<HELP> for explanation

Блог им. dolgo

Центральная связка на майских опционах

Центральная связка мая 5350. Сегодня пробежали около 8000 пунктов. интересно, боли никто уже не боится?
 

можно немного подробнее раскрыть тему :)
avatar

onemorefake

onemorefake, да какая тема)) скучно просто. а разлет в 5% iv май-июнь многовато по моему даже с учетом субботы
dolgo, есть желание отыграть раздвижку календарем?

П.С. я на ЛЧИ за Вами наблюдал какое-то время (был у меня список опционщиков кто-то торгует), стратегию не понял если честно.
так я уже в той раздвижке со вчерашнего дня живу)) на лчи не смотрите — много дури несистемной было. по жизни вега/дельта нейтральность люблю
dolgo, ясно, у меня чтобы календари анализировать банально нет софта)) а там еще и дельту править надо.

а заработок на тэте получается?)
как ровнять. если по веге, то естественно тэта в диком минусе будет. я делал гамму плюсовую, тэту +0, общая вега сильно в минусе за счет июня. правда раньше на сильно кривых профилях удавалось в таких конструкциях и вегу в 0 выводить
чето я фигню написал не посмотрев расписание работы)))
avatar

onemorefake

тут на самом деле 2 соображения; волатильность июня кажется несколько завышенной + разница по айви дальние -ближние в 5% и более бывает очень редко и обычно быстро ликвидируется. Сейчас 4,5%, с учетом того, что завтра выходной, раздуваться в этой позе не хочется. и так много есть)) Ну и сильный выход в сторону исключать нельзя, поэтому правый «хвост» поднят а при росте вега минусовая июньская должна подлечить. как то так…
dolgo, ок, спасибо за подробные разъяснения, примерный профиль платежной функции и ключевых what if понятен)
пардон, поднят левый «хвост»))

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP