<HELP> for explanation

Блог им. onemorefake

Как улучшить собственную торговлю.

Для того, чтобы продвинуться в понимании рынка и качественно улучшить свою фьючерсную, да пожалуй и опционную, торговлю, считаю, что мне необходимо было сделать две вещи:

1) Посвятить достаточно много времени изучению глубокой математической теории временных рядов и скрытых в них зависимостей. Проще говоря, понять и критически осмыслить задачу статистического прогноза приращений ценового ряда, и разобраться, хотя бы на начальном уровне, в многочисленных моделях волатильности.
Задача, мягко говоря, необъятная, куча публикаций на английском, отсутствие необходимого софта, закрытость части данных и тд. Как говорится, продолжаю наблюдения.

2) Вторая часть куда интереснее :) понять, хотя бы примерно, как торгуют наиболее известные и успешные трейдеры (критерии успешности разные, это не только доход). Не только те, чьи имена у всех на слуху, но и просто пул-лидеров ЛЧИ. Мнение субъективное, но это не так уж и трудно, постараться отделить зерна от плевел. Каждый из нас, кто действительно старается продвинуться вперед, осознанно или неосознанно, делает это
каждый день. Более чем уверен, что при непосредственном личном общении, а также при общении с широкообразованными грамотными трейдерами, это делается быстрее.
Сразу скажу, до конца эту задачу решить невозможно, да собственно и не нужно, тут достаточно примерного представления. Формализация стилей и методов торговли в виде какой-либо матрицы, будет излишней и потребует слишком уж детальной декомпозиции торговли.

Есть еще какие-нибудь относительно доступные способы лучше понять рынок? Специально оставил в сторонке автоматизацию торговли и бэктест, этим займусь в ближайшее время.

Еще пара моментов. Несмотря на крайнюю унылость смартлабика и общую бесполезность 95% контента (для меня), тут есть, в том числе в архивах, достаточное количество интересных топиков, людей и мыслей.
То есть просто перечитывая все записи с тегом «опционы», нашел пару интересных моментов.
 

«То есть просто перечитывая все записи с тегом «опционы», нашел пару интересных моментов.»

Что посоветуешь перечитать?
option-systems, там именно фишки были, ну то есть торговля Солодина или Головина например, во время сильной волатильности осени. Какие-то ссылки на книги находил, скачал, лежат) ну и тд. По мелочи, но из этих мелочей понимание рынка и складывается.
Сейчас смотрю посты Горчакова, вот где лаконичность в сочетании со сложными словами)) зато теорвер можно не повторять. Сделаю попозже подборку его мыслей о моделях цен и статистике.
option-systems, вооооооооо, хороший вопрос
уважаемый ещёодыннащальниг, относительно 1-го пункта, вот было у меня пособие по временным рядам, с хорошо и правильно описанной ARIMA и гомо-гетероскедастичностью, сезонностью и Фурье-преобр., прямо все, что нужно на, буквально 350 стр. примерно, да вот незадача: исчезла книжуля, и автор вышел из мозга и обратно не репатриировается, качал на twirpx сходные по тегам, не нашел. В связи с чем хотел поинтересоваться, наиболее релевантные и компактные источники на обоих языках по тайм сириез, ой как моя будет вам благодарна, ещёадыннащальнига
Петров Илья, книгу такую, к сожалению не знаю, почитал Ваше описание и облизнулся, самому бы такая не помешала :)
У меня сейчас довольно разрозненная подборка, в основном статьи по моделям волатильности. По временным рядам толковых источников не находил\не видел, поэтому препарирую посты Горчакова). Кстати наверное можно на этот счет у vlad1024 спросить.
onemorefake, да я тут обещал как-то книжки посоветовать, сегодня выложу.
"… критерии успешности разные, это не только доход..."

орииигинально!

а что ещё?
просветите, очень интересноЮ
Гагарин, сразу на вскидку стабильность и плавность эквити не менее а то и более важны, чем доход (за время ЛЧИ)
trader-journal, спасибо) но до молодца мне еще очень долгая дорога

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP