<HELP> for explanation

Блог им. morant

Грааль

Решил спалить. Для хороших людей не жалко.

Время: когда все упало, но еще может упасть (ну как сейчас)

Что делаем: Фтариваем например 50 коней (из рассчета депо в 5 млн.р.), например по 130000. Если идем вверх — то просто катимся на дельте +50. Если вниз, то покупка 129900, 129800 итд. Как только купили по 129900 — ставим продажу по 130000. Итд. То есть вниз — набираем позу по 1 фьючу каждые 100п. 

Дальше вопрос в рисках. Кто-то скажет — Ёпрст, если упадет до 100000, то у тебя будет поза в 350 фьючей, и лосяра в примерно 3.6 ляма. Ну да… Это так. Отвечаю:

1. упадет не камнем. будет «дрочево», на котором будет собираться псевдо-гамма. А это уменьшит лося. (По статистике примерно на 30К в день)

2. надо понимать, что на каком-то уровне мы встреваем. Просто считайте свои риски. Можно например ограничить позу 200 фьючами и дальше не набирать. Можно купить путов. 

3. У вас депо меньше 5 млн? не беда. Увеличиваем шаг до 500п, и уменьшаем первоначальный вход например до 10 фьючей. На 100000 уже убыток будет существенно меньше.

4. Умеете обращаться с опционами? отлично. Сюда приплетаются как спреды, так и продажа коллов

5. Надо роллить позу? Отлично! постоянный бэк играет на вас.

6. Хотите агрессивнее? считайте что купили ХХ по 140000 а сейчас у вас уже поза должна быть ХХУ коней. (считаем в зависимости от шага). И если растем, то до 140000 продаем через шаг, дальше едем.

Итого — рост — в плюс, стоялово и болтанка — в плюс. Валево — в увеличивающийся минус (да, пирамидимся. Да, не может валиться вечно. Да, есть риски. Да, надо входить когда все уже прилично припало. Да, это грааль :) )

 

Да, добавлю. Такую штуку можно делать и с акциями. Например за несколько лет можно уже столько было собрать «гаммы» на сбере, что уже не страшно его падение и до нуля… Даже если входили довольно высоко. Тут главное чтобы денег хватило… Не Мартингейл, конечно, но все ж…
avatar

morant

«Дальше вопрос в рисках. Кто-то скажет — Ёпрст, если упадет до 100000, то у тебя будет поза в 350 фьючей, и лосяра в примерно 3.6 ляма. Ну да… Это так.»

Никнейм вроде известный и давно а пишете какую то лажу, это вежливо еще сказано. Вас так однажды отстопят что останетесь должны и все.

«1. упадет не камнем. будет «дрочево», на котором будет собираться псевдо-гамма.»

Фуею, дорогая редакция. Собирайте псевдогамму без стратегического лонга.

«Итого — рост — в плюс, стоялово и болтанка — в плюс.»

2008 забылся уже похоже.
avatar

quant_trader

nfxzhzh, в 2008 много более умных стратегий ловили МС.

И как, простите, собирать псевдогамму без лонга?
morant, МС ловят леверджи и особенно против тренда. Хотя в кризес могут и по тренду. К слову сказать в 2008 я стоял шорт по тренду в РИ когда рынок внезапно закрыли по распоряжению и открыли гэпом вверх через два дня. Как ни странно для Вас это будет но выбор правильного размера позы позволил мне воспринять это без стресса не говоря о вмешательстве брокера и спокойно закрыться. А перелевередженных усредняльщиков которые из мартингейла делают стратегию конечно рвали только так.

Если Вы в дрочеве считаете уверенно можете зарабатывать так и зарабывайте без исходной позы.

Дайте угадаю, Вы институциональный традер на буке или лимите?
дальше — прощай депо, здраствуй — стройка
avatar

Theorist

Мне кажется, важно, чтобы стратегия была психологически комфортна. Постоянное усреднение вниз может и имеет положительное математическое ожидание (я не рассчитывал), но до выхода можно и не дожить :)
avatar

murdu

Это не грааль, а верный путь к сливу депозита однозначно, если не сейчас то рано или поздно…
avatar

Илья

Илья, есть подтверждение бэктестом? Или просто первое впечатление?

Хотите спорить — давайте аргументы.
morant, бектест показывает левую сторону графика. Окажись просадка чуть глубже бектест только и останется, вместо счета.

Здесь спорить не с чем в принципе. Если пойдет по сценарию 2008 Вас порвет на лоскуты. Вы настаивате что отобьетесь краткосрочкой и сценарий будет не этот.
nfxzhzh, Написано же выше. «Покупайте путы, ставьте стопы, используйте опционы, комбинируйте с другими стратегиями». Что ж вы все в лоб то так смотрите на идеи…
morant, дада побольше дерьмовых идей и получится сьедобный супчик
а нафига так часто усредняться?
Иван Кузьмич, усредняйтесь реже. Все же считается на бэктестах. Чаще рехеджи, больше сделок, больше гаммы, больше рисков. Реже — меньше всего вышеперечисленного.
плюс +
avatar

ev`

Могу сказать что прямо противоположные дуйствия действительно могут улучшить параметры стратегии. (Частичное крытие убытка)
avatar

Kulikov Pavel

Kulikov Pavel, прямо противоположные действия — раздача спреда. Здесь сделки по лимитам, соотв. эффект маркетмейкерства работает в плюс.
morant, ну и кладите себе эффект без лонга. Торгуйте по лимитам, овернайт аут. Слабо? Именно. Нужен некий стратегический лонг цену которого Вы будете улучшать, рассказывая о недооцененности рашки.
Kulikov Pavel, слабость стратегии в том что автор не представляет как оттаймить правильно момент где имеет смысл войти на отскок пусть и широким стопом типа осени 2008. Вместо этого он пытается накрыть точку правильного входа массировано усредняя позу в расчете что бабок и яиц хватит до момента разворота.

Практически если уж это играть то в сценарии 2008 надо ждать паники и там тарить без плеча или колы в деньгах, если же паники не будет то ждать разворота вверх и не пытаться выловить дно.

Хотя все равно гэмблинг.
nfxzhzh, нет, это не гэмблинг.
Типа такой системы я прогонял по 2008 году.
Работа только от лонга, усреднения и т.д.
За 2008 год — чуть меньше 10% на сбере и газе, другие бумаги не тестил, но думается, что-то похожее будет
avatar

Swan

Swan, это не система, Вы (в широком смысле в ветке) что курите то?

У нас было 2 сильных слива, 2008 и 98ой. Вы на них статистику собираетесь строить? Или на одном 2008?

Чуть меньше 10% на ликвидах в 2008 от лонга с перспективой отстопить -90% это ахтунг. Правильно оттаймив дно можно было в разы больше поднять или столько же но с куда меньшими рисками.
nfxzhzh, более того. Достаточно было просто перестать играть лонги в августе и начать в октябре ноябре когда пыль улеглась чтобы поднять больше. Это я не гипотетически говорю, моя доха по управляемому портфелю за 2008 только стоки лонг онли без плеча составила в 8 раз больше Вашего бектеста и без усреднений и пересиживаний.
nfxzhzh,

> это не система

а вы бы, конечно, хотели увидеть сразу чёткую систему да желательно с бэктестами, чтобы осталось только деньги заряжать и карманы под профиты подставлять.
Это вполне понятное желание…
Но, к сожалению, без приложения собственных усилий вряд ли что работать будет…

кстати, интересный у вас ник «nfxzhzh»
avatar

Swan

Действительно, очень разумная система, без шуток.
К тому же входы-выходы лимитниками — никаких тебе слиппаджей — приятно.

У меня самого сейчас почти все рабочие системы имеют в основе эту же идею (реализация немного отличается).

Правда, система в таком виде — скорее для акций, которые держать можно хоть годы. А на фьюче, который живёт 3 месяца, думается, нужно вносить существенные исправления.
avatar

Swan

Swan,

5. Надо роллить позу? Отлично! постоянный бэк играет на вас.
morant, роллить… там такой может быть роллинг, что весь профит прошлого контракта съест, это я тестил.
В общем, время надо учитывать, там есть приёмы.
avatar

Swan

Swan, как правило роллинг в контанго бывает при росте. то есть поза априори в плюсы выходит.
morant, всяко бывает…
avatar

Swan

nfxzhzh,
я бы сказал, что тут даже не сама идея, а намёк на идею.
в этом посте процентов 10, или даже 5 от рабочей идеи.
Но намёк очень хороший, очень.

И в итоге, риски там контролируются просто отлично, любой просадочный год переживётся.
avatar

Swan

«катимся на дельте +50» это что означает фраза?
avatar

AntonZharkov

AntonZharkov, растем с лонгом +50. Просто ничего не хеджим, зарабатываем на росте.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP