<HELP> for explanation

Dr_Vas-ka

Уважаемые товарищи, нужна ваша помощь.

Не так давно был запущен проект «Лига Трейдеров» — по сути аналог ЛЧИ, но с длительностью до  конца года. Количество участников с каждым днём  потихоньку растёт и растёт количество недочётов и косяков которые мы соответсвенно ещё не учли.
   Так как конкурс (пока что это просто трансляция портфелей) будет длиться чуть ли не круглый год и его итоги будут подводиться в конце года, то многие трейдеры за это время будут вынуждены не однократно выводить и заводить деньги на свой счёт и я считаю это разумно, ведь не все будут для подобного мероприятия заводить отдельный счёт, а проще подключить свой.  Вот теперь возникает вопрос — как правильно и по какой формуле строить последнюю точку на крафике и считать процент, если первоначальная сумма в течении времени будет изменяться? Пока что у нас строится и считается всё тупо от начального установленного значения и любой вывод или ввод средств сразу отображается на конечном результате в виде просадки или прибыли и мы вынуждены это корректировать пока вручную. Как это учесть автоматически, по какой формуле делать расчёт? Да, а как ксати это счиатается в Финаме? есть кто в курсе? Если в финаме вы довнесли ещё на счёт деньги, то это как то отражается на итоговой эквити? Как они учитывают вод и вывод денег?
 

Хочу поучавствовать, Василий, как зарегистрироваться?
Алексей Князев, Это мероприятия только в рамках одного брокера — ITinvest. www.itinvest.ru/trader-liga/ Для участия мне нужен ваш номер счёта, ник и почта.
Василий Олейник, у меня счета в Финаме и в Церихе то чтобы поучавствовать надо и в ITinvest открывать?
Алексей Князев, к сожаления ДА.
Алексей Князев, если Финам и Церих будет предоставлять данные о Вашем портфеле (в виде XML, к примеру), то можно подключить. НО тут две проблемы: 1. Я не буду гарантировать точность и актуальность этих данных (я не смогу проверить эти данные). 2. Опять проблема с вводом/выводом — если, конечно, брокеры будут предоставлять и эту информацию.
Василий! Справка НДФЛ еженедельная думаю будет лучшим документом
Касаев Александр, причём здесь это?
Василий Олейник, Тебе же доходность нужно определять, а что еще более правильно ее определит?
Касаев Александр, Лично мне ничего надо!!! Мне надо чтоб всё было автоматизировано и правдоподобно.
Вася, срочно меняй «правдоподобно» на «правдиво». Иначе по едросовски выходит.
avatar

S.One

S.One, ))) ну да.
Думаю надо расчитывать прибыльность по отношению к масимальному размеру заведенных средств во время участия в конкурсе, в этом случае показатель доходности будет обьективнее… Хотя для большей информативности нужно считать две доходности, по отношению к текущему количеству заведенных средств и по отношении к максимальному заведенному депо.
avatar

No-name

No-name, я тоже уже думал чтоб за основу расчётов взять максимальную сумму которая будет заведена и вывод средств при этом не учитывать. Т.е. как только человек увеличит счёт то его уже текущая доходность автоматом упадёт и будет считаться относительно новой суммы на депо, а если например он часть прибыли выведет то ничего меняться вроде не должно.
Василий Олейник, если учитывать вывод средств, может возникнуть казус бесконечной доходности, к примеру, первоначальное депо миллион, заработал сто тысяч, вывел миллион… получается деление на 0 :) Бесконечная доходность…
No-name, ну почему? был 1 млн.- это стартовое значение!!! Например заработал 100 тыщ и у тебя по счёту +10%. Далее ты вывел всю эту прибыль или дальше больше, например 200 тыщ, но твоё стартовое значение в 1 млн. при этом не меняется и твоя прибыль по прежнему останется +10%. Т.е расчёт будет происходить только от максимальной суммы, которая физически была внесена на счёт.
Василий Олейник, вот и я про тоже…
Фигли думать, все уже придумано: covestor.com/
avatar

Spekyl

Spekyl, да я вижу что всё придумано ))) по какой формуле строить расчёты???
Нужно знать что в какой-то точке произошел вывод средств.
алгоритм тогда такой:

Начальная сумма периода = эквити в точке 0
Накопленный процент = 0

Для каждой точки эквити i:
{
Если в точки эквити i произошел ввод/вывод то
{
Накопленный процент = Накопленный процент + (эквити в точке i — 1 — Начальная сумма периода)/Начальная сумма периода
Начальная сумма периода = эквити в точке i
}
}
Накопленный процент = Накопленный процент + (Конечная сумма — Начальная сумма периода)/Начальная сумма периода
avatar

vlad1024

vlad1024, оч интересно, только можно яснее выразиться… или по крайней мере математически более грамотно
No-name, это просто алгоритм, разбиваем на периоды между выводами средств, на каждом периоде считаем процент Процент за период = (Конечная сумма за период — Начальная сумма за период)/Начальная сумма за период, и затем все эти проценты складываем.
vlad1024, Начальная сумма за период — сумма после ввода/вывода средств, Конечная сумма за период — сумма до ввода/вывода средств в следующей точки эквити. Это самый корректный способ посчитать результаты участника, просто разбить на периоды, посчитать в каждом периоде процент, затем их сложить.
vlad1024, то есть, к примеру, на каком то периоде на большом депо был малый процент доходости а после вывода, на небольшом депо большой процент и мы просто складываем проценты? Может тогда складывать с нормирующим к размеру депо на периоде коэфициентом?
No-name, чем он отличается от участника который изначально начал работать с малым депо и заработал такой же процент? Ничем, соответственно и рассчитываться для них приращения должны одинаково. + Можно так же по периодам посчитать абсолютный заработок, но я не думаю что это сильно показательно.
vlad1024, мы рассматриваем одного участника, не совсем объективно складывать доходность на малом депозите и доходность на большом депозите…
No-name, что значит одного? Вот есть участник, с депозитом 30 тысяч, он заработал за период 40%. Есть такой же участник у которого раньше депозит был 100 тысяч, но на начало того же периода что у первого участника стал 30 тысяч. То есть изначально у них равные условия, теперь мы должны по разному для них считать проценты, хотя условия у них одинаковые. По моему это крайне не логично.
vlad1024, вы не поняли, я имеел ввиду нормировать доходность участника на разных интервалах, где у него была разная величина депозита… а не разных участников к друг другу…
vlad1024, спасибо, но что то пока туплю и не могу разобраться в вашей концепции.
Василий Олейник, смотри,
1 2 3
|------|-----|

1 — начальная точка, 2- точка ввода-вывода средств, 3 — конечная точка.
Процент за период 1-2 = (Сумма в точке 2 до ввода-вывода средств — Начальная сумма в точке 1)/Начальная сумма в точке 1

Процент за период 2-3 = (Конечная сумма в точке 3 — Сумма в точке 2 после ввода-вывода средств)/Сумма в точке 2 после ввода-вывода средств

Результирующий процент = Процента за период 1-2 + Процента за период 2-3
vlad1024, Влад спасибо, сейчас с калькулятором попробую потестить. ))
Василий Олейник, с процентами там косяк, надо перемножать, то есть брать, Результирющий процент = (1 + процент за период 1 _ 2)*(1 + процента за период 2 _ 3) — 1. Тогда если к примеру, имеем значения эквити y1, y2, y3. И в точки 2 произошел нулевой вывод средств. То получим: (1 + (y2 — y1)/y1)*(1 + (y3 — y2)/y2) — 1 = (y2/y1)*(y3/y2) — 1 = (y3 — y1)/y1
vlad1024, спасибо
Василий Олейник, Я там чуть подправил алгоритм — не пропусти :)
avatar

AIP

vlad1024, Хороший базис, но есть проблема. Если человек заработал деньги за период 1-2, то в точке 2 они «приплюсовываются» к депозиту, уменьшая доходность. Это неправильно и это нужно бы учесть. В этой точке сумму еще нужно корректировать но заработанную/слитую за период 1-2.
avatar

AIP

AIP, почему приплюсовываются? я же там корректно расписал:

«Тогда если к примеру, имеем значения эквити y1, y2, y3. И в точки 2 произошел нулевой вывод средств. То получим: (1 + (y2 — y1)/y1)*(1 + (y3 — y2)/y2) — 1 = (y2/y1)*(y3/y2) — 1 = (y3 — y1)/y1»

то есть результирующий процент будет точно таким же как если бы не какой точки 2 не было, то есть ничего не приплюсовывается.
vlad1024, Да, верно. я отвечал на 2012-06-10 14:01:48 — не досмотрел ниже.
avatar

AIP

vlad1024, вот человек даже алгоритм расчёта выложил!)) что ещё надо?)) на яблоках объяснить? или на долларах??)))
Учитывайте вывод и все. Те:
Входящие 100 000
Текущий результат 140 000
вывод 40 000
ИТого заработано 40 000 или 40%.
Те вести учет заработанных средств.
А если человек завел, то эти деньги + к стартовому капиталу.
Алена Иванова, а если вывел 100 000 — какая доходность получается? :)
No-name, а если вывел то это никак ни на чём не отражается ни на процентах и ни на стартовом значении.
Василий Олейник, если вывод не учитывать то все ок
No-name, ну по сути нам же не надо его учитывать. Если человек заработал и вывел то этот результат уже у него в копилке в виде %%% процентов зафиксирован.
Алена Иванова, ну вот мне тоже кажется это оптимальный вариант.
Давно все в учебниках написано. Есть несколько методов, учите мат.часть. Инвесторы епт.
Называется — Неординарный денежный поток при расчете доходности инвестиций.
avatar

Olleg

Василий, спроси у Тиофея. У него же на смартлабе тоже эквити строится с учетом довнесения и вывода. Какая там формула, он подскажет.
avatar

Oksana

Ну правильно, чо: сначала лигу трейдеров запускаем, потом формулы для расчета процентной доходности ищем )
Вот тема: smart-lab.ru/blog/9486.php
Тимофей уже опубликовал сканы секретных формул из школьной математики
avatar

hermit

hermit, Много разных нюансов просто есть и нужно выбрать оптимальный.
Василий Олейник, я думаю надо как в ЛЧИ. Депозит == Макс ГО. И каждый месяц статистику надо обнулять.
Текущий месяц: все проценты от макс ГО в тек. месяце.
Месяц закончился, все, макс ГО обнуляем и считаем заново.
+ общая статистика по месяцам.
А уж вывел-ввел — не наши проблемы. Макс ГО какое было, от того и доходность считаем.
Василий Олейник, нет, не так сказал.
Депозит = МАКС ГО — профит.
trade-research, ну так не проще просто взять за основу максимальную величину депозита на любом интервале времени и всё.
Василий Олейник, думаю по ГО справедливо будет. И на ЛЧИ вроде бы так считают.
у тимы оптимально, все вводы-выводы учитываются коорректно и на процентную доходность не влияют
avatar

hermit

Вася, как ты вообще на финансовом рынке работаешь, не зная пути решения такой элементарной задачи? Если вывели 10% от текущей суммы — умножаешь весь предыдущий массив данных об изменении счета на 0.9, если внесли 10% — умножаешь на 1.1. Хоть каждый день пусть выводят.
avatar

Dr-Loss

Dr-Loss, вспомнился бородатый анекдот — вот на эти три процента и живу… ))) А вообще конечно Твардовскому должно быть интересно, что его управляющие не могут элементарную финансовую математику решить.
Quicksilver, вот благодаря таким «специалистам» у нас во всех отраслях полная жопа.
Dr-Loss, согласен
Темы прекращай удалять! Помощи он просит…
avatar

Thomas

Василий, это делается не очень мудреным способом=)) Просто по окончании периода Вам нужно вывести средневзвешанную величину активов работавших на депо в течении года, по другому говоря, взвесить по срокам работающие деньги. Алгоритм заведите в прогу.В теч. месяца на депо работал лимон. значит 1млн х30:365 и при каждом изменении (вводе=выводе) программа учитывает это. Таким образом, Вы будете иметь среднюю сумму, работавшую на депо в течении оговоренного срока, от которой оттолкнетесь в расчете доходности=))))
avatar

IRIN

IRIN, тоже очень хороший вариант
вообще-то
у меня какие-то смутные воспоминания имеются
что вроде бы порядок расчета доходности в интересующем тебя случае
прописан в правилах каких-то…
ну типа чтоб ПИФы сходные показатели давали то
может путаю чего конечно
но вот чето в голове засело что точно где-то это прописано как это надо считать)
avatar

karapuz

во, дада, вроде как-то там по средневзвесу, как ирина говорит…
То что Vlad1024 расписал и есть самое грамотное, учитывающее как ввод так и вывод, просто надо вникнуть и вбить в виде формулы.
avatar

Spoki

Kulikov Pavel, что за бред? Идите и все клиентам Финама об этом скажите, которые на комоне открыто ведут свои счета. Кто просирает деньги — тот всегда виноватого ищет!!!
Kulikov Pavel, ты что то не потеме тут срач решил устроить
Kulikov Pavel, А почему люди во всех начинаниях видят только какой то подвох и развод? Почему все свои неудачи люди пытаются выместить на других? Зачастую чем больше я вижу агрессии и не довольных людей, которых хлебом не корми и дай написать гадость или тупое какое то разоблачение, тем больше я уверен что основная масса к сожалению не зарабатывает на рынке. Но до людей всё равно ни когда не дойдёт, что чем больше они будут свою злость пытаться выместить на других тем больше рынок их будет наказывать. Путь к победе в трейдинге — это длительная и нудная работа над собой над своей дисциплиной и над своими ошибками и НИКОГДА не надо искать виноватого, из за которого вы слили.
Василий Олейник, да он может и не сливал, может вообще никогда не торговал… есть такая парода людей, везде подвох видят и заговор…
No-name, Вот тупо посмотреть на статистику за неделю www.itinvest.ru/trader-liga/ вот есть же успешные трейдеры, которые заработали и всегда есть те кто отдаёт рынку деньгу и при чём здесь какие то афёры и махинации, все сделки и позиции транслируются и доступны всем. Только те люди постоянно троллят — которые сами заработать не могут и не могут даже признаться в этом сами себе.
Василий Олейник, Если для Вас это дело важно — могу удалить я свой комментарий. О чем речь. А высказывать свое мнение здесь никто не запрещал. А мнения людей ИНОГДА Василий бывают отличные от ВАШЕГО.
Kulikov Pavel, я не против вашего мнения, но просто любое мнение должно быть основано хоть на чём то, хоть на каких то фактах а не просто так.
Kulikov Pavel, мнения не было, было трольство…
Василий Олейник, забей :)…
Не проще ли сделать тогда конкурс на базе Финама или БКС, где весь этот учет автоматизирован?? Или найти формулы из учебных пособий по финансовой математике или инвестициям?
искомый результат — это IRR, internal rate of return, как по русски не знаю, решается приближённо уравнение — все потоки на вход и на вывод, включая текущий остаток дисконтируются к началу отсчёта и приравниваются к начальной сумме. Коэффициент в формуле дискона и будет искомый %.
( это придумал не я)))))

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP