<HELP> for explanation

Блог им. investor_msk

Опционная комбинация FCX , план до конца недели (11 июня - 15 июня 2012)

на прошлой неделе ходов не было.
16 апреля 38 пут в деньгах заменили на 32 пут при деньгах (на полученный кэш)- в предыдущих постах ошибку не заметил, не отписал

план по FCX:

заход в комбинацию был — 19 марта 2012
заход в стредл- развитие комбинации на более длит. период — 9 апреля 2012

вверх: в т 35 покупаем пут 35 51 контракт — (разлет + тех анализ, первая пара точек)

вниз: в т 30 покупаем колл 30 51 контракт (вторая пара точек)

Итого по текущим позициям в нашей комбинации: 

FCX


51 контр. длинный пут август 32, цена покупки= 2,78
51 контр. длинный колл август 38, цена покупки= 3,06
51 контр. длинный колл август 34, цена покупки= 2,98

Итого на данный момент:
— начальная инвестиция (с 3 января) — $56700
— закупка по FCX $6,12 на контракт (с учетом закрытых),
— кэша на счету: $26185
— текущая прибыль/убыток на весь счет: -13 % на закрытие вчерашнего дня

Развитие комбинации смотрите по моим постам здесь:  smart-lab.ru/my/investor_msk/

что торгуем:.
 
Freeport-McMoRan Copper & Gold, (FCX)
Торгуется на NYSE
Компания занимается добычей золота и меди

http://options-team.com
Торговля фондовым опционом
 

эээ… я дико извиняюсь, я тут человек новый… а что, какой-нибудь более известный базовый актив, который например через опционную схему можно было бы встроить в арбитражную или коррелирующую структуру (для использования и работы в случае неблагоприятного движения), выбрать нельзя было?
нафига использовать какую-то левую хрень через коромысло компанию?
avatar

Ra_Ivanych

Raskolbas_Ivanych, Raskolbas_Ivanych, тсс… а то гуру спугнешь…
ему и так тут сильно досталось…

например тут

smart-lab.ru/blog/52563.php

и тут

smart-lab.ru/blog/59995.php

и наконец тут

smart-lab.ru/blog/60082.php

я за онлайн сделки вообще молчу
обещанных ранее на своих сайтах +16% ежемесячно они ни стейтом, ни торговлей тут на смарт-лабе подтвердить не могут
пустобрехи…
Winner, ссылки были удалены модератором

статьи будут восстановлены позже
Winner,

вся правда об options-team com, trust-men com, askfortrade com

читайте… там — то что они недоговаривают и где лгут

6800068.livejournal.com/
Winner, почитал вашу статью, вот думаю сейчас давать им деньги в управление или не давать
Winner, скажите пожалуйста вы с ними работали сами? откуда столько знаете про них?
Winner, после вашей статьи что-то стал сомневаться
Ra_Ivanych, У FCX капитализация больше 30 млрд$, один из крупнейших золотодобытчиков, как ее можно назвать левой? + она подходила по нашим критериям выбора наиболее потенциально интересных с точки зрения нашей стратегии, поэтому и была выбрана. А что касается «неблагоприятного движения», то такого понятия у нас нет. Бывает «неблагоприятное стояние» )) А движения нас почти всегда устраивают в любом направлении. Поэтому и нет необходимости встраивать комбинацию куда-либо, тем самым увеличивая затраты и уменьшая потенциальную доходность.
"
FCX
51 контр. длинный пут август 32, цена покупки= 2,78
51 контр. длинный колл август 38, цена покупки= 3,06
51 контр. длинный колл август 34, цена покупки= 2,98
"

позорище очередное этот options-team com,
он даже своей комбинации не знает

вот такое отношение к деньгам у него, поэтому и Григорию Секерину доверился, и еще кого-то привлечь хочет

откуда взялся этот «51 контр. длинный пут август 32»?

не забывайте включать мозг, может найдете вложение получше…
Смотрю по вашим постам по FCX:
7- 11 мая 2012
30 контр. длинный колл май 40
51 контр. длинный пут август 38
51 контр. длинный колл август 38
7 — 11 мая 2012 после покупки FCX колл 34 авг.
30 контр. длинный колл май 40
51 контр. длинный пут август 38
51 контр. длинный колл август 38
51 контр. длинный колл август 34
28 мая — 1 июня 2012
51 контр. длинный пут август 32, цена покупки= 2,78
51 контр. длинный колл август 38, цена покупки= 3,06
51 контр. длинный колл август 34, цена покупки= 2,98
+ сегодняшний пост
ни в одном вашем посте не описывается продажа пут 38 и покупка пут32…
дайте ссылку где вы описываете такой переход,
я таких описаний ни в одном вашем посте не вижу…

исправляй, можешь не извиняться…
TrainneR, TrainneR, мы заходим в комбинацию на минимальной волатильности. Одно из условий при выборе компании для захода на новую комбинацию — сопоставление цены премии стредла и месячного разлета акции. Заходим в двухмесячные стредлы и больше. Сколько будет терять временная составляющая премии стредла по мере приближения к экспирации- это при заходе на новую комбинацию для нас не имеет значения, хотя все это известно и подробно описано на нашем сайте (за 4 недели — премия теряет 30-35 процентов от стоимости, 3 недели- 45-50 процентов, за неделю до экспирации — до 100 процентов от стоимости опциона).
«Как я понимаю необходимо войти в стреддл на нормальной ожидаемой волатильности,...»
Волатильность мы никак не можем ожидать, предсказать ее невозможно. Хотя когда мы заходим на минимальной волатильности, мы с большой вероятностью можем ожидать, что она будет расти.
TrainneR, раздел ценообразование trust-men.com/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=75
TrainneR, да… это наблюдение, эти цифры — без учета влияния волатильности на цену.
«при переходе с 2го на 1й месяц премия за 1 день теряет 8-10%»
потому что как только опцион становится одномесячным- к нему сильно падает интерес участников, потому что торгуют в основном 2-х месячные и больше.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP