<HELP> for explanation

Блог им. gaus

Покупка стрэддла на РТС

Все доброго вечера!

Решил разнообразить портфель стратегий, который состоит из интрадея и позиционки на ФОРТС. Планирую добавить опционную стратегию (но постепенно).

Изучаю мат. часть и практикуюсь на небольшом сайзе (так по крайней рекомендовал делать Каленкович).

Вчера  собрал конструкцию Стрэддл, которая вполне подходит к текущей рыночной ситуации.

Получилось вот что:

Покупка стрэддла на РТС

Сайз совсем не большой, учебный так сказать:

Шорт фьюча -1 к
Лонг колл  140000- 1
Лонг колл  145000- 1

ГО под всю позицию -2800.

Профит будет по любому куда бы рынок не качнуло. 

Вопрос знатокам опционов: все ли так шоколадно с этой позицией?

Всем удачных трейдов!
 

Майская серия? Вы уверены, что за 3 дня рынок дернут выше 155 или ниже 131?
avatar

siva

Станислав Иванов, нет июнь.
avatar

Chas

«Профит будет по любому куда бы рынок не качнуло.»
Это грааль?
avatar

Andron

Andron, на графике видно, что если рынок не качнет, а затянет в боковик 140-145, то коллега будет уже с лосями через неделю.
avatar

siva

Станислав Иванов, все правильно, ниже об этом написал. но такой вариант учел.
avatar

Chas

Andron, да вот как то сомнительно, что это грааль. но по расчетам выходит, что при 149 профит 1300р. а при 139 — 150 р.(дальше больше). попадаешь, если рынок только на этих уровнях застранят до экспирации. вот и хотелось бы от знатаков этой темы критику услышать.
avatar

Chas

Chas, имхо такая поза хороша, если уверен, что рынок не качнет, а вынесет вверх/вниз. а пока рынок будут качать тэта сделает свое дело и можно лося словить.
Andron, спасибо. наверное это так. но я к сожалению предсказать, что будет делать рынок завтра не могу. а пока этот сайз для меня не значительный и учебный так сказать. буду учиться дальше.
avatar

Chas

1) что-то сложно стрэдл сконструирован, не проще взять кол145 и пут140?

2) да, тэта тут может всё разъесть, хорошо бы её чем-нибудь компенсировать, например хоть хвосты продать типа шорт кол155 + шорт пут130. Тоже не панацея, в центре всё равно распадается, но хоть на краях тэта будет в свою сторону.

3) Нужны критерии закрытия. Можно взять тупо риск *1.5, например

4) в идеале ещё во время жизни позы хорошо бы ею управлять, по мере движения в профит чуть профит фиксить, ну и при скатывании к центру тоже что-нибудь делать. В общем, стараться извлечь пользу ещё и из движений, а не только по целям. Кстати, про управление позой, вот тут интересный материал smart-lab.ru/blog/54363.php
avatar

Swan

Swan, спасибо за идеи. позой буду пробовать управлять. именно поэтому фьюч взял вместо пута. пост с видео видел, но еще не посмотрел. вообщем много еще всего нужно будет изучить…
avatar

Chas

Chas, думаю, в таком простом случае замена пута на фьюч и кол ничего особого не изменит. Позой кол+пут управлять нисколько не сложнее, чем с фьючем.
avatar

Swan

и ещё

> Профит будет по любому куда бы рынок не качнуло.

вот это совсем неправильное ожидание. Цены так устроены, что скорее в нулях окажешься, если просто сидеть и ждать экспирации. А на спокойном рынке — ещё более вероятно просто потерять ГО.
avatar

Swan

позанудствую, это стрэнгл :)
avatar

onemorefake

onemorefake, вообщем да. но совсем чуток. Andron был прав. сейчас все посчитал с путом лучше выходит поза. ну и четко стрэддл. спасибо!
avatar

Chas

в день вы теряете 165 пунктов РТСа.
trade-research, это как?
avatar

Chas

Chas, временной распад. см. википедию
trade-research, временной распад. см. википедию
ага — тэта очень интересная штука, если вы её не учли то можете обломаться, зато заработают те, кто стренгл вам продал если рынок к экспиру не выйдет из вашего диапазона.
можете построить кондора продав боковые линии.
подробно стратегии вот здесь описаны:
www.option.ru/glossary/strategy
Во все времена — Самая слабоприбыльная позиция длинный стрэнгл. Лучше уж стрэддл открыть! У Вас точки БУ 131 и 155, неужели сейчас до 15 мая рынок выйдет за них!?
Научитесь открывать позиции риск-доходность больше 1 к 2…
avatar

Urets

Urets, пожалуй, да. но кстати, там контракт июньский.
Вообще, стрэнгл — это компромис между желанием поймать эпическое движение и не тратить деньги на премию. Понятно, работать будет редко.

думаю, нормально стрэнглом можно работать если он хоть на 6 месяцев и есть хорошая стратегия управления. а ещё лучше на 1 год… в общем, стрэнгл на месяц — больше лотерея.
avatar

Swan

ALANES, золотые слова…
кстати, есть ли ссылки на материалы по продаже опционов с нулевой дельтой?
(сам хожу вокруг и около, но там вопросов столько, что постоянно откладываю и откладываю)
avatar

Swan

подходить к подобным конструкциям нужно именно с точки зрения ожидаемого направления изменения волатильности, а не направления движения БА. Т.е. если вы считаете, что покупая вол-ть на 36-38 ждёте её роста, опережающего врем распад, то — всё нормально. Если надеетесь на движение БА, то при его росте вы вряд ли что-нить заработаете — не даст ваша вега при падающей вол-ти, т.е. заработать сможете скорей всего только на падении БА. Есть, конечно, шансы отбить тетту рехеджированием, но надеяться на это не стоит (во-первых сайз позиции не позволит, во-вторых при росте БА и так будет дельты не хватать, а ещё сокращать её — совсем грустно)
avatar

nazarwatch


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP