<HELP> for explanation

Блог им. esila

Промежуточные итоги торговли по моей стратегии "Простой вход" апрель 2012

Как и обещала, публикую результаты торговли по своей стратегии "Простой вход" по прошествию 8 месяцев от начала торговли.
 
Торговля началась 12 августа, общая доходность на 30.04.2012  составила  17,82%, при риске от 0,25% до 1% (с 16 января 2012) на сделку.
Доходность за апрель составила -9,31%, то есть апрель 2012 года был самым негативным для трендовой стратегии за весь её период торговли.
 
Промежуточные итоги торговли по моей стратегии "Простой вход" апрель 2012

Общее количество сделок: 225

Прибыльных сделок: 87 или 39% от всех сделок

Средняя прибыль: 5330 рублей или 1,07% от депо (против 6464 рублей или 1,3% от депо за полгода)

Убыточных сделок: 138 или 61% от всех сделок
Средний убыток: 2745 рублей или 0,55% от депо (против 2246 рублей или 0,45% от депо за полгода)

Соотношение средней прибыли к среднему убытку: 1,94 против 2,88 за полгода

Максимальное количество убыточных сделок подряд:  15
Максимально количество прибыльных сделок подряд: 9
 
Вывод:

По ощущениям апрель месяц был невероятно сложным, самым сложным за всю историю моей торговли по стратегии «Простой вход».
Такой серьёзной просадки у меня пока-что не было. Было даже пару моментов, когда совсем хотелось прекратить торговлю, но сила воли всё же победила — продолжаю работать по системе. 
 На супер-доходности в 1000% не претендую, для меня важна стабильность.


Повторюсь,  что для данной системы очень необходима дисциплинированность, торговля идёт каждодневно и с очень чёткими правилами.
 

молодец! наверстаешь!
avatar

Chas

Chas, спасибо, май уже немного помог =)
Катюша! Привеет! :)
ты умничка! не расстраивайся! этот месяц… да и ваще эти полгода для многих не легкими оказались. Рынок шаткий. кидает из крайности в крайность. Сложно сейчас.
Так что это просто надо наверно переждать.
Ирина Яковлева, спасибо дорогая! Рынок действительно лихорадило сильно, вот май более-менее не плохой пока.
У тебя самой как успехи за апрель были?
Екатерина Силакова, да я вот только недавно выползла из той огромной просадки. А так, полгода нервов и осознания своих ошибок.
А сейчас перешла на большой фрейм Н4, D1 и торгую среднесрочно из-за отсутствия свободного времени. Да и шума там поменьше и графики четче :)
Ирина Яковлева, сейчас наблюдаю интересное явление — многие из тех трейдеров, с которыми я общаюсь, перешли на H4 и дневной графики. Довольны =)

А то что выползла — молодец!!! Теперь ждём взлёта депо)
Екатерина Силакова, )) спасибо! ну тогда будем вместе взлетать ;)

от большого фрейма пока ощутимого удовольствия не получила, недавно перешла… но начинает нравиться.
Ирина Яковлева,
всегда умиляют такие речи: этот месяц… этот квартал… год — трудно всем… все (95%) сливают так практически для всех и практически всегда трудный период
terra_aura, как у Вас апрель прошёл? По системе торгуете?
Екатерина Силакова, Если апрель то очень ок www.myfxbook.com/members/terra_aura/terra/284002… и май бы был не плох если б с нулем в настройках не ошибся а ошибку обнаружил только утром
Но мне как то все равно я ж демотрейдер и еще досели в процесе.
terra_aura, удачи Вам с процессом тогда!
Привет, Катюш!
«Трейдер, умеющий/любящий торговать
ТОЛЬКО трендовые движения,
подобен боксёру, умеющему/любящему
наносить удары только ОДНОЙ рукой» (с)…
Успешных впредь КОНТРТРЕНДОВЫХ сделок!
Искренне Ваш Гугенот.
:)))…
avatar

Gugenot

Gugenot, добрый день, уважаемый Виктор!

Хочу до года дотянуть систему и посмотреть какой выхлоп в итоге будет.

С торговлей контртренда пока плохо идёт, пробовала суп торговать, но терпения не хватает. Думаю на более высокий таймфрейм перейти — дневки хотя бы.
Екатерина Силакова,
УДАЧИ!!!
И мои приветы Роме Беседовскому!
:)
такое ощущение что немного размазали график РТС)
sdcard, почему процент прибыльных сделок так мал?
sdcard, потому что в апреле было рекордное количество убыточных сделок
Екатерина Силакова, не слушай меня, но… может добавить, как правило, уходить с рынка после n* серии убыточных сделок…
Допустим на 2 дня, ибо фазовость рынка, у каждой стратегии есть дыры…
Я просто по роботорговле понял, что для каждой фазы рынка должен быть свой робот, ( Пила, Рост, Падение)… если руками, то это обычно серия убыточных сделок, я с рынка сам себя в такие дни выпиливаю.
Просто подумайте над моими словами
sdcard, не существует универсальной стратегии, а знак то что не та фаза — серия убыточных сделок. Это если вкратце — но вообще не слушайте старго еврея
sdcard, тут как раз идёт наоборот, чем больше убыточных сделок, тем больше вероятность, что следующая будет очень и очень прибыльной. + существует изначально несколько фильтров для того, чтобы не торговать каждодневно.

В любом случае, огромное спасибо за совет! Данная стратегия предоставлена на публичное обозрение как эксперимент.

Если будут вводится дополнительные стратегии, то только после тщательного изучения и не факт, что все условия будут в открытом доступе.
Екатерина Силакова, ну раз эксперемент и деньги выделенны именно для этого, то — Бог в помощь
Молодец, не кого не слушай кроме твоей системы, только она поможет тебе заработать!!! не сдавайся и все у тебя будет, лучше чем у всех!!! Если есть четкие правила, попробуй запрограммировать!!!
P.S.не кого не слушай и делай все только по системе!!!
pestrik999999999, спасибо) У Вас есть своя система?
по графику «тяжелый апрель» очень похоже выглядит, как небольшая коррекция — полагаю, дальше Вас ждет трендовый рост доходности ;) приглашаю Вас вместе с Вашей стратегией зарегистрироваться управляющим в нашей новой системе EasyMANi — mfd.ru/tradingsignals/ — может быть, это будет Вам интересно. удачи!
avatar

firelord

Автор у вас система трендовая, но независимо от рынка(трендовый/боковик) риск всю дорогу одинаковый (в %). задумайтесь…
а лучше положите деньги на депозит или подпишитесь на сигналы севена17
умудриться сделать 39% прибыльных… -монетку что ли подкидывайте — больше заработаете
avatar

Slider

slider, у каждого свой подход к торговле
Апрель был трудным для любой трендовой стратегии, я думаю.
Как минимум и для моих ботов это тяжёлый квартал.
Держитесь системы)))только тогда будет прибыль и будет обязательно.
Николай Лазарев, то есть у Вас тоже трендовая система?
Если да, то Вы обычно по цели выходите или стоп двигаете?
Очень много споров возникает в этом вопросе
Екатерина Силакова, У меня несколько трендовых систем. И написаны они в виде техзадания ботам, выглядит примерно так tslab.comon.ru/98A3D197192D5AE40D1175129419ED03 эту страничку можно обновлять, это трансляция. Это конечно если вам интересно))))
Выхожу строго по совпадению ряда условий и только так. Стоп ордеров на сервер брокера не ставлю, иначе отберут позицию проколом (длинной тенью свечи).
И да, войти очень просто, самое сложное в трендовых системах это именно выход. И задержаться в позиции опасно и крыть раньше времени глупо.
Николай Лазарев, а каким образом тогда риск-менеджмент ведётся если стоп не выставляется?
Екатерина Силакова, отдельная тема. но например так: если цена ушла на величину, больше заданной, против цены входа и это условие верно 2 свечи подряд, то позиция закрывается.
Это один из возможных вариантов. Вообще же управление позицией предмет отдельной, довольно сложной работы, при написании ТЗ боту.
Это вам повезло, что в сентября начали торговлю. Если бы это произошло например с начала года, график был бы не таким красывым, был бы уже минус по счему
chegl, минус был бы не значительный, около 3%.

А как у Вас успехи с начала года? По какой системе торгуете?
Меня заинтересовал подход вашего коллеги Романа, торгую примерно так же фьючем РТС, но без использованию МА и не каждый день. Результаты не впечатляющие, около 5% с начала года, апрель тоже сильно просадил счет. Непонятно только почему Роман прекратил торговлю, видимо стратегия не работоспособна.
chegl, Нет, я стал намного реже писать для сайта и увлёкся роботостроением. Тот подход, которым пользовался ранее вполне рабочий, просто довольно тяжёлый и желательно сокращать количество сделок, то есть реже торговать. Вообще, любые вопросы по торговле можете задавать, всегда с радостью отвечу.
Роман Беседовский, на примере Екатерины видны все проблемы данного подхода, такая доходность никак не годится человеку, торгующему каждый день, хочется чего то большего, хотя бы сотню другую процентов в год.
Роман, как по вашему мнению нужно фильтровать дни когда торговать, а когда не надо?
chegl, Если честно фильтровать очень сложно, то есть заставить себя отказаться торговать в определенные дни представляется маловозможным. Я почти уверен, что Ваша методика обладает серийностью (после серии потерь следует серия прибылей), поэтому просто рекомендую торговать с риском 0.5% или 1% на сделку на постоянной основе, а после серии потерь или просадке в 10 и более процентов просто увеличивать риск в два раза. Но реально это помогает, только при пробойной торговле, если Ваша торговля основана не на пробоях, то такая тактика может оказаться убийственной.
Роман Беседовский, у меня пробойная система, все также как было у вас захожу по пробою часового ATR в направлении тренда с риском 1,5-2% от счета, но честно говоря результаты не впечатляют. Очень завидую создателю проекта pb-au и хотелось бы таких же результатов, честно говоря даже не понимаю как такое возможно.
chegl, на самом деле очень даже возможно :) Просто надо добавлять вам доп. условия для входа, к примеру вход только после 3х узких дней или что-то подобное. Ройте в этом направлении, в общем. Ну и ещё я бы советовал увеличить стоп слегка, должно помочь.
Роман Беседовский, спасибо за наводку! всегда с большим интересом читаю ваши посты, жалко что редко пишете
Роман Беседовский, в одном из ваших постов (или на встрече смарт-лаба) видел график распределения количества дней по диапазону движения (там гауссиана с толстыми хвостами). Не могли бы подсказать по какой формуле в excel это можно посчитать? Спасибо.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP