<HELP> for explanation

Блог им. gars

ПОДХОД К ТЕСТИРОВАНИЮ ТОРГОВЫХ СИСТЕМ.

Сразу оговорюсь. Я не собираюсь выносить на обсуждение саму торговую систему. Т.к. не планирую раскрывать все ее подробности. Причины, думаю, понятны. Выношу на обсуждение именно подход к тестированию системы.

Часто приходится видеть подход, например, как у BARON в статье Two Windows (два окна). Наваяли что-то, и вперед и с песнями в рынок. На вполне резонный вопрос Тимофея о результатах тестирования- ответ: «результаты по окончании торговой недели». Мне в корне не подходит такой подход. Эти «Два окна» будут неплохо зарабатывать на трендах, но без толковой оптимизации сольют в три раза больше на боковике. А оптимизировать там ох как много чего… И как результат — скорее всего, переподгонка со всеми вытекающими.

Итак, про мой подход к запуску новой стратегии в работу.
Сначала о принципах, которые я в ней использую. Никакого открывания Америки. Все банально просто.
  • Система трендоследящая.
  • Используется два таймфрейма. БОльший для определения наличия и направления «глобального» тренда, меньший — непосредственно для торговли.
  • Используется ступенчатый вход в позицию. Т.е. если заметили зарождение тренда, входим одной позой. В случае подтверждения движения — добавляемся. И так далее, с развитием тренда. При неподтверждении тренда — так же ступенчато выходим. Моя практика подтверждает, что системы «сигнал-вошли на полную, сигнал на выход-вышли полностью» не работает.
  • Не используется НИ ОДНОГО оптимизационного параметра. Справедливости ради нужно сказать, что в стратегии используется индикатор Ишимоку. А у него, вообще-то, есть три параметра. Но я взял их стандартными и даже не пробовал варьировать. 
  • При тестировании использовались реальное проскальзование + комиссия.
Вот, к примеру, как обрабатывался тренд 14-15 июня на новом контракте fRTS:

ПОДХОД К ТЕСТИРОВАНИЮ ТОРГОВЫХ СИСТЕМ.
ПОДХОД К ТЕСТИРОВАНИЮ ТОРГОВЫХ СИСТЕМ.
ПОДХОД К ТЕСТИРОВАНИЮ ТОРГОВЫХ СИСТЕМ.
Видно, что система постепенно набирает позу до определенного максимума (сейчас — 4 входа). В случае сильного отката фиксирует прибыль или выходит с минусом. В итоге тренд обработался не плохо. Два лонга еще остались.

Т.о. имеем идею, формализованную в скрипт. Но, это еще — даже не начало. Начать торговать ее на этом этапе — довольно безрассудно.

Теперь определимся с таймфреймами. Для начала примем ТФ2 (по нему определяем глобальный тренд) в 4 раза больше ТФ1 (рабочий ТФ). Например 15мин и 1 час. На истории 2011 года протестируем различные варианты ТФ1 и ТФ2=ТФ1 х 4.
ПОДХОД К ТЕСТИРОВАНИЮ ТОРГОВЫХ СИСТЕМ.
Видим, что оптимальный ТФ1=11мин, ТФ2=44мин. При этих значениях максимальная прибыль и, главное, максимальный Рековери Фактор(фактор восстановления). Количество сделок — приемлемо.

Теперь анологично выберем оптимальное соотношение ТФ2/ТФ1.
ПОДХОД К ТЕСТИРОВАНИЮ ТОРГОВЫХ СИСТЕМ.

Оказалось, что оптимальное соотношение таймфреймов — 4. Аналогичные тесты на других годах подтвердили наш выбор. Таймфреймы выбраны.

Т.к. оптимизационных параметров нет, оптимизировать нечего.
Посмотрим что бы получилось, если бы мы торговали такую систему. Тестировать будем по годам, начиная с 2006 года. 2012 г берем 5 месяцев.

2006 г.
ПОДХОД К ТЕСТИРОВАНИЮ ТОРГОВЫХ СИСТЕМ.
ПОДХОД К ТЕСТИРОВАНИЮ ТОРГОВЫХ СИСТЕМ.

2007 г.
ПОДХОД К ТЕСТИРОВАНИЮ ТОРГОВЫХ СИСТЕМ.
ПОДХОД К ТЕСТИРОВАНИЮ ТОРГОВЫХ СИСТЕМ.

2008 г.
ПОДХОД К ТЕСТИРОВАНИЮ ТОРГОВЫХ СИСТЕМ.
ПОДХОД К ТЕСТИРОВАНИЮ ТОРГОВЫХ СИСТЕМ.

2009 г.
ПОДХОД К ТЕСТИРОВАНИЮ ТОРГОВЫХ СИСТЕМ.
ПОДХОД К ТЕСТИРОВАНИЮ ТОРГОВЫХ СИСТЕМ.

2010 г.
ПОДХОД К ТЕСТИРОВАНИЮ ТОРГОВЫХ СИСТЕМ.
ПОДХОД К ТЕСТИРОВАНИЮ ТОРГОВЫХ СИСТЕМ.

2011г.
ПОДХОД К ТЕСТИРОВАНИЮ ТОРГОВЫХ СИСТЕМ.
ПОДХОД К ТЕСТИРОВАНИЮ ТОРГОВЫХ СИСТЕМ.

2012 г. (5 мес)
ПОДХОД К ТЕСТИРОВАНИЮ ТОРГОВЫХ СИСТЕМ.
ПОДХОД К ТЕСТИРОВАНИЮ ТОРГОВЫХ СИСТЕМ.

Приведу сводную таблицу:
ПОДХОД К ТЕСТИРОВАНИЮ ТОРГОВЫХ СИСТЕМ.

Какие выводы можно сделать из данных тестирования?
  • Из 7-и лет 6-ть лет были прибыльными (7-й — неполный).
  • Т.к. система не оптимизировалась, данные достаточно достоверные.
  • Среднегодовая доходность — 87,5% годовых.
  • Максимальная просадка при первом плече — 39% (это многовато...)
  • Средний Профит-фактор — 1,31 (боль-мень)
  • Средний Фактор восстановления — 2,87 (хороший.
  • Средний Коэффициент выигрыша — 2,34 (хороший).
В принципе, считаю, системку торговать можно. Напрягает только убыточные 5 месяцев 2012 года. Максимальное плечо можно позволить 1 — 1,5. Экстремально — 2.
Приму КОНСТРУКТИВНУЮ критику подхода к тестированию.
 

Соотношение прибыльных/убыточных сделок пугающее
avatar

Sekator

Sekator,

Думаешь? КоэффицВыигрышн 2,34 вроде не плохо.
avatar

gars

gars, а какой в итоге доход получился с мая 2008 по май 2012? на один контракт, а то трудновато так посчитать…
Тунеядец,

Фиг знает. У меня история по году нарезана.
avatar

gars

gars, надо по контрактам резать — там гепы большие бывают при переходе с контракта на контракт… как с rih2 на rim2
Тунеядец,

Я перехожу «плавно». В конце контракта если система выходит в ноль, останавливаю и ловлю момент, когда новый контракт выйдет в ноль. Тогда включаю.
avatar

gars

gars, может мы о разных говорим, например 12й год выйграно 94 проиграно 229
ишимоку поварьируй
avatar

Casper

Тунеядец,

Зачем? Чтоб эквити покрасивей были?))
avatar

gars

gars, у тебя достаточно часто сделки совершаются — это не будет подгоном под историю — попробуй.
Тунеядец,

Покручу на досуге
avatar

gars

gars, плюс совет ещё)) вот у тебя есть таймфреймы 15мин и 1час. Допустим на 15мин ишимоку с параметром(-ами) 10 и на часовике с параметром(-ами) 10.
Возьми таймфрейм 4мин и ишимоку с парамером 10*15/4 и 10*60/4 соответственно.
Просто в моих исследования я пришёл к выводу, что 4мин — самый оптимальный таймфрейм по чувствительность/шум
Тунеядец,

Ну, таймфрейм я исследовал. Оптимум-11мин/44мин. Ниже эффективность снижается. Наверное, сделок становится многовато, комиссия бОльшую роль начинает играть. На 8-и минутках прибыль почти в 2 раза снижается.
avatar

gars

gars, если с уменьшение таймфрейма увеличиваешь параметры индикатора — кол-во сделок не должно резко расти…
Тунеядец,

Не хотел пока параметры Ишимоку крутить. Есть еще идейки. Более значимые, по-моему.
avatar

gars

gars, А почему сразу не колько стратегий ( идей) не запустить одновременно?
2012 год это да… у меня робот тоже слабо показал, но не минус
avatar

Casper

Тунеядец,

2012 какой-то неправильный)
У большинства — не катит…
avatar

gars

Тунеядец,

А че случилось в 2012-м? Вроде и тренды есть, и визуально все неплохо… А автоматы плохо пашут. Оптимизируешь на 2012-м, все ОК, но на других годах сливает.
avatar

gars

gars, на одном году грех оптимизировать. надо как можно больше…
Тунеядец,

Оптимизируешь на 2006-2011-х, все ОК. А на 2012 пробуешь-сливает))
avatar

gars

gars, вставь эквити — глянем
а так, в общем зачет!)) лучше помоему чем у кисы13
Вообще мне кажется на смартлабе пора делать раздел для роботостроителей таких как мы)
avatar

Casper

Тунеядец,

Поднимался вопрос. Мы тут явно — меньшинство.
avatar

gars

gars, это же хорошо
не, нельзя такую систему торговать, общий доход за 6 лет примерно 800000, это в среднем 130000 в год, максимальная просадка 110000, коэффициент запаса прочности, возьмем по минимуму 1.5, получается необходимо денег на счете держать под просадку в 165000 пунктов, при этом ожидаемая годовая доходность 130000 пунктов, в реальности будет, скорее всего хуже, получается что соотношение риска к доходности 1к0.78 — это не есть комильфо…
Думаю основной проблемой системы является то, что соотношение времени когда система указывает на какой-либо тренд ко времени когда она указывает на то что никакого тренда нет не соответствует реалиям (30 на 70).
avatar

ilya-icc


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP