<HELP> for explanation

Блог им. rieman

Торговая система Черепах

Примерно месяц потратил на тестирование наиболее ликвидных инструментов на ММВБ и на FORTS результаты были разные, но итог один в долгосрочной перспективе система имеет право на жизнь, с недавнего времени начал по ней торговать результаты устраивают.
Плюсы которые вижу для себя в этой торговой системе:

-Нет ипилепсических сделок в момент нахождения рынка в коридоре.
-Есть возможность оторваться от монитора и спокойно провести день с семьей или с друзьями.
-Относительно минимальный риск на одну сделку от 2 до 1% на рынок!(учитывая то что сделка гинириуется не 250 раз за день а раз или два в неделю и то не факт, так что риск слить за день 40 — 50 % практически исключен).
-В случае если тренд действительно сильный то система собирает 70% роста, чего нельзя сделать при краткосрочных спекуляциях.
-Нет необходимости ломать голову куда пойдет рынок.

-Не надо оглядываться на S&P Brend и остальное!!! Так как они могут и разнонаправлено жить, что очень часто ведет к убыткам!!!
— и еще много можно плюсов привести!
Минус и то если его можно таковым назвать только в том, что с 100 000 за неделю ты не станешь сказочно богат и не заработаешь 1 000 000, как 70-80% трейдеров мечтают! Система рассчитана на долгосрочную торговлю!!!
======================================================
Для тех кто не знаком с системой в краце опишу ее:
Система основана на пробое 20 дневного минимума(short) или максимума(long)- краткосрочная и пробитие 55 дневного минимума или максимума — долгосрочная. Для определения данного значения используется индикатор Price Channel со значением 20 или 55, выглядит он так:Торговая система Черепах

(торгуется система именно по дневному графику)
И так:
Каким кол-вом контрактов торговать? все зависит от волатильности рынка если она высокая то кол-во контрактов для сделки минимально, при низкой волатильности кол-во контрактов увеличивается. Для определения волатильности используется индикатор ATR (Average True Range).
Черепахи использовали значение ATR за 20 дней! Исходя из показателей индикатора волатильноси ATR далее «N» они определяли кол-во торгуемых контрактов.
пример:
стартовый счет 100 000, риск 2% от депо. Торгуем SRM2 = 9900 Значение N на момент открытия сделки допустим 230, для расчета берется 2N соответственно 230*2=460, далее 2000 (2% от депо — риск на сделку) делим на значение 2N и полученный результат округляем до целого числа в меньшую сторону, 2000/640=3,125 округляем получаем 3 контракта  по SRM2 и так мы имеем возможность открыть сделку максимум на 3 контракта и не больше!!! Далее после входа, в случае если движение рынка идет в нашем направлении происходит набор позиции. Правила набора:
Набор происходит после того как цена прошла от точки входа расстояние равное N в сторону пробоя, максимальное кол-во докупок 4, то есть после входа от 9900 мы будем добирать каждые 230 пунктов вверх или вниз в зависимости от позиции (long или short)
Long 9900 — 10130- 10360 — 10590(последняя докупка)
Short 9900 — 9670 — 9440 — 9110(последняя продажа)
Защитная остановка равнялась 2N от входа, 9900 — 9440 (stop для short) и 10360 (stop для long)
и так получается следующая картина:
Long SRM2 от 9900 на 3 контракта stop 9440;
докупка (2) от 10130 (9900 + 230 (значение N)) 3 контракта stop 9670
докупка (3) от 10360 (10130 +230) 3 контракта stop 9900
докупка (4-последняя) 10590 (10360+230) 3 контракта stop 10130
и того мы имеем позиции в 12 контрактов.
Выход из сделки:
В случае входа по 20 дневному пробою в длинную позицию, выход происходил при пробое 10 дневного минимума и наоборот.
При пробое 55-дневного максимума/минимума для выхода использовался 20-дневный пробой в обратном направлении.
======================================================
Для тех кому интересно в интернет можно найти четкий алгоритм или в книге «Черепахи-Трейдеры» работы системы.
PS. сегодня были сигналы по долгосрочной системе 55-дневный прорыв на открытие шортов по следующим контрактам:
Роснефть:Торговая система Черепах
Вход в short от 20201 stop 21271
Фьючерс Сбербанк-АО
Торговая система Черепах
вход short 9202 stop 9668
 

Где результаты тестов?
avatar

EAGor

если тебе интересно могу выслать, тест проводил в ручную, результаты в exel. На эмуляторах можно прогнать только с единичным входом без докупок — результат не тот!
avatar

а.

По сберу сегодня открыл short от 9202. взял 7 контрактов со стопом на уровне 9668. В соответствии с системой! 466 пунктов могут выдержать отскок! По 20-дневному прорыву сигнал на short был от уровня 9463 (28.03.2012)
avatar

а.

хы поржал… никуя ты не понял… черепахи торговали диверсифицированный рынок из 20ти фьючей… смотрели взаимную корреляцию и брали плечи… за счет этого и делали деньги… вообщем бери тслаб и тесть…
avatar

ves2010

кстати рынок в тот момент с 1981 по 2001гг был мегабычий за последние 100 лет… что бы ни купили бы — все отросло в итоге… так что черепахи — бред и развод на деньги
ves2010, Это твое мнение и он имеет право быть! Мое мнение совсем другое!
avatar

а.

«ипилепсических»
LOL
что делать если цена утром открывается гэпом уже за уровнем?
avatar

russ_trade

russ_trade, входишь по факту!!!
avatar

а.


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP