<HELP> for explanation

Блог им. trade-research

мысли про парный трейдинг

Лень рисунки делать, будет только текст. По мотивам постов про парный трейдинг. Сам я активно парным трейдингом не занимаюсь сейчас.

Будем рассматривать случайные процессы двух видов: трендовые и контр трендовые. 
Фиксируем начальную цену Price(0), и величину профита H. Запускаем процесс на истрии. Как только цена сделала шаг величиной H вверх или вниз записываем число 1 или -1, смотря куда шаг сделали. Обсчитаем день, месяц, год (какой интервал хотим) и получим последовательность шагов инструмента за день:
1,1,1,-1,-1,1,-1,.... 
если подряд идет n-чисел одного знака, то «убыток» = (n-1)*H, если в последовательности есть подпоследовательность размера k с чередованием знака — это «наша прибыль» = k*H. Вроде верно да?

Если преобладают k*H, то процесс контр трендовый и нам он нужен, если (n-1)*H — то трендовый и нам он не нужен.

Короче: для парного трейдинга = контр тренд трейдинга нам нужно чтобы наш инстремент коллебался чаще чем шел в тренде. 


Если брать просто Газпром. То он наверное не подходит под контр тренд трейдинг. Возьмем синтетический инструмент Газ-Лук. Наверное он лучше подходит.

Задача: вычислить оптимальный синтетический инструмент для парного трейдинга. Надо перебрать все линейные комбинации ликидных фьчей на фортс и подобрать к ним шаг цены H, чтобы коллебаний  k*H было больше чем трендов (n-1)*H.



 

я бы сделал так, преобразовал ряд к виду RLE (run length encoding), то есть посчитал бы количество подряд идущих +1, -1. К примеру +1, +1, +1, -1, -1, +1 преобразуется в: +1:3, -1:2, +1:1. а затем тупо бы построил распределение этих длин для +1 и -1.
avatar

vlad1024

vlad1024, можно даже для начала не заморачиватся с шагом, а взять просто приращения.
Странный подход. Обычно для этого используют регрессию.
Ну и разумеется, между бумагами должна быть достаточная корреляция.
А так, имхо, велосипед.
avatar

habanera

habanera, Регрессия — не менее странны подход, по сути она дает оптимальный спред только для коинтегрированных числовых рядов. Поиск в пространстве какого-то функционала непосредственно связанного с доходностью, может иметь гораздо больше смысла. Если смущает перебор (хотя на российском рынке где 5-6 ликвидных калек — не должно смущать), то можно сделать градиентный спуск или любой другой метод нелинейно оптимизации которых легион. Линейная регрессия по сути является такой же оптимизацией функционала (минимизация суммы квадратов разности).
бред… все делается на порядок проще…
avatar

ves2010

ves2010, как?
avatar

EAGor

EAGor, ага счас бегу говорить… однако рулят самые простые идеи
Признаться, после такого вступления

«Лень рисунки делать, будет только текст. По мотивам постов про парный трейдинг. Сам я активно парным трейдингом не занимаюсь сейчас.»

Возникает недоумение, для чего вообще автор писал статью.

Но я таки честно прочел. И вообще не понял, о чем речь.
При том, что «парным трейдингом», как я его понимаю (торговля двумя коррелированными инструментами), я таки занимаюсь.

Минус епта.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP