar

Edward

да к стати на эту тему есть анегдот:
математика и трейдера спрашивают: с какой вероятностью при выходе из дома, Вам на голову упадет кирпич?
Математик на тридня закрылся в комнате и вищитал что с вероятностью 0.05%, а Трейдер с разу сказал 50 на 50.
pestrik999999999, тогда математик выиграл :-)
тема с монеткой — это не нормальное распределение.
ищите испытания бернулли.
avatar

VpnS

Уточните условия. Все дело в том, что при разных условиях бросанием монетки мы можем получить при большом числе испытаний разные распределения.

Вы сказали, что «вероятность плавающая». Тогда, например, если испытания независимы и сумма вероятностей решки по всем испытаним с ростом испытаний стремится к константе, то в пределе мы получим пуассоновское распределение для числа решек, а не нормальное.

Если испытания зависимы, то тут вообще возможно, что угодно. Например, в первом испытании мы бросаем монетку и с с вероятностью 1/2 выпадаем орел, то все последующие испытания мы кладем монетку вверх орлом и наоборот, если первый раз выпала решка, то кладем вверх решкой. Тогда мы получим распределения с двумя исходами n орлов и n решек с вероятностями 1/2. Опять ненормальное распределение.
avatar

А. Г.


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP