<HELP> for explanation

Блог им. Ewsam

Идея: Mix-6.12 vs RTS-6.12

Easy money.

Я вижу потенциал поиграть на сужении спреда между ммвб и ртс.
Большое спасибо бирже, за то, что на рынке торгуется, хоть и не очень активно фьючерс на индекс ммвб.
наверняка все знают, что обычно, индекс ртс выше индекса ммвб за счет своей валютной составляющей. Сейчас из-за нефти ситуация обратна: спред стал отрицательным и ММВБ выше РТС.
В пиковые моменты спред достигал 58 пунктов, сейчас спред сошелся до 37, далее с возможным укреплением рубля, мы увидим схождение этого спреда до нуля и в дальнейшем до отрицательных значений, когда РТС снова будет выше чем ММВБ.

По сути эта идея, это более дорогой, но менее опасный, на мой взгляд шорт бакса к рублю, так как:

MICEX=MICEX*USD
1=USD.

С другой стороны, помимо валютной составляющей, тут можно найти и  некоторую фондовую составляющую. так или иначе рынок может восстанавливаться и РТС может немного опережать ММВБ, что добавит жару идее.

Безусловно, как подсказывает сосед справа от меня, я мог не выпендриваться и шортануть бакс. но че то стремно было
 

Откуда такая уверенность что «рубль будет укрепляться»?
avatar

KosTT

KosTT, ну сейчас пока укрепляется, и глядя на нефть, хочется верить что продолжит
шорти тогда рублебакс напрямую и не парься парным трейдингом
avatar

BruceWillis

BruceWillis, немного стремно, потому что играть против цб как то не хочется- интересно будет посмотреть на объемы интервенций за сегодня
Это все арбитражится жестко, тут нет рыночной составляющей вообще. Если искать рыночную составляющую, то лучше сентябрьскую раздвижку смотреть с поправкой на ликвидность.
avatar

krolix

krolix, в сентябрьском майсексе ликвидность не очень
Si намного ликвиднее, чем играть MIX против RTS. Смысла нет.
А если говорить об идее Василия Олейника, то он говорил, что при большом спреде межлу мамбой и ртс можно начинать акции тарить, а вовсе не парой играть :)
avatar

_xXx_

_xXx_, ну сегодня ммвб смотрелся немного хуже чем ртс.
я не большой любитель парного трейдинга, но сейчас, мне кажется что интересный момент для него есть.
от 32000 по Си можно и в лонг… )
Итак понятно что если РТС ниже ММВБ, то выгодней покупать рубль а не ртс, до тех пор пока индексы не сравняются! Правда если будет рост!

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP