<HELP> for explanation

Блог им. dmitrievsky

Фрактальное время.

Фрактальное время.
На рынке существует особое время, которое отличается от наших обыденных представлений. Почему время на рынке фрактально, как это доказать и в чем практическая польза данного утверждения?
Для начала следует задаться другим вопросом, почему в физическом мире так мало идеальных эвклидовых форм? Даже планеты и звезды не представляют собой идеальные сферы – они испещрены кратерами, трещинами и изломами, протуберанцами, вытянуты к полюсам. Галактики могут иметь замысловатые спиралевидные образования, а космические туманности вообще лишены четких контуров. Камни и скалы не представляют собой конусы и сферы, облака не имеют четко выраженной формы, и береговая линия крайне изогнута и нерегулярна. Наши легкие и бронхи состоят из множества ответвлений, и кровеносная система устроена по тому же принципу. Создается впечатление, что в мире повсюду правит случай, и образование каких-либо систем полностью хаотично. Если предположить существование Бога во вселенной, то он создал её совершенно алогичной и непредсказуемой. Этот Демиург, творец, создал универсум, посредством акта творчества, наделив его полной свободой выбора. Свобода выбора – потрясающее природное явление, и никто не может с точностью предсказать, как будет развиваться та или иная система на каком-то определенном уровне.
Если в мире всё так неровно, изломано, фрактально, то почему мы не можем предположить существование фрактального времени? Многие знают, что время нераздельно связано с пространством и не существует там, где материя отсутствует. По сути, время это всего лишь мера упорядочивания материи в пространстве. Если множество событий сгруппировано, мы говорим «жизнь кипит», или «процесс идет полным ходом», в данном случае многие люди как бы подмечают про себя, что время летит незаметно. Напротив, в знойный летний день, прогуливаясь по береговой линии, мы замечаем что мир, будто замер в ожидании, остановился. Это происходит, как уже отмечено выше, из-за насыщенности пространства событиями или отсутствием таковых. Но также время относительно, то есть имеет различную скорость в зависимости от пространственных масштабов. Например, если представить себе нашу галактику «млечный путь», можно только поразиться её масштабам. Большинство людей даже сравнительно не могут представить, насколько она огромна, а ведь она всего лишь одна из миллиардов во вселенной, да еще и сравнительно небольшая!
События, происходящие внутри гравитационных связей в нашей галактике, очень сильно разнесены в пространстве и во времени, она существует миллиарды лет. Солнечная система – это всего лишь крошечная составляющая часть галактики, где время течет относительно быстрее. На биологическом и молекулярном уровнях, существующих на земле, время еще более ускоряется. Таким образом, мы видим, что на макро и микро уровнях время различно и имеет фрактальную структуру.
Тем не менее, существуют объективные законы, которым подчиняются системы. Эти законы не абсолютны, и действуют исключительно в рамках определенной системы. В процессе самоорганизации система сама порождает законы, подчиняя им все элементы и выстраивая их в определенной временной последовательности. Постепенно мы в своем понимании начинаем приходить к тому, что естественные природные системы характеризуются локальной случайностью и глобальным детерминизмом. Эти противоположные состояния не противоречат друг другу, а сосуществуют. Детерминизм проявляется в законах природы, которым подчиняются элементы системы. Случайность же вносит новшество и разнообразие, нерегулярность и изломанность. Естественная система устроена таким образом, что способна воспринимать случайность и быть устойчивой к её проявлением, в то же время, сохраняя свою сущность и законы организации.
Если рассматривать устройство легкого, его главный отдел, трахея – делится на два ответвления. Эти ответвления продолжают ветвиться, и в каждом поколении ответвлений средний диаметр уменьшается согласно степенной зависимости. Поэтому, диаметр каждого поколения ответвлений зависит от диаметра предыдущего поколения, но диаметр каждого отдельно взятого ответвления будет носить вероятностный характер, то есть иметь диапазон возможных значений.
Соответственно, мы имеем в целом детерминированную структуру, части которой подчинены степенному закону, однако локально диаметр ответвлений будет варьироваться.
Но почему природа так благосклонна к именно такой структуре? Ученые доказали, что такая фрактальная структура наиболее стабильна и устойчива к ошибкам, чем другие. В том случае, если диаметры поколений изменялись бы экспоненциально, ошибка в формировании одного поколения нарастала, приводя тем самым к необратимым серьезным последствиям. Небольшая ошибка полностью вывела бы систему легких из равновесия, разрушив их структуру. Фрактальная же структура допускает образование таких ошибок, тем не менее, сохраняя целостность структуры.  Отсюда делаем вывод, что сама природа делает выбор в пользу фрактальных структур, как наиболее устойчивых.
Эдгар Петерс в своей книге «Фрактальный анализ» сделал интересное обобщение, перенеся фрактальные свойства на динамическую систему, то есть рынок. Он решил поменять понятие «поколение» на «инвестиционный горизонт», тем самым предположив множественность инвестиционных горизонтов, которые связаны между собой некоторой степенной зависимостью. Получается, что финансовый рынок состоит из множества инвесторов (от высокочастотного трейдинга и скальпинга, до свинг трейдинга и долгосрочного инвестирования). В таком случае, каждая группа участников рынка имеет свой инвестиционный горизонт, упорядоченный во времени. При условии существования множественности горизонтов, каждый участник будет подвержен риску в рамках своего временного интервала, поскольку было доказано, что плотность распределения прибыли одинакова для любого вида торговли, с учетом временного интервала. Это в свою очередь означает, что краткосрочные спекулянты сталкиваются с тем же самым риском крупного события, что и долгосрочные игроки. Допустим, мы имеем большое отклонение рынка в пяти минутном масштабе, то есть рынок выходит за пределы 4 сигма (четыре стандартных отклонения). Для краткосрочного игрока это событие может стать большой трагедией, поскольку локально он не ожидал такого стечения обстоятельств, но игрок с более длительным инвестиционным горизонтом воспользуется этим скачком для открытия своей позиции, поскольку в его временном масштабе (допустим четыре часа) это событие будет незначительным.  Делаем вывод: рынок остается стабильным, пока существует множественность временных масштабов, то есть фрактальная временная структура. Теперь мы видим, что сами рынки стремятся быть фрактальными, что бы выжить и развиваться!

Предоставлено FAM Group, фрактальный анализ рынка
 

Заебали копипастить без выводов.
Каких выводов?
Ну вот статья, она является копипастом из другого источника. Можно добавить немного своих мыслей на этот счет? Как автор, разместивший эту статью пользуется информацией из нее полученной? Если не пользуется напрямую, то какие есть на этот счет мысли?
Ну это моя статья: ) Будут и другие, в одной всю инфу не уложить.
Ну блин, тогда об этом нужно упомянуть) Просто много букв, которые на самом деле по делу, но очень офциозно-рекламным стилем каким-то написаны и про какого-то еще Эдгара с его книгой зачем-то в конце. Вот если бы вместо рекламы книжки там были написаны выводы из первой части статьи, была бы абсолютно кошерная информация и повод для хорошей такой дискуссии. А так получается много вопросов и мало ответов. Ждем продолжения.
Эдгар Петерс — достаточно известный управляющий и автор нескольких книг, ссылка на него как исследователя, не более. Постараюсь дальше писать более предметно :)
Черт, там по ссылке кухня очередная какая-то(((
Жаль, если бы об этом написал кто-нибудь от себя, не рекламируя никаких своих ресурсов было бы хорошо. А так что-то как-то не очень)
Да это не кухня а мой проект )) Фрактальным анализом занимаюсь уже 3 года, развиваю этот метод… Много людей уже оценили потенциал метода… будем работать дальше.
О! Наконец нашёлся человек, который занимается полезными исследованиями! Максим, ты знаком с трудами Мандельброта?
Дмитрий Солодин, например, тоже от лица своего сайта пишет, и многие так делают, ничего страшного не вижу :) Сайт-визитка+сообщество изучение ФА… правда очень молодое пока еще.
Да, действительно. Показалось, извиняюсь) Почитаю что там да как, в этом фрактальном анализе)
ЭТО ЧТО? в дурдоме инет появился?
Учимся образно мыслить )) тяжело прошло?
НЕт, я просто подумал люди которое такое пишут, как им тяжело живется:)))
Да, приходится много писАть и думать :)
«Для краткосрочного игрока это событие может стать большой трагедией, поскольку локально он не ожидал такого стечения обстоятельств, но игрок с более длительным инвестиционным горизонтом воспользуется этим скачком для открытия своей позиции, поскольку в его временном масштабе (допустим четыре часа) это событие будет незначительным.» Скорее всего при крупном событии краткосрочный игрок быстро отреагирует на это событие и откроет позицию в нужном направлении, а длинного игрока могут ждать большие потери — он не привык и не должен быстро реагировать.
avatar

profit

В контексте всего текста это не так важно, все может быть так как вы написали. Здесь основная мысль в том что рынок работает на разных временных уровнях, и ошибка на каком-то из этих уровней не влияет пагубно на всю систему (как в примере с легкими).
Да, это я понял — просто замечание по тексту вырвалось сразу. Я хотел спросить про снежинку Коха… Ну делится она на множество мелких частей и принимает такие красивые зигзагообразные формы… А что дальше то? Длина её остаётся такой же, только меняется графическое изображение...?
Давно интересовался этим вопросом, время и тренд, время и боковик. Я думаю статья на эту тему. Посмотрел на размер и отложил на потом. Пока времени не хватает. Отовсюду столько информации просто ужас. Жить некогда.
avatar

prostovany

Тут все несколько сложнее, но вы отчасти правы )
ИМХО:
Это всё будущее (возможно). Особенно применительно к системостроительству-робототворчеству.
Попытка скомбинировать все фазы рынка в одно целое.
Реализуемо сложно на практике.
Однако, поддерживает идею поиска «грааля» в тех.плане.

Аналогично можно играться с мартингейлом. В смысле модернизации и прочего. Вариантов множество, но как основная идея не может существовать самостоятельно. Только как доп.система.
Максим, т.е. по твоему ошибка не может выйти за предел допустимого диапазона? т.е. не возмжен такой случай, что ошибка будет настолько большой, что система разрушится, нарушится фрактальность?
avatar

DanilV

Ну здесь двоякая ситуация. С одной стороны, если структура рынка сбалансированная и существует множественность инвестиционных горизонтов — что мы наблюдаем на многих ликвидных рынках, то по структуре они априори являются фрактальными, это уже доказано и не обсуждается. С другой стороны, нельзя отрицать что эта структура все равно будет рано или поздно разрушена, поскольку ничто не вечно. Вопрос: когда это может произойти? Зависит естественно от множества факторов, в частности от начальных условий образования (предпосылок). Фактически, при рождении рынка в него уже заложен некий временной интервал, в течение которого он будет развиваться… но это годы и годы.
В статье проводится параллель мжду системами, созданными, так скажем, природой и ранком, созданным человеком… уж не знаю, на сколько возможны такие сравнения. Вообще, мне нравятся такие статьи, однозначно +
У меня есть ответ на ваше сомнение — рынок это тоже природная система, поскольку отражает поведение масс участников, имеющих психологию и по сути животных :)

Спасибо :)
у меня была такая мысль насчет психологии, но тут возникает другой вопрос: были ли изначально в психологии человека заложены(т.е. заложены природой") такие понятия, как жадность, выгода и т.д., или эти понятия пришли уже позже?
Смотря что брать за точку отсчета :) Материальная природа человека подразумевает привязанность к благам, а отсюда идет и жадность, и страх, и все что угодно… по моему мнению :)
вот насчет материальной природы человека это очень спорный вопрос и чтобы в нем разобраться, придется разобраться с понятием человек, а это уже явно выходит за рамки этой дискуссии:) скажу лишь, что у многих людей, приверженцев различных духовных направлений, отсутствует привязанность с материальным ценностям. т.е. в нашем случае мы можем говорить о понятии жадность, страх и т.д. только как о частном явлении, но никак не об общем, присущем всем людям.

я думаю, что эта фрактальная теория работает(надеюсь, что работает, раз вы ею пользуетесь), поскольку психология «материальных людей» неизменна уже многие столетия, а не потому, что рынок это изначальная природная структура)

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP