<HELP> for explanation

Блог им. Raskolbas_Ivanych

Хорошая покупка

Для тех, кто не успел сегодня купить дешёвых фьючерсов, есть очень неплохая возможность купить дальний контракт с хорошей бэквардацией!
Так, июньский контракт 15 года стоит сейчас аж на 5600 пунктов ниже ближайшего июньского 2012.
В целом также покупку этого контракта можно использовать как некую страховку от падения.  Например, всем известно, что при падении разница между ближним и дальними контрактами снижается, т.е. купив дальний контракт, и продав текущий ближний (купив спред), можно неплохо на этом заработать. Так, пару-тройку недель назад, в период падения нашего рынка, спред между RiM2 и RiM5 сужался до 2500-3000 пунктов,  сейчас он составляет 5600 пунктов. Таким образом, продав сейчас этот спред (лонг RiM5, шорт RiM2), в случае падения прибыль составит около 3000 пунктов. А вот в случае роста рынков расширение этого спреда вряд ли произойдёт. До падения рынков, на уровнях около 1600 по ртс, этот спред держался как раз в районе текущих 5600 пунктов.
Конечно, ликвидность контракта RiM5 далека от желаемого, но некоторые объёмы подешёвке набрать можно, если действовать аккуратно, и не загонять ценник вверх постановкой лонговых сотенных лотов))
  • Ключевые слова:
  • RIM 15
 

Зачем народ в неликвид загонять? Бэквордация, в основном, из-за разницы процентных ставок между баксом и рублем, а не от ожиданий падения рынка в будущем.
avatar

krolix

krolix, и фьючерс не может быть хорошей покупкой. Акция может, а фьючерс — это виртуальный инструмент и держать его три года, на мой взгляд, лютый ужас.
krolix, а спред лучше строить с сентябрем ввиду большей ликвидности. Вам надо захеджировать портфель фьчерсами 15го года?))
---«держать его три года, на мой взгляд, лютый ужас»
krolix, если вы думаете, что, покупая фьючерс, кто-то планирует его держать 3 года, то флаг вам в руки))
я таких не видел)
---«спред лучше строить с сентябрем»
krolix, спред на сентябре 500 пунктов составляет, что вы там построете? Июнь 15 на 5600 ниже стоит, почувствуйте разницу
krolix, а кто говорит, что бэк из-за ожиданий падения? Прочтите внимательно, об этом не было речи. Речь была о том, что при падении спреды сужаются, и разница процентных ставок никого не интересует.
Кстати, если мы сами не начнём развивать ликвидность торгуемых контрактов, и удобных инструментов хеджа, это кроме нас никто не будет делать.
спасибо
avatar

agmalov


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP