<HELP> for explanation

Блог им. optionanalyser

Формализация торговой стратегии

Предположим что Вы ранее открыли позу(например, как здесь)
Прошло время, Вы как то её корректировали.

Теперь, когда сделано несколько корректирующих/управленческих действий,
могли бы Вы:
— представить, что в момент открытия позы составили план этих действий или
— записать эти действия в виде неких правил (например: если на 2 день цена будет = … И IVATM =… то выравниваем_дельту/расширяем_зону/…)

Зачем это нужно:
В настоящее время задача прогнозирования улыбки решена и хотелось бы увидеть позу как с учетом прогнозных улыбок так и с учетом торг. стратегии.
Формат описания ТС пока до конца не определен. Хотелось бы, чтобы с одной стороны он был удобен и понятен трейдеру, с другой по-максимуму формализован и универсален для удобства программной обработки.

Вопрос:
Как бы Вам было удобно описывать свою ТС и/или шаги по управлению позой ?
— условия,
— критерии (какие они могли быть — наверняка, не только же греки
— и т.д.
Где(на листке бумаги/Эксель/Граф.пакет/...) и с помощью каких примитивов это Вам удобнее было бы сделать ?

Любые фантазии приветствуются )))
Заранее спасибо.
 

«могли бы Вы:— представить, что в момент открытия позы составили план этих действий»

у опционщика план действий в момент открытия позы должен быть ВСЕГДА… на вариант роста, падения, и стояка… в зависимости от дальнейшего движения мы и корректируем позу. тут и представлять нечего.

вообще, сам по себе вход в позицию (открытие) ничего не значит. можно открыть любую позу по рынку, без разницы… задача другая — методами и возможностями опционной торговли сделать эту позу плюсовой по закрытию.
в этом смысле формализация ТС не имеет никакого значения, имеет значение только система управления позицией.
avatar

Ra_Ivanych

Raskolbas_Ivanych, согласна)
«у опционщика план действий в момент открытия позы должен быть ВСЕГДА…
… имеет значение только система управления позицией»

Вопрос именно об этом
Как Вы сейчас описываете этот план/систему_управления? На чем?
Приведите пжл примеры.
-----Как Вы сейчас описываете этот план/систему_управления? На чем?

да никак я её не описываю… зачем её описывать? система всегда основана на анализе того, что в данный момент нам предоставляет рынок.
существует набор инструментов управления, который зависит от многих факторов (размер депо и «загруженность» его… цели открытия позы… какая это поза, направленная или дельта-нейтральная… и всё прочее)… в тот или иной момент времени один инструмент является предпочтительным, а другой неприемлемым… мы выбираем из набора инструментов тот, который нас устраивает, и действуем.
чего тут велосипед изобретать?
avatar

Ra_Ivanych


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP