<HELP> for explanation

Блог им. splash626

Управление капиталом

В оптимизации своей ТС я подошол к тому что было бы неплохо научиться урезать убытки и увеличивать прибыль (статистика прибыльных-убыточных зделок есть, потенциал зделки учтен, процент откапитала тоже).
Я прошарил весь инет и не нашол хороших систем управления капиталом — везде чего то не хватало. 
Перейдем к делу.
В каждой ТС есть процент просадок и прибыли отработанный на истории, например это самая средняя система — 50 на 50.
Так же мы знаем что бывают подряд несколько просадок — это может зависеть как от системы так и от трейдера если он торгует руками.
Так же мы знаем что тренд или любое хорошее движение которое дает много денег можно разделить на 4-е части: 1. зарождение; 2. тренд; 3. кульминация; 4. затухание.

Мы знаем что тренд может зарождаться но так и не продолжить свое движение — это именно тот самый момент когда решается правильно ли мы встали в позицию. И по этому здесь я предлагаю вставать 1к. (кол-о контрактов будет указанно в еденицах а не в процентах — важна суть, а не процент от капитала т.к. каждый уже сам подстроет этот показатель). В итоге мы будем терять гораздо меньше если придется закрыть позицию.


Тренд — самая сильная и прибыльная часть. Мы можем увидеть его начало как ускорение движения — не стоит боятся тут покупать по маркету — поймите что это будет самая лучшая цена в данный момент. Здесь мы покупаем еще 1к. (я думаю что вполне возможно здесь купить в два раза больше чем в стадии зарождения, но если что то не так то защитный запас хода остается только 1/3 часть позиции от первой зделки в стадии зарождения, вообщем опасно очень).

Кульминация — эта часть обычно предвесник конца, когда идет выплеск цены, но может быть еще продолжение и по этому мы закрываем здесь часть позиции которую открывали на трендовой части, а то что было в зарождении мы оставляем и смотрим что будет дальше.

Затухание — здесь стоит закрыть все оставшееся, если тренд не продолжился.

Я долго себе задавал вопрос — а зачем открываться в части зарождения, если есть возможность просто открыть в тренде 2к и все, так мы достигнем меньших убытков, как бы не так. Дело в том что это является защитной подушкой — т.е. возможность выйти в безубыток с при плохой ситуации. 

Фишка в том что если сама система 50 на 50, сначала мы ограничиваем риск в зделке стопом например на 30% т.е. реальная убыточность системы уже 30% от 50-и%, получится примерно 15% + еще система управление капиталом — например мы открываемся частями 50 на 50, получается что теперь наша убыточность системы что то около 7,5% — довольно хороший процент. Ну еще добавим 2,5% на неадекватный рынок получается 10% упбыточности — это очень хороший показатель. Заметьте что при оптимизации ТС с 50% мы получили 10% убыточности :)

Жду критики и помощи. Считаю этот вопрос очень актуальным. 
 

Блин… Да в какой же школе Вас учили… Не «Зделка», а «Сделка»…
Swan, да я видел, но пусть тогда весь пост на великом белорусском будет… :)
«В оптимизации своей ТС я подошёл к тому что было бы неплохо научиться урезать убытки и увеличивать прибыль» Это спустя сколько лет торговли?))))))))))

П.С. Опыт работы на рынке 7 лет у автора…
есть такая статья www.russian-trader.ru/forums/showthread.php?t=3137
там с моделированием приведены разные варианты управления для фьюча РТС: усреднение, пирамидинг
avatar

agmalov

Swan, Критерий Келли — имеет недостаток — оценка исхода событий. Я считаю, что вначале исход событий всегда равен 50 на 50 (если не меньше). Очень тяжело давать верную оценку т.к. уже в самой системе должно быть это заложено. Я к тому что если используешь систему уже даешь ситуации оценку 10 (в данном случае 1). Потому что иначе ты работаешь не по системе. Это в картах ты видишь вероятность.
avatar

splash626

Может быть я как-то не так понял, но если система работает с 50% вероятностью, то все ее сигналы с такой же вероятностью правильные или ложные. Т.е. хоть как бей разбивай по объемам, но если входить именно по ее сигналам, то преимущества все равно не возникнет… А если по каким-то другим, то это уже совсем другая система…
avatar

akaRem

akaRem, возьми и посчитай

50 на 50 инется ввиду не тейк 50п и стопп 50п и система работает 50 на 50. Для этого и существует стопп.

20п — стопп
50п — тейк

50-20=30п — вот твое приемущество
avatar

splash626


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP