<HELP> for explanation

Блог им. rbesedovskiy

Трудолюбивый трейдер. (08.05.2012)

Сегодня рынок скучный, поэтому решил продолжить серию статей в рубрике Трудолюбивый трейдер. По мотивам предыдущей статьи я решил пойти дальше и поэтапно разобрать процесс создания торговой системы. Как описывалось, существует 6 типов рынка, которые классифицируются по направлению (вверх, вниз, вбок) и по волатильности (быстрый, медленный). Для трендовых рынков хорошие системы у меня есть, плюс о них немало написано в различных книжках типа «Путь черепах» Куртиса Фейса и т.д. Поэтому сейчас есть смысл заняться более сложной задачей — найти эффективную так называемую систему mean-reversal или контртрендовую систему, которая могла бы зарабатывать на боковом рынке. 

Процесс построения системы можно условно разделить на несколько частей (спасибо ЖЖ ubertrader'а который помог упорядочить в голове знания), а именно 

1.Поиск неэффективности или так называемая генерация идеи, которая поможет заработать (как вариант обновление новых максимумов или пробой линии шеи в голове и плечи и т.д.). Идея может быть любой, желательно только, чтобы её можно было формализовать, иначе её не получится оттестировать с помощью компьютера. 

2. Формализация неэффективности и последующие тесты. (по сути написание правил для Wealth-lab или другой программы для тестирования торговых систем).

3. Запуск системы в рынок и зарабатывание денег.

Это примерный план, через который проходит любая система, каждый из этих пунктов можно разделить на ещё много подпунктов, но с этим будем разбираться по ходу дела.

Итак, поехали.

Начнём с простого, что такое система для бокового рынка, по сути это система, которая ориентирована на возврат к справедливой цене или к так называемой средней цене. Соответственно, попробую протестировать простое предположение, что после определённого числа дней в одном направлении вероятность отскока (коррекции) повышается. В качестве подопытного кролика буду использовать всеми любимый фьючерс на индекс РТС.

Соответственно, первый тест выглядит примерно так:

Условие для входа:

1. Ждём n дней подряд у которых (Open-Close)>0 для продажи.

 Ждём n дней подряд у которых (Open-Close)<0 для покупки.

2. На следующий день совершаем сделку с открытия.

Стоп 

1. Начальные тесты проводятся без стопов, как выбрать наилучший вариант стопа будет обсуждаться позднее.

Условие для выхода

1. Выходим на закрытии дня входа (в 23:45).

Размер позиции

Тесты будут проводиться 1м контрактом, чтобы не было проблем с реинвестированием и для чистоты эксперимента

Итак, что получаем на выходе.

1. Картинка для покупок

Трудолюбивый трейдер. (08.05.2012)



2. Картинка для продаж

Трудолюбивый трейдер. (08.05.2012)
 


На этих скриншотах видно, что максимальную прибыль можно было бы получить, если покупать после 5 дней падения и продавать после 1го дня роста. Помимо этого можно также заметить, что ни разу не было с начала 2007 года больше 7 дней падения подряд или больше 11 дней роста. Кстати, после 11 дней роста можно было шортить с вероятностью 100% :), но это случилось всего 1 раз, поэтому что-то утверждать исходя из этого редкого события нельзя. 

Пока это слишком сырые тесты, чтобы на их основе можно было что-то делать. Как минимум, надо понять не являются ли наилучшие результаты подгонкой, попробовать добавить в тесты стопы или доработать условие для входа, чтобы получить более высокую вероятность прибыли.

На текущий момент основной целью является нахождение такого рисунка на дневном графике, после которого с высокой вероятностью рынок бы возвращался к средней цене, если у читателей есть какие-то идеи, пишите в комментариях. В том числе и справедливую критику автору :)


P.S. 

Оценил объем работ, похоже, предстоит очень большой труд по публикациям:

В том числе, какие варианты стопов бывают, как можно выходить из позиции. Как избежать переоптимизации и так далее, всё это со временем буду разбирать. Надеюсь, что в итоге удастся создать неплохую систему для бокового рынка, которая сможет сглаживать просадки трендовых систем на унылом рынке.

Продолжение в следующих постах.







 

Плюсую, занимательное чтиво!
avatar

Soros73

Очередная порция граалей для тех, кто хочет состояться на рынке)
Рада видеть вас, Роман на смарте. Приятно читать грамотных твоей дернов в одном месте.
поржал…
покупка на открытии — лол… смеши есчо…
avatar

ves2010

тестил на индексе ртс? поржал дважды
ves2010, Спасибо и Вам за написание интересных комментариев :)
trader-journal, График будет обновляться только по простому входу, что касается моей стратегии и Импульсной стратегии, там торги приостановлены, так как публичный интуитивный трейдинг я решил исключить из приоритетных направлений. По сути там сделок больше не совершалось, поэтому сказать, как бы повели себя эти стратегии в первой половине 2012 довольно сложно. В принципе, есть одна готовая механическая система для публичных исследований, думаю, что по ней буду публиковать сделки, да и эквити тоже выложу.
«6 типов рынка, которые классифицируются по направлению (вверх, вниз, вбок) и по волатильности (быстрый, медленный)»

то есть существует рынок быстрый-вбок?

«рынок бы возвращался к средней цене»

рынок не любит возвращаться к средней цене, потому что ряд приращений логарифмов дневок НЕ стационарный. К среднему волатильность возвращается.

имхо на дневках контртрендовую систему так просто не построишь, так как рынок более персистентный, чем на более низких таймфреймах
avatar

onemorefake

onemorefake, Планируется найти такой шаблон на дневках, который бы увеличивал вероятность возврата, а потом изучить эти дни внутри, чтобы попробовать найти вход с низким риском и высоким потенциалом прибыли.

Быстрый вбок — имеется ввиду высоковолатильный боковик.

Я согласен, что на дневках рынок более склонен двигаться в одном направлении, однако, даже на дневках, к примеру после сильных движений есть тенденция некоторое время болтаться вокруг некого среднего значения. К примеру треугольники на графиках в начальной стадии формирования, в конечной обычно волатильность уже низкая и там ловить особо нечего.
Роман Беседовский, мне кажется, эффективность подобных МТС заметно снижается из-за не учёта конкретных реальных дней, как-то: дней экспираций, выхода пэйролов, выступлений бернанок, LTRO, выборов греков и т.п., в которые сапиенсы могут обыграть тупую статистику опен-клозов.
Олег-gabitol, Пока это простейшее исследование, действительно, очень тупое, дальше можно будет изучать не только это. Как ни странно, но на собственном опыте могу сказать, что как раз тупая статистика часто работает намного лучше всяких бернанок и так далее))) Другой вопрос, что копать надо побольше.
Роман Беседовский, спасибо. Мне кажется математика-аппроксимация реальности, исходящая из идеальных допущений, поэтому требует обязательной оптимизации относительно разных тамфреймов.
Спасибо Роман, очень интересно.
Привет

Советую посмотреть в сторону свечного анализа, контртренд без него по-моему нереален…
avatar

unknown88

unknown88, Да, на дневных графиках некоторые свечные паттерны вполне могут повышать вероятность хорошей сделки в обратном направлении, в ту сторону однозначно буду копать.

Я ж говорю, идея простая сначала ищем хороший паттерн на дневном графике, а затем внутри него будет попытка найти точку с низким риском, чтобы повысить возможное вознаграждение.
Роман Беседовский

понятие «лучше»/«хуже» довольно субъективное, а в трейдинге, наверное, особенно…

но я в своих исследованиях пришел к выводу, что лучше искать входы на более низких тайм-фреймах (1h и 4h), а потом смотреть разовьется ли движение на старших тайм-фреймах (4h для 1h и Daily для 4h)

и еще, входить все таки стоит не по открытию новой свечи, а перед закрытием той свечи, которая дала сигнал на вход — для Daily это особенно актуально
unknown88, По поводу входа перед закрытием это очень интересно, я вспомнил, что читал это не так давно в какой-то англоязычной книге, спасибо за идею, надо будет в тестах прогнать вход на 23:40.
trader-journal, было принято решение публиковать результаты по стратегии «Простой вход» раз в квартал.

bytrend.ru/?p=4866

По данной ссылке вы можете найти актуальную информацию на конец апреля.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP