<HELP> for explanation

Блог им. orekton

Стратегия "цены растут - покупаем, цены падают - продаем"

Автор тестируюет систему, сделанную в Tradematic c помощью конструктора стратегий. Алгоритм предельно прост: цены растут в течение трех свечей — покупаем, понижаются в течение трех свечей — продаем, закрываем позиции по тейк-профит и стоп-лосс.

Инструмент - акция Сбербанка, таймфрейм — 60 минут. Значение комиссии - 0,03%. Значение проскальзывания — 0,03%. Входим в сделку всей суммой. Тейк-профит и стоп-лосс взял на глазок 3% и 1% соответственно и для лонгов, и для шортов.

В итоге при тестировании на годовом периоде получается такая картина:
Стратегия "цены растут - покупаем, цены падают - продаем"

Стратегия "цены растут - покупаем, цены падают - продаем"


При тестировании на четырехлетнем периоде стратегия торгует в плюс, но картинка похуже. Автор оптимизирует значения тейк-профита и стоп-лосса в итоге получаются более или менее приемлемые резалты.

Предлагаю принять участие в обсуждении системки http://robostroy.ru/community/Article.aspx?id=321

 

По времени дня сделайте оптимизацию и будет вам щастье
avatar

Spekyl

Интересно, что сам недавно тестировал подобную стратегию. Правда за незнанием основ програмирования практически вручную на эксельке и по другому инструменту. Пробывал еще волатильность прикрутить. Результаты если подгонками не заниматься не очень порадовали.
avatar

Voron

я смотрел оптимизацию по времени совершения сделок для этой стратегии — существенных изменений не дает
avatar

orekton

из какой программы скриншоты?
Павел Халяпов, из Tradematic
Попробуй прикрутить объемы, допустим они ростут вместе с первыми тремя свечами или на первой и второй свече объемы выше среднего
Андрей Добер, да, объемы можно попробовать, спасибо

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP