<HELP> for explanation

Блог им. EAGor

проскальзывание

Пытаясь формализовать свою стратегию торговли, написал алгоритм для бэктеста на тиковых данных. Система простая отбой от уровня, оптимизация не проводилась стоп = тейку.
Результаты: 50000 пунктов за 12 год. макс. просадка 2000 пунктов, дальше я добавил в код задержку на исполениие, т.е. покупаем не по открытию свечи, а через 2 секунды. Результат -14000 пунктов.
Совет: проверь свою систему на тиковых данных.
 

ок
avatar

tilt

сколько всего сделок сделано?
avatar

Casper

Тунеядец, примерно 20 в день.
avatar

EAGor

EAGor, попробуй котирование… с разными параметрами… мне помогло
Результат +14000 или -14000?
А вообще он может быть еще хуже,
ведь ваши заявки встрянут в очередь,
и по закону подлости, ситуация пойдет еще хуже,
т.к. вы вмешались в вероятности этих событий.
AndreiSk, убыток 14000. Как решить проблему думаю знаю.
1. оптимизация и увеличение стопа и профита.
2. завку ставить в стакан зарание, но можно не успеть со стопом. оптимизация на тиках жрет много времени.
avatar

EAGor

EAGor, чтобы избежать потери времени на тиках,
я сначала склеиваю до 1 секундных свечек.
Все равно заявка в квик летит не мгновенно, и лучше заложить
1-2 секунды.
Проверяю на секундных свечках.
А основной таймфрейм какой? переходите на м15+ и будет вам счастье.
Twilight_reg73, основной таймфрейм тики.
avatar

EAGor

EAGor, тогда советую прекратить заниматся пипсодрочерством и перейти на более крупный таймфрейм. эту нишу уже заняли те роботы которые подключены напрямую к бирже и у них задержка 1-2 милисекунды.
А комиссия в этих сделках учитана?
Совет открывай сделки не по открытию свечи + 2 секунды а по закрытию предыдущей -5-10 секунд + проскальзывание
Twilight_reg73, комиссия учитана. Свечей у меня нет, но идею понял, проскальзывание брал 20 пунктов.
avatar

EAGor


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP