<HELP> for explanation

Блог им. mirovan

Торговая система на основе горизонтальных уровней


Во многих книгах по техническому анализу первое, на что обращают внимание, это уровни поддержки и сопротивления. Наверное, это самый простой и самый популярный метод анализа поведения цены на графике. Есть довольно популярная торговая система на основе данных уровней, однако многие просто не верят в эту простую систему и используют экзотические индикаторы. В данной статье, я постараюсь описать свой взгляд на данную торговую систему.
 
Существует несколько определений уровней поддержки/сопротивления, приведу одно из них.
Уровень поддержки (support level) – горизонтальная линия, соединяющая минимумы цен.
Уровень сопротивления (resistance level) – горизонтальная линия, соединяющая максимумы цен.
Торговая система на основе горизонтальных уровней
Рис. 1. Уровни поддержки (зеленая линия) и сопротивления (красная линия)
Некоторые считают уровнями поддержки/сопротивления также линии трендов. Однако, по моему скромному мнению, линия тренда ничего не показывает, кроме направления тренда. Поэтому будем использовать только ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ уровни.

Методы торговли по уровням поддержки/сопротивления описаны и в классических книгах по трейдингу, в методике Price Action и в других изданиях в том или ином виде. В общем принципе торговлю по этим уровням описать следующим образом.
Вход в рынок осуществляется:
— при пробое (пересечении ценой) уровней поддержки/сопротивления
— при отскоке от уровня поддержки/сопротивления
Считается также, что при прохождении цены выше уровня сопротивления сам уровень не исчезает, а превращается в уровень поддержки и, наоборот, при пробитии уровня поддержки он превращается в уровень сопротивления.
Описание это конечно хорошо, но на практике получается совсем другое. Рынок – это динамичная система и очень много на графике встречается так называемых «ложных» пробоев (см. рис. 2).
 Торговая система на основе горизонтальных уровней
Рис. 2. Ложный пробой уровня поддержки
От ложных пробоев никто не застрахован, но в борьбе с ними может помочь управление рисками (стоп-лоссы).
Однако не редки случаи, когда уровень не так просто определить (см. рис. 3).
 Торговая система на основе горизонтальных уровней
Рис. 3. Выбор уровней поддержки/сопротивления
Какой уровень тогда брать за поддержку и сопротивление?
Сделаем некоторое допущение: уровень – это не константа, а диапазон, в котором цена достигает максимального/минимального значения, т.е. является экстремумом.
Т.е. уровень поддержки / сопротивление – диапазон, который был идентифицирован как один из экстремумов на интервале в N-баров.
Так как уровень – это диапазон, то он характеризуется верхней и нижней границей.
 Торговая система на основе горизонтальных уровней
Рис. 4. Уровни поддержки в виде диапазона цен
Теперь на основе данных допущений попробуем сформулировать правила торговой системы на горизонтальных уровнях (под словом уровень понимаем диапазон).

Подробности Торговой системы на сайте robostoy.ru 
 
Результаты тестирования торговой системы в Wealth-Lab
Таймфрейм: 15 минут
Инструмент: склеенный фьючерс на индекс РТС с июня 2008 года до мая 2012 года
Проскальзывание: 50 пунктов
Торговля осуществляется один лотом.
 Торговая система на основе горизонтальных уровней
Рис. 5. Результаты тестирования торговой системы
 Торговая система на основе горизонтальных уровней


 Торговая система на основе горизонтальных уровней
Рис. 10. Прибыль по годам
Параметры в системе, такие как размер диапазона не подвергались оптимизации, взяты средние значения. Стоп-лосс и скользящий стоп были взяты также как средние величины, но такие, чтобы выполнялось соотношение риск/прибыль было не менее 1/3.
Попробуем сделать выводы по этой торговой системе. Низкие риски позволяют использовать ее с плечом (1-3).
Система очень хорошо себя показала в 2010 и 2011 годах, когда на рынках не было больших движений. Однако система показала почти нулевую доходность при падении 2008-го и бурном росте 2009 года.
Из этого можно сделать вывод, что в арсенале трейдера должно быть несколько торговых систем. То же самое говорит нам принцип диверсификации.
Хотелось бы также отметить, что сделки в шорт в данной торговой системе работает лучше, чем сделки в лонг. Так процент выигрышных сделок в шорт составляет примерно 50%, в то время как процент выигрышных сделок в лонг равен 35%.
В целом получилась неплохая среднесрочная торговая система, которую вполне можно применить при реальной торговле.
Подробности и код торговой системы на сайте — robostroy.ru
 

Отличная работа!...+4
спасибо!
avatar

maks_kalinin

+4. отлично
немного если не возражаете критики. не совсем понятно это рубли или пункты.
далее максимальный ДД составляет 15 000 а профит 87000 ИМХО очень стремное соотношение. сильный «перекос» в сторону шортов. Скорее всего это из-за 2011года. Если выкинуть несколько «красивых» моментов и посмотреть на итог, то возможно средняя доходность на сделку сильно просядет. ИМХО на 15 минутках средний профит в 100 маловато.
Ну и смущает двухлетний флэт. это нужно иметь недюжее терпение его высиживать.
Ну и чтобы не прослыть гуру немного статистики по тесту реально работающей системы (данные в пунктах за 2009-н.в.)
Net profit — 324150
Средний профит на сделку — 237
Число сделок — 1366
Процент выйгрышных — 57%
Максимальная просадка — 20930 (на самом деле чуть меньше — около 17000, ами брокер просто считает просадку не по закрытым сделкам, а «в моменте»)
ТФ — 15 минут
avatar

gambler_max

зря вы графики не залили на смартлаб. они отображаются через раз. Видимо проблемы на робострой.ру
Весьма интересное исследование.
Правда одно замечание/пожелание:
Вы в ТС объемы не используете, но, тем не менее, было бы интересно видеть их на иллюстрациях.
avatar

akaRem

akaRem, а что показывают объёмы? я так понимаю что просто в данный момент времени больше или меньше сделок совершается, но что это даст ведь количесво покупателей всегда равно количесву продавцов — перевес в ту или иную сторону мы не увидим
Роботорговец, ну как… он показывает не только меру интенсивности сделок, но и интересные/неинтересные цены при разных движениях. Например, минимум на малом объеме — это не то же самое, что минимум на большом, как и пробой уровня без или с объемом говорят о совершенно разных вещах.
akaRem, да вроде тоже самое минимум на каком объёме, просто больше или меньше народу там хотят заключить сделки.
Повторюсь: количесво покупателей всегда равно количесву продавцов — перевес в ту или иную сторону мы не увидим. от того что будет 100 сделок или 10000 сделок перевес не меняется. вот если было видно что по данной цене продацов больше, то другое дело, но в объёме(заключенных сделках) то их всегда равное количество
Роботорговец, скорее все-таки не «хотят заключить», а «заключили»?
Про важность объема. Чтоб не «на пальцах», возьмем Сбер за вчера (т.е. за 23.05). Где-то в пол-четвертого был «типа двухчасовой максимум» и, естественно, его обновили, потому что объемов не было.
Почему? Все сидят в шортах, потому что все с утра писали про падение (тут — Шурик и Александр, в Квике — перепосты ИтарТасс, в Комоне много народу, ну и т.д.). Кто-то поставил тейк (2% например) и не парился. Кто-то, кто не осознавал целей, трейлил стопом. Ну и естественно, раз на коррекции по ее верхам не случилось объема (как и волатильных свечек, кстати), значит не было массового срабатывания стопов, соответственно, они (срабатывания) случатся позже с наибольшей вероятностью, что и произошло в районе шести, с переписыванием этого хая.
Как следствие, по этой системе (в зависимости от настроек, естественно), если не смотреть на объемы, то депозит могло бы «конкретно попилить», особенно с учетом того, что до 11 она не торгует (вовремя вшортить бы не успели).

«количесво покупателей всегда равно количесву продавцов» — вообще странная фраза. Потому что а) скорее «всегда не равно» б) от самого факта равенства мало что зависит и в) немаловажный вопрос, есть ли они вообще по данной цене.
«вот если было видно что по данной цене продацов больше» — а разве этого не видно по графикам?
«но в объёме(заключенных сделках) то их всегда равное количество» — но вы же не по графику объема торгуете… сделки-то сделками, но вы не забывайте, что покупатели еще и продают, а продавцы еще и покупают по самым разнообразным причинам. ;)
Вчера я покупателей Сбера в стакане (фьючевом) особо не видел, м.б., сегодня вылезут. Вообще пора бы активизироваться уже: неделя прошла с той свечки на которой они кучу денег просрали, да и цены ниче так.
akaRem, дада «заключили имелось ввиду» и покупатели и продавцы состовшиеся уже тоже.
1.На больших объёмах возможно и пробитие и отскок, это равновероятные событие 50/50. Рынок пойдёт за фундаментальными факторами, не смотря на технические картинки, уровни и т.д.

2.«Все сидят в шортах» всегда одинаковое количесво купивших и зашортивших. Если ктото купил то ктото продал. Если ктото сидиш в шортах, значит ктото также и сидит в лонгах, ведь ктотоже купил актив.

3. на графиках цены не видно кого больше желающих купить или продать, если вдруг появилось бы такое неравенство, например купить хотят 100, а продать 50 человек, то цена тут же сдвинется вверх для равновесия, и будет например 75/75 человек(поровну желающих с обоих сторон по текущей цене совершать сделки)
Роботорговец,
1. Не знаю, возможно. Надо конкретные ситуации смотреть. Но вообще на объемах обычно разворот бывает. Или пила начинается.
2. Конечно!
3. Кто-то видит, кто-то — нет.
Ситуации с неравным количеством желающих с двух сторон — сплошь и рядом. Вот тут хорошо написано про это: smart-lab.ru/blog/56560.php
akaRem,
1.ну вы наверняка слышали фразы объём подтверждает рост(инициирующий объём) и объем сопротивления (ваш вариант)
и то то бывает вероятность 50/50. а если знать что будет после даного объёма это грааль!
3.по одной цене всегда желающих одинаково, а вот например на некотором далении от текущей цены(150 000 например) по 145000 могут быть желающих купить 100, а по 155000 желающих продать 200 человек. но при приближении к текущей цене их количесво выравнивается иначе будет мгновенное движение на рынке которое уравняет их количесво.

КАРОЧЕ объёмы не дают информацию не о направлении не о силе возможно имульса. это просто много слелок.
Роботорговец, если всех слушать, никаких денег не напасешься. =D
akaRem, ну мы познаём мир через общение с другими, иначе сам вообще ничего не узнаеш.
akaRem, +1. объемы часто хорошо сигнализируют о разворотных моментах на циклическом рынке
респект автору — только, имхо, не хватает в описаниях торговых систем немаловажного элемента — анализа критериев применимости на том или ином рынке. вот г-н mirovan констатирует, что на рынке с большим направленным движением метод плохо работает (что логично — уровни поддержки постоянно меняются, хотя, по идее, можно пытаться наблюдать долгосрочные уровни — но это для алготрейдинга, возможно, перебор). по идее, это справедливо для любого алгоритма вообще — есть границы применимости, вот хорошо бы их как-то анализировать и оценивать ;) простое пожелание — на всеобщее благо
avatar

firelord

Отвечу за автора на все пожелания:
Автор провёл определенную работу, показал что в принципе система рабочая. Понятно что хорошобы и комиссию добавить и фильтры дополнительные и т.д. и т.п., тут уж каждый напильником допилит как пожелает.
Удочку дали! дальше сами… 5 лет назад и таких систем в интернете не было
Роботорговец, хм. а это были показатели без комиссии? я проглядел :)))) я давеча тоже на коленке для примера набросал одного робота в омеге — ничотак вроде. подключил комиссию — робот ушел в глубокий минус :)))))
firelord, на ртс нет комиссии(1р. со 100тр.), автор учёл сильное проскальзывание в 50р. со 100 тр., а 1р. комисси там становится ничтожным, так что тест нормальный даже для удочки
Роботорговец, в тексте написано «Проскальзывание: 50 пунктов»
cms, да я не против, я про комиссию писал, она в отчёте = 0
Роботорговец, такие были и 10 лет назад. ;)
Elstoun, тока их искать надо было долго, а тут в клювике принесли
Зря вы убрали правила входа/выхода и понавпихивали ссылок на главную робостроя. Желания пользоваться ресурсом не прибавилось, а ценность поста уменьшилась. :(
avatar

akaRem

Чуть чуть индючков добавить и простая, но очень продуктивная схема торговли по большому счету
avatar

AAR

Аслан Амшуков, да, вполне, но индикатор тут может только играть роль фильтра (к примеру показывать наличие тренда).
mirovan, Ну и в случае возможного ожидания отбоя от локальных сопротивлений, поддержек!
avatar

AAR


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP