<HELP> for explanation

Блог им. rieman

Система Черепах - тест 2010-2012


День сегодня вялый да и ловит на рынке особо нечего, вот и решил протестировать систему Ричерда Дениса (Черепах). 
Так как все тестировал вручную, и на это ушло практически пол дня с 09:00 до 18:00 успел только 2 года протестировать.
Начнем:
За основу взял стартовый капитал в 200 000 рублей и 3 фьючерсных контракта: Сбербанк, Доллар\Рубль и Газпром. (Не стал брать контракты в долларах, т.к. пришлось бы учитывать поправку на курс доллара и даже при этом результаты были бы искаженными).
Период тестирования с 06.2010 по 06.2012.
за весь период система показала доход 113% тоесть с 200 000 рублей в 06.2010 на данный момент было бы 426 583 рубля, чистый доход 226 583, если вычесть подоходный налог то получиться 197 127 рублей или 98,56% чистого дохода перевести в годовую то получаеться примерно по32% в год, учитывая что полным был только 2011, а 2010 и 2012 по 6 месяцев.

Если рассмотреть по годам, то доходность распределилась следующим образом:

06.2010 — 12.2010 доход 22 239 или 19 347 за вычетом налогов, что составляет 11,1% или 9,67% чистого годового дохода, максимальная просадка за данный период составила 21 508 или 10,7%.
ММВБ за этот период вырос на 23% с 1370 до 1687.

01.2011 — 12.2011 доход 40 257 или 35 023 за вычетом налогов, что составляет18,1% или15,75% чистого годового дохода, максимальная просадка за данный период составила 13 663 или 6,15%.
ММВБ за этот период упал на 17% с 1687 до1402.

01.2012 — 06.2012 доход 163 930 или 142 619 за вычетом налогов, что составляет62,41% или 54,3% чистого годового дохода, максимальная просалка была2 648 или 1,2%.
ММВБ за этот период упал на5% с1402 до1335.

Итог:
За период с 06.2010 по06.2012 система«Черепах» показала доход 113% в то время как индекс ММВБ показал минус 2%.

Вывод:
Как видно даже на нетрендовом рынке система работает, пусть не так результативна но в совокупности показывает неплохой доход, если сравнить с % ростом\падение индекса ММВБ.

P.s. детальные расчеты и тесты могу выложить, если кому интересно!!!
Сейчас дух переведу и буду дальше заниматься тестированием, т.к. еще куча инструментов которые можно взять для торговли!!!

Фьючерс сбера:
Система Черепах - тест 2010-2012

фьюч доллар\рубль:
Система Черепах - тест 2010-2012

фьючерс газпрома:
Система Черепах - тест 2010-2012

доход по месяцам:
данный результаты подсчета приблезительны!!! см. ниже:
Система Черепах - тест 2010-2012 
 

Вручную тяжело тестировать, Вам надо освоить какой нибудь Метасток и монстрить.:-)
Машковский Евгений, угу только очень тяжело алгоритм вписать (докупки и стопа
)
avatar

а.

+1
avatar

laki

Плюс за работу! Тестировали с пирамидингом, как в оригинале?
avatar

age

vkuchev, да!!! Поэтому и не могу прописать на программу!
avatar

а.

dimano, я уже по ней торгую, вот писал о входах!!!
smart-lab.ru/blog/53857.php
smart-lab.ru/blog/55716.php
avatar

а.

выложите подробности, если можно
avatar

age

vkuchev, подробности теста или системы?
avatar

а.

Антон, да интересно подробности системы — расскажи если не затруднит.
а пробовал без пирамидинга? хуже будет?
не читал книжку
в кратце в чем заклчюается эта система?
avatar

Konstantin

Konstantin, вход на пробое 20 и 55 дневного минимума\максимума
в случае движения в сторону пробой, постепенный добор позиции!
avatar

а.

Антон, а выход где и стопы?
Konstantin, если вход при пробое 20-ти дневного макс\мин выход при обратном пробое 10-ти дневного мин\макс. в Случае с 55, выход по 20-ти!!! Стоп по ATR (20 дней), вот тут более подробно, почитай: smart-lab.ru/blog/53524.php
avatar

а.

теста :)
судя по вашим графикам, используете оригинальную систему, без дополнений?
avatar

age

vkuchev, ничего не добавлял и не менял! Единственное хочу протестировать с 3-мя и 2-мя юнитами, т.к. стопы будут не так быстро вырастать!!!
avatar

а.

вот результаты тестов!
avatar

а.

+1
avatar

Smile

Кому надо могу скинуть код стратегии для велса на с#/
Пишите в личку
Какая наибольшая просадка от максимума?
avatar

Kulikov Pavel

21502 с самого старта, от 200 000 чуть больше 10%.
avatar

а.

как ты тестировал такой момент.
Цена открывается гэпом уже за уровнем, как ты считал вход, ведь не всегда удается войти на открытии.
avatar

russ_trade

russ_trade, входишь на открытии + поправка на проскальзывание, таких моментов при тесте било не много!!!
avatar

а.

Если такая прибыльная статистика, положительное мат.ожидание, то почему не напишут робота на эту систему? Получается все очень просто — заказал робота на систему черепах и колоти денежки лежа на диване? Ответьте на вопрос — почему на якобы прибыльные стратегии не заказывают роботов?
avatar

kira

kira, возможно по тому, что людям тяжело поверить в то, что результат будет и на истории и в реале!
avatar

а.

Антон, так же не все смогут выдержать 5-6 подряд убыточных сделок, ну и конечно все хотят получить доход в 1000% за один месяц, я думаю это основная причина для большинства (сам таким же был!!!), более того, если никто не пишет про нее, это еще не означает, что ее не торгуют!!!
avatar

а.

Тестируй в ТСЛаб и не парься!
avatar

Кирилл

Я имела ввиду если все так просто почему люди не делают по системе черепах робота торгового? Часто слышу, что если системно торговать то можно зарабатывать и на системе построенной на элементарных средних… так и хочется сказать — ну а чеж ты не сделаешь робота по этой элементарной системе и не разбогатеешь? Если б все атк было просто давно бы понаделали умные люди роботов и зарабатывали, так ведь?
avatar

kira

kira, Я разве настаиваю на чем то??? Я выложил свое видение и свое мнение!!! Ни от кого не жду благословения или еще чего! Торгую, то что считаю нужным и дельным! У тебя свои взгляды и свои системы!!!
avatar

а.

Да я не спорю по поводу рабочая это система или нет… пытаюсь просто понять, если статистика показывает, что мат.ожидание положительное почему тогда люди не делают роботов? Вас это не смущает? Я находила в интернете готового робота по системе черепах, но его никто не покупает… в чем подвох, попытайтесь просто порассуждать… почему с положительным анализом на истории никто не покупает робота, неужели из-за того, что 100% трейдеров хотят сразу 1000% здесь и сейчас? Думаете причина только в желании быстро обогатиться?
avatar

kira

Именно!!! Вся проблема в том, что люди слишком нетерпеливы!!!
Я очень много тестировал разных систем и очень много из них дают среднюю доходность 20-40% годовых!!! Но если у тебя ресурсы ограниченны к примеру 100 000 или 300 000 рублей, как долго тебе придется двигаться к цели безбедной жизни??? Не все к этому готовы! Надо брать и торговатЬ!
avatar

а.


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP