<HELP> for explanation

Блог им. ya-marsel

Еще раз о проскальзывании

Некий методологический спор.

Я считаю что интрадейную систему с avg. profit < 50usd/eur, на рынках СМЕ/EUREX, праститиизвинити **** к *****.

Потому что если убрать к примеру минимальное обрезание в 2тика (25$+- зависит от инструмента) которое какбы имитирует вход маркетом, + берем редкие но случающиеся сквизы на тонковатых инструментах типа нефти, проецируем это на сработавшие стопы и получаем что 50 бакселей это некая сумма которую маркету лучше сразу отдавать, чтобы потом не лить крокодильи слезы сравнивая хистори тесты и эквити в реале.

А вы что думаете?
 

давай по-русски
avatar

absolut

ну я поддерживаю автора, только вот не сказал бы, что нефть — «тонковатый» инструмент
Kuicimaru Nakisanava, ну как сказать тонковатая, смотря с чем сравнивать, по сравнению с евро, реально тоньше
2 тика на круг
avatar

wavelet


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP