SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. axel999
Вопрос опционщикам
- 21 мая 2012, 18:20
- |
Подскажите как расчитывать позицию по опционам?
Например если сечас фРТС шорт, опцион кол 165000 лонг. Сколько опционов надо купить, что-то у них сегодня цена за весь день не изменилась, хотя вроде базовый актив в +2,5%, а опцион вниз. получится ли хедж и в каких пропорциях?
Например если сечас фРТС шорт, опцион кол 165000 лонг. Сколько опционов надо купить, что-то у них сегодня цена за весь день не изменилась, хотя вроде базовый актив в +2,5%, а опцион вниз. получится ли хедж и в каких пропорциях?
теги блога И. Алексей
- forex брокеры
- ITinvest
- quik
- tslab
- Wealth-Lab
- английский
- беня
- Брокер
- брокер-Открытие
- вопрос
- газпром
- гуру
- книги о трейдинге
- Новости
- опрос
- опцины
- опцион колл
- опционы
- офтоп
- оффтоп
- полезные ссылки
- Предложения по сайту
- программа
- реклама
- робот
- система
- смартлаб
- событие
- стихи
- стоп
- терминал
- форекс
- юмор
вот например, к 15 июня стал ртс 164900 — кол будет стоить 0, а по ртс — будет убыток.
опционом хеджить надо позу уже в прибыли
Если шорт фьюч то зашло, например за 5 тыс в плюс скажем от 130 до 125, и тут купил за 3 тыс опцион кол, теперь пусть хоть гэп на 10 тыс, что бы ни случилось, 2 тыс уже всегда твои, 5 от шорта ртс минус 3 за опцион.
как-то так… а вообще, вместо таких конструкций — купил пут и в нём уже есть ограничение — возиться не надо с фьючём.
ну да, хотя… покупать — не продавать ))), не страшно, так и разобраться быстрее.
сегодня вживую увидел дельту. завтра утром терминал откроет, если ровно откроемся — увидит тету и т.д. )))
всё вживую!
> дельта 0,02 — это значит 2%
это значит, что скорость роста-падения цены опциона равна 2% от скорости роста-падения базового актива. Конечно, БА вырастет на 1000, а опцион тогда на 20, но при этом пройдёт время и он из-за времени уменьшится на ну не знаю, 30, в итоге вместо роста цены будет падение 20-30 = -10
тут ещё волатильность надо бы учитывать, но сперва дельты и теты хватит
если поставить тег «опционы», то пост попадёт в спец-ветку ОПЦИОНЫ (а правой колонке кнопка)
однако при работе чистым колом или путом есть одно очень существенное преимущество:
позицией можно управлять лимитными ордерами
по-моему, по этой причине, если опционной позицией предполагается активно управлять, то лучше «квант» позиции делать из 1 инструмента, то есть либо пут либо кол
с одной стороны — верно, спред как бы две ноги, но проблема в том, что короткий опцион не имеет ограничения по риску — так что трогать спред за разные ноги раздельно — весьма чревато.
а управление лимитниками — подходит для любого срока удержания, например, у меня есть купленный пут-135, 16 мая, который управляется лимитниками и будет удерживаться до экспирации 15 июня.
забыл написать ещё в предыдущем посте:
спред — однозначно хороший вариант.
я просто хотел обозначить плюсы и минусы разных вариантов,
что и голый кол и спред — стоят друг друга, а там уже скорее дело личных предпочтений, кому-то важны лимитники, кто-то хочет раз в день корректировать, кто-то уверен в своём прогнозе и хочет иметь хэдж подешевле и т.д.
Короче, чем больше известно вариантов — тем лучше, да ))