SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. morant
Грааль
- 21 мая 2012, 12:07
- |
Решил спалить. Для хороших людей не жалко.
Время: когда все упало, но еще может упасть (ну как сейчас)
Что делаем: Фтариваем например 50 коней (из рассчета депо в 5 млн.р.), например по 130000. Если идем вверх — то просто катимся на дельте +50. Если вниз, то покупка 129900, 129800 итд. Как только купили по 129900 — ставим продажу по 130000. Итд. То есть вниз — набираем позу по 1 фьючу каждые 100п.
Дальше вопрос в рисках. Кто-то скажет — Ёпрст, если упадет до 100000, то у тебя будет поза в 350 фьючей, и лосяра в примерно 3.6 ляма. Ну да… Это так. Отвечаю:
1. упадет не камнем. будет «дрочево», на котором будет собираться псевдо-гамма. А это уменьшит лося. (По статистике примерно на 30К в день)
2. надо понимать, что на каком-то уровне мы встреваем. Просто считайте свои риски. Можно например ограничить позу 200 фьючами и дальше не набирать. Можно купить путов.
3. У вас депо меньше 5 млн? не беда. Увеличиваем шаг до 500п, и уменьшаем первоначальный вход например до 10 фьючей. На 100000 уже убыток будет существенно меньше.
4. Умеете обращаться с опционами? отлично. Сюда приплетаются как спреды, так и продажа коллов
5. Надо роллить позу? Отлично! постоянный бэк играет на вас.
6. Хотите агрессивнее? считайте что купили ХХ по 140000 а сейчас у вас уже поза должна быть ХХУ коней. (считаем в зависимости от шага). И если растем, то до 140000 продаем через шаг, дальше едем.
Итого — рост — в плюс, стоялово и болтанка — в плюс. Валево — в увеличивающийся минус (да, пирамидимся. Да, не может валиться вечно. Да, есть риски. Да, надо входить когда все уже прилично припало. Да, это грааль :) )
Время: когда все упало, но еще может упасть (ну как сейчас)
Что делаем: Фтариваем например 50 коней (из рассчета депо в 5 млн.р.), например по 130000. Если идем вверх — то просто катимся на дельте +50. Если вниз, то покупка 129900, 129800 итд. Как только купили по 129900 — ставим продажу по 130000. Итд. То есть вниз — набираем позу по 1 фьючу каждые 100п.
Дальше вопрос в рисках. Кто-то скажет — Ёпрст, если упадет до 100000, то у тебя будет поза в 350 фьючей, и лосяра в примерно 3.6 ляма. Ну да… Это так. Отвечаю:
1. упадет не камнем. будет «дрочево», на котором будет собираться псевдо-гамма. А это уменьшит лося. (По статистике примерно на 30К в день)
2. надо понимать, что на каком-то уровне мы встреваем. Просто считайте свои риски. Можно например ограничить позу 200 фьючами и дальше не набирать. Можно купить путов.
3. У вас депо меньше 5 млн? не беда. Увеличиваем шаг до 500п, и уменьшаем первоначальный вход например до 10 фьючей. На 100000 уже убыток будет существенно меньше.
4. Умеете обращаться с опционами? отлично. Сюда приплетаются как спреды, так и продажа коллов
5. Надо роллить позу? Отлично! постоянный бэк играет на вас.
6. Хотите агрессивнее? считайте что купили ХХ по 140000 а сейчас у вас уже поза должна быть ХХУ коней. (считаем в зависимости от шага). И если растем, то до 140000 продаем через шаг, дальше едем.
Итого — рост — в плюс, стоялово и болтанка — в плюс. Валево — в увеличивающийся минус (да, пирамидимся. Да, не может валиться вечно. Да, есть риски. Да, надо входить когда все уже прилично припало. Да, это грааль :) )
Никнейм вроде известный и давно а пишете какую то лажу, это вежливо еще сказано. Вас так однажды отстопят что останетесь должны и все.
«1. упадет не камнем. будет «дрочево», на котором будет собираться псевдо-гамма.»
Фуею, дорогая редакция. Собирайте псевдогамму без стратегического лонга.
«Итого — рост — в плюс, стоялово и болтанка — в плюс.»
2008 забылся уже похоже.
И как, простите, собирать псевдогамму без лонга?
Если Вы в дрочеве считаете уверенно можете зарабатывать так и зарабывайте без исходной позы.
Дайте угадаю, Вы институциональный традер на буке или лимите?
Хотите спорить — давайте аргументы.
Здесь спорить не с чем в принципе. Если пойдет по сценарию 2008 Вас порвет на лоскуты. Вы настаивате что отобьетесь краткосрочкой и сценарий будет не этот.
Практически если уж это играть то в сценарии 2008 надо ждать паники и там тарить без плеча или колы в деньгах, если же паники не будет то ждать разворота вверх и не пытаться выловить дно.
Хотя все равно гэмблинг.
Типа такой системы я прогонял по 2008 году.
Работа только от лонга, усреднения и т.д.
За 2008 год — чуть меньше 10% на сбере и газе, другие бумаги не тестил, но думается, что-то похожее будет
У нас было 2 сильных слива, 2008 и 98ой. Вы на них статистику собираетесь строить? Или на одном 2008?
Чуть меньше 10% на ликвидах в 2008 от лонга с перспективой отстопить -90% это ахтунг. Правильно оттаймив дно можно было в разы больше поднять или столько же но с куда меньшими рисками.
> это не система
а вы бы, конечно, хотели увидеть сразу чёткую систему да желательно с бэктестами, чтобы осталось только деньги заряжать и карманы под профиты подставлять.
Это вполне понятное желание…
Но, к сожалению, без приложения собственных усилий вряд ли что работать будет…
кстати, интересный у вас ник «nfxzhzh»
К тому же входы-выходы лимитниками — никаких тебе слиппаджей — приятно.
У меня самого сейчас почти все рабочие системы имеют в основе эту же идею (реализация немного отличается).
Правда, система в таком виде — скорее для акций, которые держать можно хоть годы. А на фьюче, который живёт 3 месяца, думается, нужно вносить существенные исправления.
5. Надо роллить позу? Отлично! постоянный бэк играет на вас.
В общем, время надо учитывать, там есть приёмы.
я бы сказал, что тут даже не сама идея, а намёк на идею.
в этом посте процентов 10, или даже 5 от рабочей идеи.
Но намёк очень хороший, очень.
И в итоге, риски там контролируются просто отлично, любой просадочный год переживётся.