<HELP> for explanation

Блог им. sherman

Про поиск паттернов

В последнее время довольно много времени провожу в поисках ценовых паттернов. Интересно, что паттернов, которые явно не случайны довольно много. Неслучайностью предлагаю считать все, что с вероятностью более 50% ведет себя предсказуемо. Например, растет или падает после появления фигуры. Дык вот, оказалось, что главная проблема не в том как найти паттерн, это довольно легко автоматизировать, но проблема в том, что даже если паттерн срабатывает, этого не достаточно для того, чтобы сделать из него что-то путное. Дело в том, что многие паттерны даже при всей своей неслучайности не способны обеспечивать устойчивое отношение средней прибыли к убыткам больше 1. В этом основная проблема. Я объясняю это распределением размера прибыли по «сделкам». Если скажем взять и посчитать какова была максимальная прибыль в растущих днях, то получится вот такая картинка:

Цифры внизу, это отношения: (close — open) / 100. То есть «купил и держи». Купил на самом открытии и продержал до самого закрытия. А слева, это то, сколько раз это отношение встречалось в истории с середины 2005 года. Поэтому не все паттерны одинаково полезны. Нужно найти не просто  неслучайный вход, но еще и такой вход, который может обеспечить прибыль хотя 1.5 к 1. Да, первичную проверку я делаю так. Заходим по сигналу от паттерна. Выходим на следующий день на открытии.
 
Интересно было бы также узнать какие методики вы применяете при поиске паттернов?
 

в последнем номере D' есть хорошая статья про поиск паттернов
avatar

meteop

Если говорить именно о паттернах, то ищу примерно так же — визуально выявляю закономерности, а затем пытаюсь подвести под них риск-менеджмент и математику, которая считает перспективность этого паттерна.
Я с двумя идеями в посте не готов так вот сразу согласиться:
1. Почему прибыль должна быть 1,5 к 1 и вообще можно поподробнее о том как считается это соотношение. Если по приведенной формуле (close-open)/100, что что в этом контексте означают close и open?
2. Зачем так сильно ограничивать себя выходом на открытии следующего дня? Я паттерны стараюсь найти с четким входом и выходом. Только входа недостаточно, всегда будет накапливаться ошибка, которая в конечном счете при большом числе испытаний действительно сведет паттерн к лотерее.

А вообще хорошую вы тему подняли, только много по ней никто в здравом уме в открытую не напишет :)
(close-open)/100 — это пирост в растущий день. Берем конец и начало дня. Деление на сто просто чтобы группировать было удобнее(особенности bash-scripting) и на график влезло.

Минимальное соотношение прибыли нужно потому что, иначе не получится значительный рост. Я думаю, что если бы распределение прибыли было иным, тогда соотношения 1 к 1 и 50.1 выигрышных сделок было бы достаточно, но это не так на практике. То есть в плюсе то вы будете, но заработать не удасться.

Выход на открытии следующего дня. Нужно каким-то образом сравнивать паттерны между собой. Плюс хорошо бы исключать долгосрочные факторы из тестов.
При соотношении 1 к 1 и 70-80% выигрышных сделок уже все получается неплохо. Есть у меня ссылочка на простенький эмулятор, вечером кину, поиграетесь.
Чтобы много заработать важно соотношение риск-менеджмента, отношения средней прибыли к среднему убытку и процента выигрышных сделок.
Евгений (evus), если «ссылочка на простенький эмулятор» (см. выше) еще жива, пришлите, пожалуйста
Дмитрий Громаковский, нет Дмитрий, к сожалению ссылочка поломалась в какой-то момент. Это эмулятор метода Монте-Карло, очень полезная штука для оценки эффективности торговых стратегий.
Дмитрий Громаковский, equity curve simulator — сочетание слов, по которому нужно гуглить.
Поправка по формуле. Это макс. прибыль по стратегии «купил и держи» на дневной свечке. То есть понятно что внутри движений будет больше.
Не читал. Но за ссылку спасибо. Посмотрю.
Добрый день всем. ранее проделывал эксперимент со случайным входом, но результатов в табличном виде не сохранилось и сама программа тоже где то в архивах. в общем все эти паттерны ничем не лучше случайного входа. В качестве доказательства ссылка на труд коллег по цеху на который недавно наткнулся
besedovsky.com/?p=1384

PS. не усложняйте работу на рынке, про эти паттерны все знают и все ищут, поэтому поиски только время отнимают. Результаты у вас будут как у всех, а у всех результаты не очень на рынке.
avatar

samrook

Есть возражение — если у одного ничего не получилось это еще не означает того, что то, что у него не получилось невозможно.
да, эта
Не-не-не. Я за подход вот вам дубина, а мясо добывайте сами! :-)

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP