<HELP> for explanation

Блог им. trade-research

Нововведение на RTS: шаг цены фьючерса будет 10, а не 5

Новость от биржи РТС, подкрепленая длительным обсуждением на форуме ртс: http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?t=23889
С сентября 2012 года шаг цены фьючерса на индекс RTS будет 10, а не 5 пунктов. Аргументация: увеличение ликвидности. 

Сделал небольшой речерч:
  • средний спред на РТСе в дневную сессию 11,3 пункта
Распределение средних объемов по бидам, офферам за сессию примерно такое
1-ый бид 13 лотов
2-й 15
3 — 18
4 — 20
5 — 23

Наверное высокочастотникам и активным трейдерам, собствено все тем кто кормит биржу комиссией это нововедение не очень приятно: в любом случае торговля критична к изменению микроструктуры рынка и как конкретно это отразится на результатах, не понятно.

Обычным трейдерам — скорее всего будет либо чуть лучше, либо без существеных изменений, так как реальный сред и так 11 п.

Кто что думает? 
 

раскрыть комментарий
avatar

upeko

upeko, не понял… как вы считаете?
1000 пунктов как была так и останется
просто будет шаг не
5 10 15 20 25 30 35 40 45
а 10 20 30 40 50
Konstantin, Рассчитай тогда прибыль/убыток за 1000п с шагом цены 10
avatar

upeko

upeko, избавляются от шума
upeko, стоимость шага цены тоже в два раза увеличат, пока вроде так, хотя тоже нет ясности )
upeko, почему? поясни. 1 пункт = 2% от курса бакса. причем тут шаг?
Antigel, Я прибыль рассчитываю так 1000п делю на шаг цены сейчас он-5.и умножаю на стоимость шага цены.На данный момент это 678,2руб с одного контракта
avatar

upeko

Какие-то хфт шные страты это убьет, и как повлияет на весь рынок тоже мало понятно. имхо биржа просто от безделия и безыдейности, занялась подобным. Никто пока что никаких разумных доказательств не представил, что кому то в долгосрочной перспективе от подобных действий станет лучше.
avatar

vlad1024

высокочастотников некоторых убьет
так как сам их не торгую, то расцениваю нововведения положительно, надеюсь, что часть их денег перепадут другим
avatar

venom

venom, вероятность что они перепадут интрадейщикам стремится к нулю. может скальперам перепадет, но с увеличением шага цены, ликвидность с рынка брать будет сложнее, придется в очередь вставать на уровне и ждать, или брать по худшей цене.
vlad1024, каким еще скальперам?) нет. Они тут не при чем.
vlad1024, скальперам тоже хуже будет халявных денег меньше станет
venom, Думаю в первую очередь плохо будет скальперам кто ручками торгует. Фактически это -5 пунктов на сделку.
avatar

erwin

Интересно, а на ликвидность по опционам это повлияет?
все делают для того чтобы выжить с рынка простых спекулей и роботов

интересно только одно зачем? ведь именно они дают бирже основную комиссию
не очень одобряю такое нововведение… так как скальпер я и теперь скорость выхода должнабыть еще быстрее… получается в 1,5 раза… подчеркну не 2 а 1.5…
Просто ху@нёй занимаются. Лучше бы работали над вопросом технической стабильности работы биржи. А то сбои за последний год стали просто в норме вещей. И никакой ответсвенности биржа не несёт, и регулятор её не дрючит. МФЦ в действии :(
avatar

Romson

У человека высокая способность приспосабливаться, так что все будет ок :)
Воробьев А.С., 1000п спред и гоу)) приспособимся) х… йня дела)
Сашка Басинских, да хоть с понедельника :)
Воробьев А.С., братюнь ды не вопрос и ГО 1000%)) ды давай чо мы ж герасимы на все сагласимы)))
Сашка Басинских, ахах, поживем увидим
Первый шаг повышению комисов
avatar

microTRADER

Максим (Сибирь), на бирже отрицают. Но вероятно, так как оборот упадет думаю точно.
Так и хочется заорать " ДА ИДИТЕ ВЫ НА Х… Й со своими ново введениями!", но некому и ничем это не поможет
пи$дец…
avatar

jtrade

Jetta, скальпинг вымрет…
«Кто что думает?»

Хочется ошибаться, но думаю, что это одна из мер борьбы со сбоями…

Логика проста: зачем вкладываться в инфраструктуру, если есть административные рычаги? Просто нужно «придавить» тех, кто эту инфраструктуру нагружает.

Последующее логичное продолжение — повышение костов.
avatar

ZAKST

Я лично вообще за повышение комисса раза в три т.к. комисс роботы отбивают за 10 пунктов: 4 рубля на конь в двойную сделку < 6р(10 б.п.)… а вообще они даже такую комиссию не платят. Подняли бы сборы — рынок был бы чище и без жестких ложняков в прайм тайм.
avatar

Coxa

Coxa, ну тогда будешь сохатить раза в 3 чаще ходить на свидание с лосем в 3 раза чаще если комиссия в 3 раза больше.
Баиржа не от роботов избавляется, а от трейдеров. У кого капитала достаточно уже за бугор вывел и там работает, у кого мало об этом мечтает. А наши млять решили шаг цены увеличить, чтоб быстрей до нуля дойти.
поддерживаю при условии 1) оставления комиссии на том же уровне, или 2) пропорционального поднятие и комиссии, и стоимости 1 пункта. угрозы для скальпа особо не вижу. вот хфт придется поумерить свои аппетиты, впрочем ненамного — я бы пожалуй еще в 2 раза поднял, а так эффект будет слабеньким
avatar

redtiger8

сделали бы лучше разделение по комиссиям в зависимости от срока жизни заявки: стоял в стакане до 1000мс — заплати больше, стоял долго и «честно» — будет меньше комиссия.
avatar

ALTER


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP