<HELP> for explanation

Блог им. aeRials-trade

ММВБ-РТС обрежет прибыль вдвое?

ММВБ-РТС в сентябре 2012 года изменит минимальный шаг цены по фьючерсным и опционным контрактам на индексы с 5 до 10 базисных пунктов. А стоимость минимального шага цены контракта останется прежней. Выходит, если в любой период до сентября накосить 3000 пунктов RI, то с одного контракта прибыль составит 1952,60 рублей, т.е. 3000 делим на 5 (минимальный шаг цены), получаем 600 (количество шагов цены), и умножаем на 3,25433 (стоимость минимального шага цены), получаем 1952,60. Ну, а если в любой период после сентября накосить 3000 пунктов RI, то с одного контракта прибыль уже составит 976,30 рублей, т.е. 3000 делим на 10 (минимальный шаг цены), получаем 300 (количество шагов цены), и умножаем на 3,25433 (стоимость минимального шага цены), получаем 976,30.
 

фигня какая-то: тоже самое получишь. 1 пункт = 2% от курса бакса. причем тут 5 и 10 пунктов шаг?!
avatar

Antigel

Antigel, Стоимость 10 пунктов будет равняться стоимости 5 пунктов если стоимость самого шага не меняется, только это ни чего в принципе не меняет, контракт становится в два раза легче но и ГО уменьшат соответственно, так что топик старер ни валнуйси. Но это если Вы все правильно описАли. Нада инфу проверить
«изменит минимальный шаг цены по фьючерсным и опционным контрактам на индексы с 5 до 10 базисных пунктов»

Антимонопольщикам надо проверить на предмет сговора со скальперами.
avatar

RIH2

если бы шаг стал единицей — их серваки полегли бы тупо в тот же день )))
rwsmart, а раньше и была 1
ves2010, не застал те времена. им как алго и хфт -шники стали сервера нагружать — вот и зарядили градиент наверно
Стоимость инимального шага будет 6,5 р
Надо 1000 пунктов шаг сделать. ======))))))))))
avatar

IliaM

IliaM, отсекать народ будет только в путь. То нижняя планка, то верхняя
avatar

IliaM

IliaM, не, станем как на сипи, хрен сдвинешь слоновью жопу.
IliaM, ну и стоимость 650 руб с шага
Kein Engel, шаг изменяется, а цена пункта останется прежней
что-то я не понял…
avatar

Antigel

я звонил на биржу сказали что всё останется как и прежде только шаг изменится
avatar

Cocos

Cocos, Если шаг меняется а его стоимость не меняется это значит снижение общей стоимости контракта в два раза, особливо это интересно если комиссы остаются, это тупо означает повышение комиссов в два раза и больше ни чего :))
ФИО: Vialcola, ничего не понял при чём здесь комиссия?
avatar

Cocos

Cocos, Шаг 5 пунктов стоит 10 центов сейчас, стоимость не меняется шаг становится 10 пунктов, 10 пунтков=10 центов. Сейчас 125000 это блин 2500 долларов а во втором варианте 125000 это 1250 долларов, если комисс с контракта не меняется то вы платите 2 рубля за контракт стоимостью 2500 долларов и 2 рубля за контракт стоимостью 1250 долларов, ни чего не находите в этом?
ФИО: Vialcola, Наитупейшее повышение комиссии, тогда вы просто вместо 1 контракта будете брать два что бы получить равноценную позицию, и фсе.
ФИО: Vialcola, шаг будет стоить 20 центов
avatar

Cocos

Cocos, Тогда ни чего не меняется, но вы же сами пишете меняется только сам шаг, надо уточнить, а стоимость минимального шага при этом меняется или нет. Если меняется до 20 центов то вопросов нет, если остается 10 центов то происходит то о чем я говорил :)
ФИО: Vialcola, ну если 5 пунктов это 10 центов, а 10 это 20 центов то значит не меняется
avatar

Cocos

ФИО: Vialcola, шаг увеличивается в 2 раза и цена автоматом увеличивается в 2 раза, а как по другоу должно
avatar

Cocos

Cocos, Млять может я сам себя запутал :) Надо на сайт лезть, стоимость минимального шага определятся по формуле. Сцуко сорри :) Надо свою писанину поудалять :)
ФИО: Vialcola, Давно туда не лазал.
ФИО: Vialcola, Давай слазь, а потом нам расскажешь :)
Kein Engel, Стоимость минимального шага цены Контракта соответствует 10 % от курса доллара США по отношению к российскому рублю- ни хрена я себя не запутал, если они не поменяют стоимость минимального шага это означает облегчение контракта в два раза, должно быть тогда 20% от курса доллара, такие делы.
ФИО: Vialcola, В спецификации РИЗ2 тож 10% но и шаг пока 5 пунктов, а вот поменяют если только строчку шаг =10 пунктов а там где прописана стоимость шага ни чего не поменяют вот и будет облегчение фьюча, это надо конкретно уточнять.
ФИО: Vialcola, облегчение фьюча — это падение его стоимости, а шаг цены в расчете стоимости фьюча как учавствует?
Kein Engel, Прямо, почитайте спецификацию, про стоимость там только относительно минимального шага говориться и больше ни где. Минимальный шаг 5 пунктов его стоимость 10% от доллара и все, из этого простой арифметикой получается стоимость всего контракта.
Kein Engel, ГО считается от стоимости контракта, а стоимость контракта не меняется даже если шаг будет 100 пунктов
avatar

Cocos

Cocos, Да? Почитайте спецификацию.
Cocos, ты это ФИО: Vialcola объясни, это он говорит, что ГО уменьшится
Kein Engel, А хрен ли мне обЪяснять :) я спецификации читаю, будут там конкретно изменения буду конкретно знать :)
ФИО: Vialcola, там есть формула расчета стоимости контракта? дай ссылку
Kein Engel, Я же написал формулу какая Вам еще то нужна?
Нате вам по вариационке формулу, там тож прямо зависит от стоимости и размера минимального шага цены
В случае, если расчет вариационной маржи по Контракту в ходе вечерней клиринговой сессии за предыдущий Торговый день не осуществлялся:
ВМ = (РЦ2 – Цо) * W2 / R,
где:
РЦ2 – текущая (последняя) Расчетная цена Контракта;
Цо – цена заключения Контракта;
W2 – стоимость минимального шага цены;
R – минимальный шаг цены.
В случае, если расчет вариационной маржи по Контракту в ходе вечерней клиринговой сессии за предыдущий Торговый день осуществлялся:
ВМ = (РЦ2– РЦп) * W2 / R,
где:
РЦ2 – текущая (последняя) Расчетная цена Контракта;
РЦп – Расчетная цена Контракта, определенная по итогам вечернего Расчетного периода предыдущего Торгового дня;
W2 – стоимость минимального шага цены;
R – минимальный шаг цены.
ФИО: Vialcola, да нах мне вариационка)
Kein Engel, ГО то уменьшат они не враги же себе им обЪем нужен Го вообще по волатильности считают от стоимости полной контракта, если стоимость снижается то и ГО соответственно
Что то споры затянулись. В спецификации написано просто и понятно: «3.3.2. Стоимость одного пункта составляет 0,01 (одну сотую) стоимости одного Пункта Индекса РТС, то есть 0,02 (две сотые) доллара США». Далее уже говорится, что шаг цены = 5 пп и как его рассчитывать. Но базой для расчета шага цены будет приведенный выше абзац. При изменении шага цены с 5 пп на 10 пп стоимость пункта НЕ изменяется. Топикстартер перемудрил с арифметикой, все останется как оно есть, за исключением того, что шаг цены (и его стоимость) удвоятся
avatar

hermit

ФИО: Vialcola, п 3.3.2, он сразу перед 3.3.3 )))
база расчетов — стоимость 1 пункта. шаг может менятся, почему бы нет, стоимость 1 пункта менять никто не будет. ИМХО, основанное на здравом смысле
hermit, Да я это сорри, наискосок прочел, реально надо первоисточники внимательно читать, тогда я поверю, спасибо :) Хотя масло масляное получается, там в спецификациях которые прям на сайте висят по каждому отдельму фьючу про цену одного пункта не говорят только про шаг а из шага то цена пункта легко вычисляется.
ФИО: Vialcola, кстати обратите вниимание в расчете вариациоки тож нет стоимости одного пункта! Вычисляют через стоимость минимального шага, и это странно! Куда проще бы просто через стоимость одного пункта, мне вот это не понятно, зачем такая канитель.
ФИО: Vialcola, фиг их знает, математиков. сначала считают стоимость шага от цены пункта, потом везде ее подставляют, но при этом обратно делят на размер шага в пунктах. наверное, чтобы формула круче смотрелась )
hermit, спасибо, что разъяснил, исходя из этого эта телега думаю в голове у меня и образовалась, совершенно забыл, что даже и 1 пункт имеет свою стоимость, потому что все время всегда мерил стоимостью шага))
ФИО: Vialcola, я вообще давно мечтаю, что привязанный к валюте фьюч упразднят и перейдут на рублевый. Ну и индекс оставить один, мамбу, номинированную в рублях. Нах плодить сущности и размывать ликвидность
Kein Engel, Значит поменяют стоимость шага, Хермит прав.
Kein Engel, 1 пп = 0.02 USD. Шаг 5 пп = 0.02*5 = 0.1 USD, шаг 10 пп = 0.02*10 = 0.2 USD и т.д.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP