SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. mirovan
Торговая система на основе горизонтальных уровней
- 23 мая 2012, 10:31
- |
Во многих книгах по техническому анализу первое, на что обращают внимание, это уровни поддержки и сопротивления. Наверное, это самый простой и самый популярный метод анализа поведения цены на графике. Есть довольно популярная торговая система на основе данных уровней, однако многие просто не верят в эту простую систему и используют экзотические индикаторы. В данной статье, я постараюсь описать свой взгляд на данную торговую систему.
Существует несколько определений уровней поддержки/сопротивления, приведу одно из них.
Уровень поддержки (support level) – горизонтальная линия, соединяющая минимумы цен.
Уровень сопротивления (resistance level) – горизонтальная линия, соединяющая максимумы цен.
Рис. 1. Уровни поддержки (зеленая линия) и сопротивления (красная линия)
Некоторые считают уровнями поддержки/сопротивления также линии трендов. Однако, по моему скромному мнению, линия тренда ничего не показывает, кроме направления тренда. Поэтому будем использовать только ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ уровни.
Методы торговли по уровням поддержки/сопротивления описаны и в классических книгах по трейдингу, в методике Price Action и в других изданиях в том или ином виде. В общем принципе торговлю по этим уровням описать следующим образом.
Вход в рынок осуществляется:
— при пробое (пересечении ценой) уровней поддержки/сопротивления
— при отскоке от уровня поддержки/сопротивления
Считается также, что при прохождении цены выше уровня сопротивления сам уровень не исчезает, а превращается в уровень поддержки и, наоборот, при пробитии уровня поддержки он превращается в уровень сопротивления.
Описание это конечно хорошо, но на практике получается совсем другое. Рынок – это динамичная система и очень много на графике встречается так называемых «ложных» пробоев (см. рис. 2).
Рис. 2. Ложный пробой уровня поддержки
От ложных пробоев никто не застрахован, но в борьбе с ними может помочь управление рисками (стоп-лоссы).
Однако не редки случаи, когда уровень не так просто определить (см. рис. 3).
Рис. 3. Выбор уровней поддержки/сопротивления
Какой уровень тогда брать за поддержку и сопротивление?
Сделаем некоторое допущение: уровень – это не константа, а диапазон, в котором цена достигает максимального/минимального значения, т.е. является экстремумом.
Т.е. уровень поддержки / сопротивление – диапазон, который был идентифицирован как один из экстремумов на интервале в N-баров.
Так как уровень – это диапазон, то он характеризуется верхней и нижней границей.
Рис. 4. Уровни поддержки в виде диапазона цен
Теперь на основе данных допущений попробуем сформулировать правила торговой системы на горизонтальных уровнях (под словом уровень понимаем диапазон).
Подробности Торговой системы на сайте robostoy.ru
Результаты тестирования торговой системы в Wealth-Lab
Таймфрейм: 15 минут
Инструмент: склеенный фьючерс на индекс РТС с июня 2008 года до мая 2012 года
Проскальзывание: 50 пунктов
Торговля осуществляется один лотом.
Рис. 5. Результаты тестирования торговой системы
Рис. 10. Прибыль по годам
Параметры в системе, такие как размер диапазона не подвергались оптимизации, взяты средние значения. Стоп-лосс и скользящий стоп были взяты также как средние величины, но такие, чтобы выполнялось соотношение риск/прибыль было не менее 1/3.
Попробуем сделать выводы по этой торговой системе. Низкие риски позволяют использовать ее с плечом (1-3).
Система очень хорошо себя показала в 2010 и 2011 годах, когда на рынках не было больших движений. Однако система показала почти нулевую доходность при падении 2008-го и бурном росте 2009 года.
Из этого можно сделать вывод, что в арсенале трейдера должно быть несколько торговых систем. То же самое говорит нам принцип диверсификации.
Хотелось бы также отметить, что сделки в шорт в данной торговой системе работает лучше, чем сделки в лонг. Так процент выигрышных сделок в шорт составляет примерно 50%, в то время как процент выигрышных сделок в лонг равен 35%.
В целом получилась неплохая среднесрочная торговая система, которую вполне можно применить при реальной торговле.
Подробности и код торговой системы на сайте — robostroy.ru
теги блога Максим Милованов
- C#
- isynapse.ru
- Market Profile
- QPILE
- range
- robostroy
- robostroy.ru
- smart-lab.ru
- stock#
- volfix
- Wealth Lab
- американский рынок
- грааль
- Жопа
- идеи
- исследование
- камарилла
- комфортый трейдинг
- контртренд
- лонг
- МТС
- опаньки
- опрос
- оффтоп
- паттерн
- премаркет
- прибыль
- прогноз
- прогнозирование
- Профиль рынка
- риск
- робот
- с новым годом
- система
- скальпинг
- случайность
- смартлаб
- статистика
- статистическое исследование
- стратегия
- Стратения
- сценарий
- теханализ
- торговая система
- торговые роботы
- торговый алгоритм
- торговый робот
- уровни
- уровни пивот
- флешмоб
- хуерга
- юмор
далее максимальный ДД составляет 15 000 а профит 87000 ИМХО очень стремное соотношение. сильный «перекос» в сторону шортов. Скорее всего это из-за 2011года. Если выкинуть несколько «красивых» моментов и посмотреть на итог, то возможно средняя доходность на сделку сильно просядет. ИМХО на 15 минутках средний профит в 100 маловато.
Ну и смущает двухлетний флэт. это нужно иметь недюжее терпение его высиживать.
Ну и чтобы не прослыть гуру немного статистики по тесту реально работающей системы (данные в пунктах за 2009-н.в.)
Net profit — 324150
Средний профит на сделку — 237
Число сделок — 1366
Процент выйгрышных — 57%
Максимальная просадка — 20930 (на самом деле чуть меньше — около 17000, ами брокер просто считает просадку не по закрытым сделкам, а «в моменте»)
ТФ — 15 минут
Правда одно замечание/пожелание:
Вы в ТС объемы не используете, но, тем не менее, было бы интересно видеть их на иллюстрациях.
Повторюсь: количесво покупателей всегда равно количесву продавцов — перевес в ту или иную сторону мы не увидим. от того что будет 100 сделок или 10000 сделок перевес не меняется. вот если было видно что по данной цене продацов больше, то другое дело, но в объёме(заключенных сделках) то их всегда равное количество
Про важность объема. Чтоб не «на пальцах», возьмем Сбер за вчера (т.е. за 23.05). Где-то в пол-четвертого был «типа двухчасовой максимум» и, естественно, его обновили, потому что объемов не было.
Почему? Все сидят в шортах, потому что все с утра писали про падение (тут — Шурик и Александр, в Квике — перепосты ИтарТасс, в Комоне много народу, ну и т.д.). Кто-то поставил тейк (2% например) и не парился. Кто-то, кто не осознавал целей, трейлил стопом. Ну и естественно, раз на коррекции по ее верхам не случилось объема (как и волатильных свечек, кстати), значит не было массового срабатывания стопов, соответственно, они (срабатывания) случатся позже с наибольшей вероятностью, что и произошло в районе шести, с переписыванием этого хая.
Как следствие, по этой системе (в зависимости от настроек, естественно), если не смотреть на объемы, то депозит могло бы «конкретно попилить», особенно с учетом того, что до 11 она не торгует (вовремя вшортить бы не успели).
«количесво покупателей всегда равно количесву продавцов» — вообще странная фраза. Потому что а) скорее «всегда не равно» б) от самого факта равенства мало что зависит и в) немаловажный вопрос, есть ли они вообще по данной цене.
«вот если было видно что по данной цене продацов больше» — а разве этого не видно по графикам?
«но в объёме(заключенных сделках) то их всегда равное количество» — но вы же не по графику объема торгуете… сделки-то сделками, но вы не забывайте, что покупатели еще и продают, а продавцы еще и покупают по самым разнообразным причинам. ;)
Вчера я покупателей Сбера в стакане (фьючевом) особо не видел, м.б., сегодня вылезут. Вообще пора бы активизироваться уже: неделя прошла с той свечки на которой они кучу денег просрали, да и цены ниче так.
1.На больших объёмах возможно и пробитие и отскок, это равновероятные событие 50/50. Рынок пойдёт за фундаментальными факторами, не смотря на технические картинки, уровни и т.д.
2.«Все сидят в шортах» всегда одинаковое количесво купивших и зашортивших. Если ктото купил то ктото продал. Если ктото сидиш в шортах, значит ктото также и сидит в лонгах, ведь ктотоже купил актив.
3. на графиках цены не видно кого больше желающих купить или продать, если вдруг появилось бы такое неравенство, например купить хотят 100, а продать 50 человек, то цена тут же сдвинется вверх для равновесия, и будет например 75/75 человек(поровну желающих с обоих сторон по текущей цене совершать сделки)
1. Не знаю, возможно. Надо конкретные ситуации смотреть. Но вообще на объемах обычно разворот бывает. Или пила начинается.
2. Конечно!
3. Кто-то видит, кто-то — нет.
Ситуации с неравным количеством желающих с двух сторон — сплошь и рядом. Вот тут хорошо написано про это: smart-lab.ru/blog/56560.php
1.ну вы наверняка слышали фразы объём подтверждает рост(инициирующий объём) и объем сопротивления (ваш вариант)
и то то бывает вероятность 50/50. а если знать что будет после даного объёма это грааль!
3.по одной цене всегда желающих одинаково, а вот например на некотором далении от текущей цены(150 000 например) по 145000 могут быть желающих купить 100, а по 155000 желающих продать 200 человек. но при приближении к текущей цене их количесво выравнивается иначе будет мгновенное движение на рынке которое уравняет их количесво.
КАРОЧЕ объёмы не дают информацию не о направлении не о силе возможно имульса. это просто много слелок.
Автор провёл определенную работу, показал что в принципе система рабочая. Понятно что хорошобы и комиссию добавить и фильтры дополнительные и т.д. и т.п., тут уж каждый напильником допилит как пожелает.
Удочку дали! дальше сами… 5 лет назад и таких систем в интернете не было